Любое прогнозирование обречено? - страница 24

 
Всё фигня. Не учитывается тот факт, что каждому транспортному средству даётся только одна попытка... если количество попыток увеличить хотя бы до двух, то результаты "перехода пешехода через переход" были бы другими. ( А если ТРИ попытки!?)
 
Avals:

когда вы прогоняете на тестере свою систему, то по сути каждая сделка тоже уникальна, как каждая торговая ситуация. Просто ТС отбрасывает много и оставляет только небольшую часть информации. Как и в случае со статистикой перехода через улицу: можно собрать статистику переходов объекта типа "Человек", или уточнить - "подвыпимший человек" :) Но даже если каждый раз человек один и тот же, но ситуации разные. Т.е. вероятность это абстракция придуманная для прогнозирования в условиях частичной или полной неопределенности и она зависит от информированности конкретного наблюдающего. Информированность заключается нетолько в наличии статистики, но и знании какая статистика значима. Например, думаю что собирать статистику переходов улицы по сексуальной ориентации не так полезно, как от психо-эмоционального состояния переходившего :)

То есть в случае с перекрестком на статистику влияет еще и характеристики самого объекта, которые являются крайне неоднородными. Еще раз задаю теперь уже вам этот вопрос - где легче оценить вероятности, на фин рынках или при моделировании поведения человека? При том что все люди носят черты индивидуальности, имеют разный стереотип поведения во времени и пространстве и при том, что в случае с человеком невозможно проведение экспериментов на истории с изменением параметров процесса.
 
FAGOTT:

То есть в случае с перекрестком на статистику влияет еще и характеристики самого объекта, которые являются крайне неоднородными. Еще раз задаю теперь уже вам этот вопрос - где легче оценить вероятности, на фин рынках или при моделировании поведения человека? При том что все люди носят черты индивидуальности, имеют разный стереотип поведения во времени и пространстве.

кому легче? Я уже писал, что зависит от информированности конкретного наблюдающего. Хорошему специалисту по фин. рынкам проще наверное фин.рынки. Страховщику или еще кому-то, кто профессионально занимается оценкой вероятности несчастных случаев на дороге - второе. Другое дело погрешность измерения той или иной вероятности (или прогнозируемой величины) - насколько их прогноз будет конкурентен в своей отрасли.

З.Ы. На рынке тоже торгуют люди со своими чертами "индивидуальности"

 
Avals:

кому легче? Я уже писал, что зависит от информированности конкретного наблюдающего. Хорошему специалисту по фин. рынкам проще наверное фин.рынки. Страховщику или еще кому-то, кто профессионально занимается оценкой вероятности несчастных случаев на дороге - второе. Другое дело погрешность измерения той или иной вероятности (или прогнозируемой величины) - насколько их прогноз будет конкурентен в своей отрасли.

З.Ы. На рынке тоже торгуют люди со своими чертами "индивидуальности"


Хорошо. Специалист по теорверу, одинаково равноудаленный от фин рынков и страхования.

Это общий пример подходов к моделированию случайностей, а не исследование возможностей конкретного человека. На рынке пусть торгуют люди со своими чертами индивидуальности, но тестет стратегий у них в терминалах работает одинаково.

 
FAGOTT:


Хорошо. Специалист по теорверу, одинаково равноудаленный от фин рынков и страхования.

Это общий пример подходов к моделированию случайностей, а не исследование возможностей конкретного человека. На рынке пусть торгуют люди со своими чертами индивидуальности, но тестет стратегий у них в терминалах работает одинаково.


вы хотите услышать, что прогнозировать исход одной конкретной ситуации (одного примера) сложнее чем среднестатистическое по многим? Это да. Закон больших чисел связывает эти величины
 
Avals:

вы хотите услышать, что прогнозировать исход одной конкретной ситуации (одного примера) сложнее чем среднестатистическое по многим? Это да. Закон больших чисел связывает эти величины


Опять вы что то придумываете - ничего такого я услышать не хочу.

Я хочу услышать ответ на вопрос - как можно находить и использовать закономерности в трейдинге и при этом не заниматься прогнозированием?

"LeoV:

Вообще, прогнозирование на фин рынках - дело бесполезное. Только поиск закономерностей.....
" - вот вопрос этой ветки.

 
FAGOTT:


Опять вы что то придумываете - ничего такого я услышать не хочу.

Я хочу услышать ответ на вопрос - как можно находить и использовать закономерности в трейдинге и при этом не заниматься прогнозированием?


а какого вы мне его задаете)))? Я обратного не утверждал
 
FAGOTT:


Опять вы что то придумываете - ничего такого я услышать не хочу.

Я хочу услышать ответ на вопрос - как можно находить и использовать закономерности в трейдинге и при этом не заниматься прогнозированием?

Никак нельзя. Безобразие!
 
FAGOTT:


Я хочу услышать ответ на вопрос - как можно находить и использовать закономерности в трейдинге и при этом не заниматься прогнозированием?

"LeoV:

Вообще, прогнозирование на фин рынках - дело бесполезное. Только поиск закономерностей.....
" - вот вопрос этой ветки.

Это не вопрос ветки, а лично ваш вопрос. И на него был дан ответ, то что Вы описали как процесс прогнозирования - это банальный курвафитинг в тестере, а не какой не поиск закономерностей на рынке - и он обречен.
 
FAGOTT:


Хорошо. Специалист по теорверу, одинаково равноудаленный от фин рынков и страхования.

Это общий пример подходов к моделированию случайностей, а не исследование возможностей конкретного человека. На рынке пусть торгуют люди со своими чертами индивидуальности, но тестет стратегий у них в терминалах работает одинаково.

Специалист по терверу удалённые от предмета исследования - совершенно бесполезен. Общие подходы только тогда ценны, когда соответствуют конкретной ситуации. Да и какое вам дело до общих подходов, когда именно вы рискуете на рынке? Исходя из Вашей логики, общий подход обычно торгующих на рынке - сливной, так зачем Вам этот подход?
Причина обращения: