Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появилась обработка событий?
Alexandr
1916
Alexandr 2011.03.10 17:24 

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)

bolt
67
bolt 2011.03.10 18:04  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


Здесь каждый действует по своему разумению. Учтите только такой факт. Если имеем какую либо ТС имеющую некоторую прибыльность до оптимизации, то после тщательной оптимизации она как правило будет сливать вне периода оптимизации.
Aleksey Lebedev
6047
Aleksey Lebedev 2011.03.10 18:07  
Jingo:
можно оптить под мин. просадку..
bolt
67
bolt 2011.03.10 18:09  
Swan:
можно оптить под мин. просадку..
Это сути не меняет.
Aleksey Lebedev
6047
Aleksey Lebedev 2011.03.10 18:21  
bolt:
Это сути не меняет.
Согласен. Но мин. просадка таки даёт более робастые варианты, мож поверить или проверить))
Yury Reshetov
13445
Yury Reshetov 2011.03.10 18:34  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

...

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


https://www.mql5.com/ru/code/10151
Dmitiry Ananiev
6504
Dmitiry Ananiev 2011.03.10 18:41  
из опыта: стратегия более-менее ведет себя, как в тестере, если количество отработанных ордеров от 500.
atik
410
atik 2011.03.10 18:56  
dimeon:
из опыта: стратегия более-менее ведет себя, как в тестере, если количество отработанных ордеров от 500.
да ещё ежели текущий бар ( нулевой ) м1 в условиях и в индюках отсутствует...
andcam
243
andcam 2011.03.10 18:59  

Многое зависит на каком ТФ работать будет советник.

Для советника работающего на ТФ Н1, использую оптимизацию за год.

Пример:

оптимизируем на временном интервале 01.01.2010 - 01.01.2011

После этого прогоняю ВСЕ результаты сначала на периоде 01.01.2011- по настоящее время.

Делаю для себя заметки и отбираю самые устраивающие результаты оптимизации.

После этого начинаю прогонять отобранные результаты уже на истории. 01.01.2008-по настоящее время.

И как итог, отбираем реально устраивающие настройки.

После этого ставлю на демку, на месяц и прогоняю там.

Если результаты неустраивают, то всё начинается с самого начала и самое главное тот интервал времени, на котором произошол сбой, слив, или серия неудачных сделок, не должен оптимизироваться. Советник должен пройти тот период без потерь или с минимальными потерями, но оптимизироваться на них недолжен.

ИМХО

Сугубо мое личное мнение.

Лёха
1264
Лёха 2011.03.11 09:14  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


Как правило, если стратежка не совсем с потолка взята, то должно быть и представление о том, какие параметры ДОЛЖНЫ работать. Оптимизация в этом случае, по сути, подгонка под волатильность конкретного рынка и тоже, как правило, есть представление, в каких пределах она допустима и как оно работать должно (и можно как-то обоснованно показать, когда работать НЕ БУДЕТ).

Так что в конечном счёте всё зависит от конкретной ситуации.

В частности для тренд-следящих стратегий интересно сравнивать результаты оптимизации по разным парам, сравнивая изменение кривой профит-фактора.

И подгонять, кстати, можно далеко не только под тренд. :)

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2011.03.11 17:02  
а как лучше, галочку генетический алгоритм ставить, или не ставить?
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий