[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 605

Новый комментарий
 
RekkeR:

А пока учишься языку, забываешь, что шел наторговать. )))

Курица и яйцо, для тех, кто пробует копать и для заимевших лопату из нержавейки - начинать усердно рыть коды или вначале, в какую сторону?

Сожалею, если у кого-то может быть так плохо с памятью.

Поясняю без курицев, яйцев и лопатов, в какую сторону: берем любой работающий советник/индюкатор из кодобазы или стандартной поставки MT4 и начинаем что-нибудь осознанно менять в коде и компилировать. Как только научимся делать достаточно серьезные изменения, при этом максимально быстро отлавливая ошибки, можем считать, что кое-чему уже научились. Остается только вдохнуть воздуха побольше и начать что-то писать с нуля. Лучше, конечно, если идея системы уже есть в голове.

Но такой способ хорош, если уже есть хоть какой-то опыт программирования на языке, похожем на MQL4 (у меня такой был). Если опыта нет - лучше начинать с учебника.

 
new-rena:

Кронты форе, наконец то решил я эту проблему )))) Советника дописываю.

Илана не выкидывать, а доделать надо, НО!!!! Берем только идею!!!

Вот такого нужно добиваться, это только начало, но идея уже сидит:

Strategy Tester Report
GRAAL
EGlobal-Demo (Build 409)

СимволEURCAD (Euro vs Canadian Dollar)
Период4 Часа (H4) 2011.01.03 00:00 - 2011.02.15 00:00 (2011.01.01 - 2011.02.15)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
ПараметрыStepen=0;

Баров в истории1188Смоделировано тиков10442Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков179




Начальный депозит200000.00



Чистая прибыль168582.66Общая прибыль261941.24Общий убыток-93358.58
Прибыльность2.81Матожидание выигрыша176.71

Абсолютная просадка67950.21Максимальная просадка214943.14 (47.93%)Относительная просадка47.93% (214943.14)

Всего сделок954Короткие позиции (% выигравших)519 (60.89%)Длинные позиции (% выигравших)435 (58.16%)

Прибыльные сделки (% от всех)569 (59.64%)Убыточные сделки (% от всех)385 (40.36%)
Самая большаяприбыльная сделка3006.85убыточная сделка-1688.71
Средняяприбыльная сделка460.35убыточная сделка-242.49
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)135 (37592.98)непрерывных проигрышей (убыток)84 (-29316.94)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)89968.69 (88)непрерывный убыток (число проигрышей)-29316.94 (84)
Среднийнепрерывный выигрыш21непрерывный проигрыш14



Выкидывайте его на помойку пока он не слил депо. Берите советник который в прикрепленном файле и не обманывайте хотя бы самого себя иллюзиями. У иланов идея незамысловатая: накопить убыточных сделок и слить.

Просто сравните параметры своего советника и моего по параметрам:

1. Начальный депозит

2. Максимальная просадка

3. Максимальное количество непрерывных проигрышей

Я не говорю про то, что у моего советника оптимизация - это первые 344 сделки, а остальное форвардный тест.



Strategy Tester Report
RNN_v4_m
Alpari-Demo (Build 409)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2011.03.30 18:00 - 2012.01.30 22:59
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыx0=60; x1=88; x2=1; x3=68; x4=48; x5=68; x6=49; x7=44; sl=750; d=2; mn=888; VirtualMoney=9000;

Баров в истории5323Смоделировано тиков10546Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль6969.91Общая прибыль22239.58Общий убыток-15269.67
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша8.68

Абсолютная просадка200.07Максимальная просадка1013.20 (15.48%)Относительная просадка44.57% (794.44)

Всего сделок803Короткие позиции (% выигравших)482 (68.05%)Длинные позиции (% выигравших)321 (70.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)555 (69.12%)Убыточные сделки (% от всех)248 (30.88%)
Самая большаяприбыльная сделка360.15убыточная сделка-313.65
Средняяприбыльная сделка40.07убыточная сделка-61.57
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)11 (545.88)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-452.48)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1065.53 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-452.48 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1



Для настроек:

// Оптимизировать советник нужно по Maximal Drawdown
// На участке оптимизации должно быть не менее 300 сделок
// После оптимизации отсортировать по профит фактору и 
// начиная с самого крупного пф, искать тестировать 
// на предмет наиболее гладкой кривульки баланса

//---- input parameters
extern int          x0 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x1 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x2 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x3 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x4 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern int          x5 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1 
extern int          x6 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1 
extern int          x7 = 0; // Настройка от 0 до 100 с шагом 1
extern double       sl = 900.0; // Уроверь стоплосса и тейкпрофита в пунктах
extern int          d = 2; // Количество знаков после запятой для лотности
extern int          mn = 888; // Магический номер
extern double       VirtualMoney = 0.0; // Виртуальные деньги. Плюсуются к депозиту.
Файлы:
rnn_v4_m.ex4  8 kb
 
Reshetov:



Выкидывайте его на помойку пока он не слил депо. Берите советник который в прикрепленном файле и не обманывайте хотя бы самого себя иллюзиями. У иланов идея незамысловатая: накопить убыточных сделок и слить.

Просто сравните параметры своего советника и моего по параметрам:

1. Начальный депозит

2. Максимальная просадка

3. Максимальное количество непрерывных проигрышей

Я не говорю про то, что у моего советника оптимизация - это первые 344 сделки, а остальное форвардный тест.



Strategy Tester Report
RNN_v4_m
Alpari-Demo (Build 409)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2011.03.30 18:00 - 2012.01.30 22:59
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыx0=60; x1=88; x2=1; x3=68; x4=48; x5=68; x6=49; x7=44; sl=750; d=2; mn=888; VirtualMoney=9000;

Баров в истории5323Смоделировано тиков10546Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль6969.91Общая прибыль22239.58Общий убыток-15269.67
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша8.68

Абсолютная просадка200.07Максимальная просадка1013.20 (15.48%)Относительная просадка44.57% (794.44)

Всего сделок803Короткие позиции (% выигравших)482 (68.05%)Длинные позиции (% выигравших)321 (70.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)555 (69.12%)Убыточные сделки (% от всех)248 (30.88%)
Самая большаяприбыльная сделка360.15убыточная сделка-313.65
Средняяприбыльная сделка40.07убыточная сделка-61.57
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)11 (545.88)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-452.48)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1065.53 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-452.48 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1



Для настроек:

Можно сравнить с Илано-версией. Оптимизация с 01.11.2011. Остальное форвард назад.

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.01.03 00:00 - 2012.01.27 23:59 (2011.01.01 - 2012.02.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыFast=16; Slow=22; Signal=9; LotExponent=1.2; Lots=0.01; TakeProfit=190; Pipstep=60; Quant="Вкл/Выкл. режима изменения шага. TRUE-включен"; QuantumStep=true; StartStepExpSrting="После какого колена шаг начинает увеличиваться на PipStepExponent"; StartStepExp=1; MagicNumber=1313; MaxTrades=100;

Баров в истории401827Смоделировано тиков802585Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100.00



Чистая прибыль5069.79Общая прибыль7765.73Общий убыток-2695.94
Прибыльность2.88Матожидание выигрыша3.03

Абсолютная просадка20.75Максимальная просадка872.23 (37.25%)Относительная просадка67.64% (165.68)

Всего сделок1672Короткие позиции (% выигравших)843 (72.12%)Длинные позиции (% выигравших)829 (74.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)1227 (73.39%)Убыточные сделки (% от всех)445 (26.61%)
Самая большаяприбыльная сделка161.48убыточная сделка-34.21
Средняяприбыльная сделка6.33убыточная сделка-6.06
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)25 (51.53)непрерывных проигрышей (убыток)12 (-273.66)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)508.32 (10)непрерывный убыток (число проигрышей)-273.66 (12)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш
 

Форвард назад - это как?

 
tara:

Форвард назад - это как?

Назад в будущее)

Это значит прооптено с 1 ноября, а прогон с начала года.

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

 

Юрий, если Игорь прав, то Вы ваяете инвариантную ТС. Как в фильме: преклоняюсь, но не завидую :)

 
OnGoing:

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

А как же нетривиальный подход? Не вышел каменный цветок?
 

Вышел.

Корнеплод.

 
OnGoing:

Назад в будущее)

Это значит прооптено с 1 ноября, а прогон с начала года.

Но ИМХО особо ничего хорошего нет. Мне лично 100 баксов было бы жалко) Ибо каждый день вижу как Илан умеет растить просады. Несмотря на наличие нескольких дополнительных фич по разруливанию серии.

Можно с 50 баксов рискнуть или считаете риск не благородное дело?:)
 
tara:

Юрий, если Игорь прав, то Вы ваяете инвариантную ТС. Как в фильме: преклоняюсь, но не завидую :)

Не смотрел фильм. Ваяю - громко сказано, так, балуюсь.
1...598599600601602603604605606607608609610611612...882
Новый комментарий
Причина обращения: