Скачать MetaTrader 5

Подгонка - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Денис
865
Денис  
LeoV:
Уменьшение сделок за колличество времени не говорит о том, что нет подгонки. Эти параметры никак не связанны )))

Нельзя сделать более общие параметры без ущерба для кол-ва сделок. Чем больше обобщаешь параметры для историй разных, тем меньше становится сделок за единицу времени.
Леонид
5841
Леонид  
FOReignEXchange: Нельзя сделать более общие параметры без ущерба для кол-ва сделок. Чем больше обобщаешь параметры для историй разных, тем меньше становится сделок за единицу времени.

Это не правильное утверждение. Все зависит от закономерностей, которые мы нашли. Если это обычный осцилятор, как тут, то ваше утверждение верно. Чем больше обобщаешь - тем меньше сделок. Но искать закономерности только на той паре, на которой торгуешь - дело гиблое и приводит именно к таким выводам и результатам, которые вы озвучиваете.
Леонид
5841
Леонид  

Более того, готов сказать следующеее - можно даже работать с осцилятором и на той паре, на которой торгуешь, но только нельзя подгонять под максимальную прибыль и минимальную просадку. Более того, чем больше прибыль и меньше просадка - это обречено на убыток в будущем. Всё в итоге упирается в трейдера - на сколько он чуствует рынок.

Работа трейдера в качестве программиста предполагает то, что он находит такие закономерности, которые работают не только на той паре на которой торгуешь, но и взаимодействуют с другими инстументами - это наиболее долгие и стабильные закономерности......

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
LeoV:

Более того, чем больше прибыль и меньше просадка - это обречено на убыток в будущем.

Можно перевернуть, если убыток стабилен ))
Dmitiry Ananiev
7607
Dmitiry Ananiev  

на мой взгляд любая система оптимизированная на любой период с кол-вом сделок меньше 400 - подгонка. часто видим в кодобазе сова который в тестере нарисовал 50 сделок и линию балланса стремящуюся вверх. При бектесте на другом временном периоде - слив. Пример явной подгонки.

Другой пример: оптимизирую своего скальпера за последниюю неделю - получаю 40 сделок и плюсовой балланс. тестирую за полгода, ПФ немного ниже, кол-во сделок под 1000, балланс также неуклонно растет с небольшими просадками - пример подходящей оптимизации... Ставлю на реал...

Avals
3181
Avals  

LeoV:

Более того, чем больше прибыль и меньше просадка - это обречено на убыток в будущем.

почему? подгонка с любыми результатами в среднем будет давать мо=-спред, а в каждом отдельном случае результат непредсказуем

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий