Закономерность и нестандартные ТФ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, Танрик появился. К смене тренда, однозначно.
Во, Танрик появился. К смене тренда, однозначно.
ухожу, ухожу по теме: закономерности есть (на нестандартных виднее и можно пораньше сигналы получать) стартеру в личку отписал.!
ухожу, ухожу по теме: закономерности есть (на нестандартных виднее и можно пораньше сигналы получать) стартеру в личку отписал.!
Это написал фундаменталист, который имеет с десяток граалей в загашнике и говорит, что ТА УГ. Мистер ходячая коллизия.
Как на киевском вокзале
Всем граали раздавали.
Люди плакали, плевали,
Но граали разобрали
Это написал фундаменталист, который имеет с десяток граалей в загашнике и говорит, что ТА УГ. Мистер ходячая коллизия.
С фундаментом слабовато (мелкограмотен)
что такое УГ?
можете посты коллекционировать (халява не может быть вечной)
не знал, что такое чудо существует https://www.mql5.com/ru/code/7673, открывает новые горизонты)
закономерности, если они существуют и зависят от ТФ, применимы ли к нестандартным ТФ? закономерность понимаю как нечто рукотворное масс (необязательно осознанное) или отдельных игроков, действия которых влияют на ход цены. выходит, что если закономерность присутствует на нестандартных ТФ, то и вышеуказанные массы и(или) игроки работают на них.
Т.е. наличествуют ли закономерности на нестандартных ТФ, при условии, что закономерность является производной действий людей и ее качественные характеристики зависят от тайм фрейма?
нестандартные ТФ, они для кого нестандартные? для меня и(или) "Дойчебанк"?нестандартные тайм-фреймы это только для визуального анализа. Для программного анализа в скриптах и советниках такой проблемы нет и всё что нужно нестандартного можно легкго извлечь из более мелкого тайм-фрейма. Поэтому TF H2, H3 и т.д абсолютно не нужны системщикам, если есть H1. "Ручникам-чуйкистам", которые рисуют что-то на графиках может быть это надо. И то вряд ли т.к. экстремумы остаются, а меняются цены открытия/закрытия баров, а они как правило не используются рисовальщиками)))
нестандартные тайм-фреймы это только для визуального анализа. Для программного анализа в скриптах и советниках такой проблемы нет и всё что нужно нестандартного можно легкго извлечь из более мелкого тайм-фрейма. Поэтому TF H2, H3 и т.д абсолютно не нужны системщикам, если есть H1. "Ручникам-чуйкистам", которые рисуют что-то на графиках может быть это надо. И то вряд ли т.к. экстремумы остаются, а меняются цены открытия/закрытия баров, а они как правило не используются рисовальщиками)))
Кстати да. Максимумы и минимумы. тени и канделябры...
Согласен как бы. но для построений важен и шаг "нестандартного" тФ.
И любознательный адепт подстроит свой стробоскоп на 15.4 дня - и узреет!
Опять машку.
Потом её подстроит и будет любоваться прошлыми иллюзиями.
;)
Кстати да. Максимумы и минимумы. тени и канделябры...
Согласен как бы. но для построений важен и шаг "нестандартного" тФ.
И любознательный адепт подстроит свой стробоскоп на 15.4 дня - и узреет!
Опять машку.
Потом её подстроит и будет любоваться прошлыми иллюзиями.
;)
Машке то как раз не важно стандартный тф или нет.
Ну не скажите мудрейший - то клоуз или что другое от тф выхватываете.
Потому и говорю - стробоскоп!
Потому и говорю - стробоскоп!