САМЫЕ УМНЫЕ МЫСЛИ о трейдинге - страница 2

 
Noterday:
Я так думаю что это первая торговая методика на которой сливают все начинающие :)) Во всяком случае таким был Я :)

Просто слишком громоздкая и противоречивая ))) Но ее можно упростить ))) Фракталы сводятся к двум линиям поддержки/сопротивления, а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) Профит стрижет как газонокосилка ))) Если бы не идеи Вильямса и его философия, никогда бы не допер до этого )))
 
Richie:

Это вы о ком из них? Хотя, они оба хороши. Но, я не хочу голословно обвинять, будет время - рассмотрю конкретные фразы из конкретной "литературы".

artikul, мне из них никто насолить не смог.

Про Вильямса.... Элдера даже не читал.... Потому как один раз на грабли уже наступил.
[Удален]  
Про автопилот он зря загнул, это поломало весь ход его мыслей. Да АТС требуют присмотра (оптимизация, управление капиталом), но это все что они требуют. Автопилоты на самолете сейчас даже посадку и рулежку делают автоматически )
 
artikul:

Просто слишком громоздкая и противоречивая ))) Но ее можно упростить ))) Фракталы сводятся к двум линиям поддержки/сопротивления, а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) Профит стрижет как газонокосилка ))) Если бы не идеи Вильямса и его философия, никогда бы не допер до этого )))
Вот про философию абсолютно согласен! Увидел рынок по другому с помощью неё. А после не редких поражений вновь перечитывал главы с его психологией. Очень помогает, рекомендую.
 

Процитирую Ларри Вильямса.

.

"Если бы это было справедливо для рынка и цены закрывались бы с повышением в 50 процентах случаев, то после каждого закрытия мы ожидали бы, что и впредь закрытия будут происходить с повышением в 50 процентах случаев, причем эта 50-процентная вероятность распространялась бы на каждый последующий отрезок времени. То же самое относится и к закрытию с понижением: в 50 процентах случаев после за-крытия вниз мы должны были бы увидеть повторение; точно так же в 50 процентах случаев после повторного закрытия вниз мы наблюдали бы третье закрытие с понижением. Однако в реальном мире торговли дело обстоит не так, что может означать только то, что поведение цен не полностью случайное!".

.

Тут следует обратить внимание на фразу выделенную жирным шрифтом. Т.е. Вильямс признаёт таки, что поведение цен является случайным. Но, с оговоркой - не полностью типа ....

 

Игорь Тощаков

Поведение любого рынка имеет соответствующее объяснение, причины, объясняющие поведение, всегда становятся известны слишком поздно.

 
artikul: ...... а алигатор к одной единственной SMMA с динамическим периодом ))) .......
Можно подробнее? Вы какой конкретно индикатор имеете ввиду?
 
Richie:
Нет, зачем же? Кроме того, Элдера ещё обсудим ни раз. И Вильямсов тоже. Последних хочу лично "разгромить", когда будет время.


Вы про каких Вильямсов собственно рассуждаете? Про того самого шарлатана и ловкого манипулятора сознанием Билла Вильямса или про одного из величайших трейдеров современности - Ларри Вильмса?

Не очень ясно что Вас так поразило в словах Ларри. То что рынки не полностью случайны? Не ужели Вы серьезно думаете, что каждое движение рынка можно объяснить?

А слова Элдера - это вообще красная тряпка на этом форуме. Элдер психолог, а не трейдер. Его психологии нет места в МТС, поэтому он их отрицает. На самом же деле его система трех экранов, не что иное как банальная сливная МТС, каких в коде базе ну очень много.

 
Richie:
Можно подробнее? Вы какой конкретно индикатор имеете ввиду?
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers   1
#property indicator_color1    Red
#property indicator_width1    2

double BUFFER[];

void DRAW(int shift)
{
   double period=GlobalVariableGet(Symbol());
   BUFFER[shift]=iMA(NULL,0,period,period,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,shift);
}

void start()
{
   for(int i=0; i<Bars; i++) DRAW(i);
}

void init()
{
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,BUFFER);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); 
   IndicatorDigits(Digits);
   IndicatorShortName("iMA");  
}
 

В целом ТС выглядит более чем идиотски )))