отложки VS "с рынка" на realtime-oos'е

Новый комментарий
 

Может было на форуме обсуждение.

гипотетически:

имеем две рациональные мтс - одна торгует ордерами, а вторая шлёпает с рынка.

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания? и оставлять такового робота на большой сумме - это риск(лишние возможно стопы)

то есть будет правильным переделывать в корне МТС-"с рынка" -> МТС "по ордеру" или мы будет терять её рациональность?

 
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
 
какое проскальзывание допустимо?
 
Jingo: какое проскальзывание допустимо?

Это Вы решаете уже сами. Допустимо такое проскальзывание, которое на истории гарантирует, что прибыльность системы будет с высокой вероятностью больше 1.

Ещё раз: гарантирует, но на истории. Всё, что сверх истории, для смертных покрыто мраком и туманом неопределенности. Даже если пользовать эконометрику (с оглядкой на faa1947).

 
Jingo:

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания?

Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают не в Вашу пользу только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
 
SouthAlex:
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
Надо менять кухню
 
Reshetov:
Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
 
OnGoing:
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
Меняйте кухню на которой лимитники скользят не в Вашу пользу.
 
Reshetov:
Меняйте кухню на которой лимитники скользят.
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
 
OnGoing:
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
 
Reshetov:
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
Это как раз регламент кухонь только гарантирует исполнение по заявленной цене, либо реквот (по рынку). Межбанк же склонен форсмажоры иногда выдавать)
12
Новый комментарий