Скачать MetaTrader 5

отложки VS "с рынка" на realtime-oos'е

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся история MQL5.community в одном месте!
Alexandr
1916
Alexandr 2011.10.22 12:34 

Может было на форуме обсуждение.

гипотетически:

имеем две рациональные мтс - одна торгует ордерами, а вторая шлёпает с рынка.

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания? и оставлять такового робота на большой сумме - это риск(лишние возможно стопы)

то есть будет правильным переделывать в корне МТС-"с рынка" -> МТС "по ордеру" или мы будет терять её рациональность?

Alexey
52
Alexey 2011.10.22 14:25  
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
Alexandr
1916
Alexandr 2011.10.22 18:44  
какое проскальзывание допустимо?
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.10.22 18:54  
Jingo: какое проскальзывание допустимо?

Это Вы решаете уже сами. Допустимо такое проскальзывание, которое на истории гарантирует, что прибыльность системы будет с высокой вероятностью больше 1.

Ещё раз: гарантирует, но на истории. Всё, что сверх истории, для смертных покрыто мраком и туманом неопределенности. Даже если пользовать эконометрику (с оглядкой на faa1947).

Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2011.10.22 19:53  
Jingo:

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания?

Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают не в Вашу пользу только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2011.10.22 19:53  
SouthAlex:
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
Надо менять кухню
Актер
2301
Актер 2011.10.22 19:55  
Reshetov:
Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2011.10.22 20:02  
OnGoing:
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
Меняйте кухню на которой лимитники скользят не в Вашу пользу.
Актер
2301
Актер 2011.10.22 20:05  
Reshetov:
Меняйте кухню на которой лимитники скользят.
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2011.10.22 20:21  
OnGoing:
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
Актер
2301
Актер 2011.10.22 20:23  
Reshetov:
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
Это как раз регламент кухонь только гарантирует исполнение по заявленной цене, либо реквот (по рынку). Межбанк же склонен форсмажоры иногда выдавать)
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий