Скачать MetaTrader 5

Один из важных моментов в оптимизации.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexandr
1916
Alexandr  

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)

bolt
67
bolt  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


Здесь каждый действует по своему разумению. Учтите только такой факт. Если имеем какую либо ТС имеющую некоторую прибыльность до оптимизации, то после тщательной оптимизации она как правило будет сливать вне периода оптимизации.
Aleksey Lebedev
6059
Aleksey Lebedev  
Jingo:
можно оптить под мин. просадку..
bolt
67
bolt  
Swan:
можно оптить под мин. просадку..
Это сути не меняет.
Aleksey Lebedev
6059
Aleksey Lebedev  
bolt:
Это сути не меняет.
Согласен. Но мин. просадка таки даёт более робастые варианты, мож поверить или проверить))
Yury Reshetov
13464
Yury Reshetov  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

...

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


https://www.mql5.com/ru/code/10151
Dmitiry Ananiev
6701
Dmitiry Ananiev  
из опыта: стратегия более-менее ведет себя, как в тестере, если количество отработанных ордеров от 500.
atik
410
atik  
dimeon:
из опыта: стратегия более-менее ведет себя, как в тестере, если количество отработанных ордеров от 500.
да ещё ежели текущий бар ( нулевой ) м1 в условиях и в индюках отсутствует...
andcam
243
andcam  

Многое зависит на каком ТФ работать будет советник.

Для советника работающего на ТФ Н1, использую оптимизацию за год.

Пример:

оптимизируем на временном интервале 01.01.2010 - 01.01.2011

После этого прогоняю ВСЕ результаты сначала на периоде 01.01.2011- по настоящее время.

Делаю для себя заметки и отбираю самые устраивающие результаты оптимизации.

После этого начинаю прогонять отобранные результаты уже на истории. 01.01.2008-по настоящее время.

И как итог, отбираем реально устраивающие настройки.

После этого ставлю на демку, на месяц и прогоняю там.

Если результаты неустраивают, то всё начинается с самого начала и самое главное тот интервал времени, на котором произошол сбой, слив, или серия неудачных сделок, не должен оптимизироваться. Советник должен пройти тот период без потерь или с минимальными потерями, но оптимизироваться на них недолжен.

ИМХО

Сугубо мое личное мнение.

Лёха
1264
Лёха  
Jingo:

Как все знают, оптимизация подгоняет параметры за счёт "удачных" входов в трендовые позиции и тем самым также трал подгоняется наилучший под эти исторические трендовые участки.

Тут если мы оптим под макс ПФ или Прибыль.

Так вот - как оптимизировать так чтоб нормально и не полагаясь на "такие трендово-удачные параметры". =)


Как правило, если стратежка не совсем с потолка взята, то должно быть и представление о том, какие параметры ДОЛЖНЫ работать. Оптимизация в этом случае, по сути, подгонка под волатильность конкретного рынка и тоже, как правило, есть представление, в каких пределах она допустима и как оно работать должно (и можно как-то обоснованно показать, когда работать НЕ БУДЕТ).

Так что в конечном счёте всё зависит от конкретной ситуации.

В частности для тренд-следящих стратегий интересно сравнивать результаты оптимизации по разным парам, сравнивая изменение кривой профит-фактора.

И подгонять, кстати, можно далеко не только под тренд. :)

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX  
а как лучше, галочку генетический алгоритм ставить, или не ставить?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий