[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 605

[Sceptic Philozoff]

RekkeR:

А пока учишься языку, забываешь, что шел наторговать. )))

Курица и яйцо, для тех, кто пробует копать и для заимевших лопату из нержавейки - начинать усердно рыть коды или вначале, в какую сторону?

Сожалею, если у кого-то может быть так плохо с памятью.

Поясняю без курицев, яйцев и лопатов, в какую сторону: берем любой работающий советник/индюкатор из кодобазы или стандартной поставки MT4 и начинаем что-нибудь осознанно менять в коде и компилировать. Как только научимся делать достаточно серьезные изменения, при этом максимально быстро отлавливая ошибки, можем считать, что кое-чему уже научились. Остается только вдохнуть воздуха побольше и начать что-то писать с нуля. Лучше, конечно, если идея системы уже есть в голове.

Но такой способ хорош, если уже есть хоть какой-то опыт программирования на языке, похожем на MQL4 (у меня такой был). Если опыта нет - лучше начинать с учебника.

[Yury Reshetov]

new-rena:

Кронты форе, наконец то решил я эту проблему )))) Советника дописываю.

Илана не выкидывать, а доделать надо, НО!!!! Берем только идею!!!

Вот такого нужно добиваться, это только начало, но идея уже сидит:

Strategy Tester Report

GRAAL

EGlobal-Demo (Build 409)

Символ		EURCAD (Euro vs Canadian Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2011.01.03 00:00 - 2011.02.15 00:00 (2011.01.01 - 2011.02.15)
Модель		Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры		Stepen=0;
Баров в истории	1188	Смоделировано тиков	10442	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	179
Начальный депозит	200000.00
Чистая прибыль	168582.66	Общая прибыль	261941.24	Общий убыток	-93358.58
Прибыльность	2.81	Матожидание выигрыша	176.71
Абсолютная просадка	67950.21	Максимальная просадка	214943.14 (47.93%)	Относительная просадка	47.93% (214943.14)
Всего сделок	954	Короткие позиции (% выигравших)	519 (60.89%)	Длинные позиции (% выигравших)	435 (58.16%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	569 (59.64%)	Убыточные сделки (% от всех)	385 (40.36%)
Самая большая		прибыльная сделка	3006.85	убыточная сделка	-1688.71
Средняя		прибыльная сделка	460.35	убыточная сделка	-242.49
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	135 (37592.98)	непрерывных проигрышей (убыток)	84 (-29316.94)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	89968.69 (88)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-29316.94 (84)
Средний		непрерывный выигрыш	21	непрерывный проигрыш	14

---

Выкидывайте его на помойку пока он не слил депо. Берите советник который в прикрепленном файле и не обманывайте хотя бы самого себя иллюзиями. У иланов идея незамысловатая: накопить убыточных сделок и слить.

Просто сравните параметры своего советника и моего по параметрам:

1. Начальный депозит

2. Максимальная просадка

3. Максимальное количество непрерывных проигрышей

Я не говорю про то, что у моего советника оптимизация - это первые 344 сделки, а остальное форвардный тест.

---

Strategy Tester Report

RNN_v4_m

Alpari-Demo (Build 409)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2011.03.30 18:00 - 2012.01.30 22:59
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		x0=60; x1=88; x2=1; x3=68; x4=48; x5=68; x6=49; x7=44; sl=750; d=2; mn=888; VirtualMoney=9000;
Баров в истории	5323	Смоделировано тиков	10546	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	6969.91	Общая прибыль	22239.58	Общий убыток	-15269.67
Прибыльность	1.46	Матожидание выигрыша	8.68
Абсолютная просадка	200.07	Максимальная просадка	1013.20 (15.48%)	Относительная просадка	44.57% (794.44)
Всего сделок	803	Короткие позиции (% выигравших)	482 (68.05%)	Длинные позиции (% выигравших)	321 (70.72%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	555 (69.12%)	Убыточные сделки (% от всех)	248 (30.88%)
Самая большая		прибыльная сделка	360.15	убыточная сделка	-313.65
Средняя		прибыльная сделка	40.07	убыточная сделка	-61.57
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	11 (545.88)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-452.48)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1065.53 (9)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-452.48 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	1

Для настроек:

// Оптимизировать советник нужно по Maximal Drawdown
// На участке оптимизации должно быть не менее 300 сделок
// После оптимизации отсортировать по профит фактору и 
// начиная с самого крупного пф, искать тестировать 
// на предмет наиболее гладкой кривульки баланса

//---- input parameters
extern int          x0 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x1 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x2 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x3 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x4 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x5 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1 
extern int          x6 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1 
extern int          x7 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern double       sl = 900.0; // Уроверь стоплосса и тейкпрофита в пунктах
extern int          d = 2; // Количество знаков после запятой для лотности
extern int          mn = 888; // Магический номер
extern double       VirtualMoney = 0.0; // Виртуальные деньги. Плюсуются к депозиту.

[khorosh]

Reshetov:

---

Выкидывайте его на помойку пока он не слил депо. Берите советник который в прикрепленном файле и не обманывайте хотя бы самого себя иллюзиями. У иланов идея незамысловатая: накопить убыточных сделок и слить.

Просто сравните параметры своего советника и моего по параметрам:

1. Начальный депозит

2. Максимальная просадка

3. Максимальное количество непрерывных проигрышей

Я не говорю про то, что у моего советника оптимизация - это первые 344 сделки, а остальное форвардный тест.

---

Strategy Tester Report

RNN_v4_m

Alpari-Demo (Build 409)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2011.03.30 18:00 - 2012.01.30 22:59
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		x0=60; x1=88; x2=1; x3=68; x4=48; x5=68; x6=49; x7=44; sl=750; d=2; mn=888; VirtualMoney=9000;
Баров в истории	5323	Смоделировано тиков	10546	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	6969.91	Общая прибыль	22239.58	Общий убыток	-15269.67
Прибыльность	1.46	Матожидание выигрыша	8.68
Абсолютная просадка	200.07	Максимальная просадка	1013.20 (15.48%)	Относительная просадка	44.57% (794.44)
Всего сделок	803	Короткие позиции (% выигравших)	482 (68.05%)	Длинные позиции (% выигравших)	321 (70.72%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	555 (69.12%)	Убыточные сделки (% от всех)	248 (30.88%)
Самая большая		прибыльная сделка	360.15	убыточная сделка	-313.65
Средняя		прибыльная сделка	40.07	убыточная сделка	-61.57
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	11 (545.88)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-452.48)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1065.53 (9)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-452.48 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	1

Для настроек:

Можно сравнить с Илано-версией. Оптимизация с 01.11.2011. Остальное форвард назад.

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2011.01.03 00:00 - 2012.01.27 23:59 (2011.01.01 - 2012.02.01)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		Fast=16; Slow=22; Signal=9; LotExponent=1.2; Lots=0.01; TakeProfit=190; Pipstep=60; Quant="Вкл/Выкл. режима изменения шага. TRUE-включен"; QuantumStep=true; StartStepExpSrting="После какого колена шаг начинает увеличиваться на PipStepExponent"; StartStepExp=1; MagicNumber=1313; MaxTrades=100;
Баров в истории	401827	Смоделировано тиков	802585	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100.00
Чистая прибыль	5069.79	Общая прибыль	7765.73	Общий убыток	-2695.94
Прибыльность	2.88	Матожидание выигрыша	3.03
Абсолютная просадка	20.75	Максимальная просадка	872.23 (37.25%)	Относительная просадка	67.64% (165.68)
Всего сделок	1672	Короткие позиции (% выигравших)	843 (72.12%)	Длинные позиции (% выигравших)	829 (74.67%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1227 (73.39%)	Убыточные сделки (% от всех)	445 (26.61%)
Самая большая		прибыльная сделка	161.48	убыточная сделка	-34.21
Средняя		прибыльная сделка	6.33	убыточная сделка	-6.06
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	25 (51.53)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-273.66)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	508.32 (10)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-273.66 (12)
Средний		непрерывный выигрыш	7	непрерывный проигрыш

[Алексей Тарабанов]

Форвард назад - это как?

[Лекарь Центозависимых]

tara:

Форвард назад - это как?

Назад в будущее)

Это значит прооптено с 1 ноября, а прогон с начала года.

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

[Алексей Тарабанов]

Юрий, если Игорь прав, то Вы ваяете инвариантную ТС. Как в фильме: преклоняюсь, но не завидую :)

[Alexander]

OnGoing:

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

А как же нетривиальный подход? Не вышел каменный цветок?

[Алексей Тарабанов]

Вышел.

Корнеплод.

[khorosh]

OnGoing:

Назад в будущее)

Это значит прооптено с 1 ноября, а прогон с начала года.

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

Можно с 50 баксов рискнуть или считаете риск не благородное дело?:)

[khorosh]

tara:

Юрий, если Игорь прав, то Вы ваяете инвариантную ТС. Как в фильме: преклоняюсь, но не завидую :)

Не смотрел фильм. Ваяю - громко сказано, так, балуюсь.