Скачать MetaTrader 5

отложки VS "с рынка" на realtime-oos'е

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexandr
1916
Alexandr  

Может было на форуме обсуждение.

гипотетически:

имеем две рациональные мтс - одна торгует ордерами, а вторая шлёпает с рынка.

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания? и оставлять такового робота на большой сумме - это риск(лишние возможно стопы)

то есть будет правильным переделывать в корне МТС-"с рынка" -> МТС "по ордеру" или мы будет терять её рациональность?

Alexey
52
Alexey  
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
Alexandr
1916
Alexandr  
какое проскальзывание допустимо?
Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Jingo: какое проскальзывание допустимо?

Это Вы решаете уже сами. Допустимо такое проскальзывание, которое на истории гарантирует, что прибыльность системы будет с высокой вероятностью больше 1.

Ещё раз: гарантирует, но на истории. Всё, что сверх истории, для смертных покрыто мраком и туманом неопределенности. Даже если пользовать эконометрику (с оглядкой на faa1947).

Yury Reshetov
13492
Yury Reshetov  
Jingo:

я так понимаю, что стабильнее та, которая основана на ордерах.

ведь торговля с рынка будет создавать убыточные ситуации за счёт любимого всеми проскальзывания?

Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают не в Вашу пользу только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
Yury Reshetov
13492
Yury Reshetov  
SouthAlex:
если проскальзывание делает систему убыточной, надо переделывать систему
Надо менять кухню
Актер
2301
Актер  
Reshetov:
Если Вы имеете в виду под термином "ордер" отложки, то не проскальзывают только лимитники. Стоповые ордера проскальзывают. А это значит, что Ваша рационализированная ТС будет ограничена торговлей только на отбой.
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
Yury Reshetov
13492
Yury Reshetov  
OnGoing:
Лимитники тоже немножко скользят, нет ничего совершенного в этом мире)
Меняйте кухню на которой лимитники скользят не в Вашу пользу.
Актер
2301
Актер  
Reshetov:
Меняйте кухню на которой лимитники скользят.
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
Yury Reshetov
13492
Yury Reshetov  
OnGoing:
Если б, причем скользят как в ту, так и в другую (в пользу трейдера) сторону. Особенности настоящего ECN/STP)
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
Актер
2301
Актер  
Reshetov:
Особенности настоящей кухни. По регламенту лимитники могут скользить только в пользу трейдера.
Это как раз регламент кухонь только гарантирует исполнение по заявленной цене, либо реквот (по рынку). Межбанк же склонен форсмажоры иногда выдавать)
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий