Скачать MetaTrader 5

Как минимизировать размер стопа и тем самым убытки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Интересуют возможности MetaTrader 5? Загляни и узнай!
Digamma
845
Digamma 2011.08.28 15:15 

К примеру исходная ситуация

Имеется горизонтальный канал. Условия торговли внутри канала. Бывают ситуации где цена прорывает границу канала и уходит срывая стопы.


Есть такое соображения при котором можно использовать лок в виде стопа и замараживать пебольшую просадку не закрывая позиции, и тем самым растягивать время достижения максимальной просадки.

Тоесть иметь дополнительную возможность возврашения в профитную зону, в этом случае выйгрыш во времени.


Я представляю себе такой вариант реализации.


Сложность в том, что цена может за короткий промежуток времени многократно пересикать уровень открытия и закрытия противоположной позиции. При этом будут возникать издержки в виде спреда или небольшого минуса если позиция небыла вовремя закрыта. Можно вести переменную которая даст возможность закрывать позиции выше/ниже открытия и при этом оставатся в бузубытке или даже в небольшом плюсе.



Для реализации думаю нужно иметь три стопа


  • Первый стоп это отклонение от канала где будет открываться противоположная позиция. Это стоп первого уровня. Этот стоп фиксации убытков локом.

    Можно попробывать ввести функцию уменьшения отклонения если цена после одного оборота подойдёт к уровню обратно где будет открыта противоположная позиця.

    «Сколько оборотов нужно сделать для переноса уровня можно выставить в настройках»

  • Второй стоп это стоп накопитель издержек открытия и закрытия противоположной позиции которые могут возникнуть при неблагоприятных условиях.

  • Третий стоп это то максимальное значение где все открытые позиции будут закрыты, ровносильно нормальному стопу одной открытой позиции.



Идеальная ситуация будет выглядеть так.
Имеем открытую позицию продажы от верхнего канала. Цена выходит за канал, и при пересечении ценой отклонения открывается противоположная позиция «покупка». Имеем лок и фиксированный стоп.
Цена возврашается к зоне открытия лока, лок закрывается по цене открытия плюс значение в переменной лока. После закрытия противоположной позиции, отклонение приближается на пункты заданные в переменной для сужения, теперь при повторном пересечении цены отклонение будет меньше. Позиция закрыта в безубытке, цена продалжает падать и первоначальная позиция входит в профитную зону и идёт в нужном направлении.



Ситуация где цена многократно касается уровня открытия лока.

Имеем открытую позицию продажы от верхнего канала. Цена выходит за канал, и при пересечении ценой отклонения открывается противоположная позиция «покупка». Имеем лок и фиксированный стоп.

Цена возврашается к зоне открытия лока, лок закрывается по цене открытия плюс значение в переменной лока. После закрытия противоположной позиции, отклонение приближается на пункты заданные в переменной для сужения, теперь при повторном пересечении цены отклонения растояние будет меньше. Позиция закрыта в безубытке. Цена развернулась и начала снова расти, открывается снова позиция «покупка». Открывается лок. Условия повторяются столько раз сколько цена пересикает отклонение.


Если при неблагоприятных условиях обратная позиция несмогла закрытся в безубытке, то потеря записывается в накопитель третьего стопа. Накопитель всегда проверяется и если сумма первого и второго равны третьему то все позиции закрываются.

Усли же позиция закрылась в небольшом плюсе то из накопителя вычитаются пункты делая тем самым второй стоп меньше.




думаю чтобы реализовать такую функцию нужны следуюшие данные

                    • первый стоп в виде отклонения от канала на количество пуктов где будет открываться противоположная позиция.

                    • переменная безубытка лока которая прибавляется или отнимается соответсвенно первоночально открытой позиции.

                    • переменная сужения отклонения от канала, сколько оборотов нужно сделать чтобы первый лок уменьшился.

                    • третий стоп предохронитель который срабатывает если лок по какимнибудь причинам несработал.

                    • Накопитель второго стопа, запись в файл


                    В данной ситуации вопрос разруливания лока не поднимается, а хотелось бы услышать мнения о жизнеспособности такого варианта и грамотного написания функции открытия и закрытия противоположной позиции.

                  Илья
                  2546
                  Илья 2011.08.28 19:11  
                  Все слишком сложно.Нужно проще.Максимум-локирование вместо стопа.Если конечно у вас такой инструмент,который постоянно во флете ходит(а такие есть?).Но вообще локи это не серьезно ибо они не существуют. А если хотите точь в точь как у вас написано,нужно добавить строчку с прайсом.
                  Andrey F. Zelinsky
                  31288
                  Andrey F. Zelinsky 2011.08.28 19:32  
                  Digamma:


                  локи не решают проблему вовсе.

                  единственное приемлемое "преимущество" лока, на мой взгляд, это передышка при сильном незапланированном движении: мол, залокироваться и принять решение, когда цена стабилизируется

                  Илья
                  2546
                  Илья 2011.08.28 21:22  
                  У локов нет преимуществ вообще никаких ибо они есть существо эфемерное,цивилизованному миру неизвестное вообще и в принципе.
                  Digamma
                  845
                  Digamma 2011.08.28 21:49  
                  sayfuji:
                  Все слишком сложно.Нужно проще.Максимум-локирование вместо стопа.Если конечно у вас такой инструмент,который постоянно во флете ходит(а такие есть?).Но вообще локи это не серьезно ибо они не существуют. А если хотите точь в точь как у вас написано,нужно добавить строчку с прайсом.

                  По моему все не так уж и сложно выглядит. Стоп всегда можно поставить, и цена снесет этот стоп если он стоит пе там где нужно, в итоге получается реализированный убыток который уже никак не вернёш назад.
                  А сохранить позицию с фиксированным убытком на какоето время открывает возможность вернуть все на свои места.

                  Я знаю куда обрашатся с прайсом, это не моя цель. Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.
                  Avals
                  3182
                  Avals 2011.08.29 05:35  
                  Digamma:

                  По моему все не так уж и сложно выглядит. Стоп всегда можно поставить, и цена снесет этот стоп если он стоит пе там где нужно, в итоге получается реализированный убыток который уже никак не вернёш назад.
                  А сохранить позицию с фиксированным убытком на какоето время открывает возможность вернуть все на свои места.

                  Я знаю куда обрашатся с прайсом, это не моя цель. Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.
                  замените лок обычным стопом, а в момент когда раскрываете замок - открытием новой позиции и получите тоже самое.
                  Vladyslav Goshkov
                  2067
                  Vladyslav Goshkov 2011.08.29 06:24  
                  Avals:
                  замените лок обычным стопом, а в момент когда раскрываете замок - открытием новой позиции и получите тоже самое.

                  Не, ну для этого нужно знать арифметику примерно до пятого класса включительно.

                  Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.

                  Неплохо бы научиться пользоваться поиском: не раз обсуждалось и пересчитывалось.

                  Илья
                  2546
                  Илья 2011.08.29 14:21  
                  Конструктивная критика такова: существенных преимуществ этот способ не дает.Вопрос в другом-хочется ли слышать объективный конструктив.
                  Dmitiry Ananiev
                  6574
                  Dmitiry Ananiev 2011.08.29 20:13  
                  +100500 !
                  Andrey F. Zelinsky
                  31288
                  Andrey F. Zelinsky 2011.08.29 20:29  
                  Digamma:

                  Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.


                  так вы себе уже конструктивно ответили - детально описав проблемы "этого подхода".

                  Digamma:

                    В данной ситуации вопрос разруливания лока не поднимается, а хотелось бы услышать мнения о жизнеспособности такого варианта и грамотного написания функции открытия и закрытия противоположной позиции.

                    с другой стороны, вы сами не разобрались, что хотите услышать: а) о локе слышать не хотите, но б) хотите слышать о работе с противоположной позицией.

                    p.s. любой вариант на жизнеспособность проверяется просто: открываете реальный счёт и тестите на реальный деньгах свою ТС. если продержались квартал, то над системой можно работать в плане усовершенствования

                    Digamma
                    845
                    Digamma 2011.09.05 10:41  
                    abolk:


                    так вы себе уже конструктивно ответили - детально описав проблемы "этого подхода".

                    с другой стороны, вы сами не разобрались, что хотите услышать: а) о локе слышать не хотите, но б) хотите слышать о работе с противоположной позицией.

                    p.s. любой вариант на жизнеспособность проверяется просто: открываете реальный счёт и тестите на реальный деньгах свою ТС. если продержались квартал, то над системой можно работать в плане усовершенствования

                    Описав это я надеелся на подсказку как можно открыть и закрыть (отслеживать) противоположную позицию на уровне лока, сдесь сама трудность. Я пока незнаю как правельно это сделать.


                    Может использывать не цену а значение индикатора при пересечении уровня.

                    Может кто встречал такой индикатор коорый бы сглаживал сильные движения вокруг уровня.

                    12345678
                    Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий