Скачать MetaTrader 5

Есть ли смысл делать робота на индикаторах Метатрейдера 4???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ocwaldos
70
ocwaldos  
Вопрос следующий, на сколько такой робот будет правильно и корректно работать?
Задаю не ради любопытства, а потому как берут меня сомнения, не закладывает ли брокер умышленные ошибки в работу этих индикаторов и тестера при расчёте входа\выхода?
Я сейчас тестирую именно такого робота, он как раз работает на стандартных индикаторах. И самое интересное, на истории одни результаты, а на реале совсем другое.В чём подвох? Глюки тестера или косяки индикаторов или то и другое?
В роботе использованы следующие индикаторы: AO, AC, AD, BB, RSI со стандартными параметрами.
Господа знающие и опытные подскажите, есть ли смысл работать в этом направление?
Или надо разрабатывать систему, которая была бы основа на сторонних индикаторах.
Виктор
Модератор
6559
Виктор  
Приведите сначала мысли в порядок, прежде чем задавать глобальные вопросы.


1. "Будет ли работать робот", зависит от его конструкции. Автомобиль будет ездить, как думаете?
2. Брокер не имеет отношения к ни к тестеру, ни к встроенным индикаторам МТ4, на их работу может повлиять только история и условия брокера.
3. Если у Вас разница между тестером и реалом, то надо начать с себя, а не искать глюки в проверенном софте. Десятки причин найдете поиском.
4. Сторонние индикаторы отличаются от встроенных большим количеством возможных ошибок и меньшим быстродействием.

ocwaldos
70
ocwaldos  
granit77:
Приведите сначала мысли в порядок, прежде чем задавать глобальные вопросы.


1. "Будет ли работать робот", зависит от его конструкции. Автомобиль будет ездить, как думаете?
2. Брокер не имеет отношения к ни к тестеру, ни к встроенным индикаторам МТ4, на их работу может повлиять только история и условия брокера.
3. Если у Вас разница между тестером и реалом, то надо начать с себя, а не искать глюки в проверенном софте. Десятки причин найдете поиском.
4. Сторонние индикаторы отличаются от встроенных большим количеством возможных ошибок и меньшим быстродействием.


Робот уже работает, и на истории при торговле фиксированным лотом показывает не плохие результаты, а вот с реалом расхождение


Strategy Tester Report
FTC V 1.01
InstaForex-Singapore.com (Build 229)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период30 Минут (M30) 2009.11.04 22:30 - 2010.12.31 19:30
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=2; UseStopLoss=true; StopLoss=161; UseTakeProfit=true; TakeProfit=396; UseTrailingStop=true; TrailingStop=95;

Баров в истории14327Смоделировано тиков3475116Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков4059




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль4771.08Общая прибыль6743.20Общий убыток-1972.12
Прибыльность3.42Матожидание выигрыша62.78

Абсолютная просадка392.72Максимальная просадка426.72 (4.25%)Относительная просадка4.25% (426.72)

Всего сделок76Короткие позиции (% выигравших)47 (80.85%)Длинные позиции (% выигравших)29 (86.21%)

Прибыльные сделки (% от всех)63 (82.89%)Убыточные сделки (% от всех)13 (17.11%)
Самая большаяприбыльная сделка395.86убыточная сделка-165.82
Средняяприбыльная сделка107.03убыточная сделка-151.70
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)14 (1089.64)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-165.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1142.62 (13)непрерывный убыток (число проигрышей)-165.82 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш1

Виктор
Модератор
6559
Виктор  
Навскидку можно сказать, что работа на 30М по всем тикам вряд ли будет стабильной. Показательнее было бы работать по ценам открытия, соответственно подкорректировав советника.
Второе. Ваш график не говорит ни о чем, если неизвестны периоды оптимизации и контрольного тестирования. Обычно оптимизируют на участке, а затем прогоняют на форварде, то есть на промежутке, начинающемся с конца участка оптимизации. В этом случае можно поставить советник на демо, а чуть позже прогнать тот же участок в тестере. Только тогда можно говорить о каком-то несовпадении, если оно случилось.
Подробно тонкости тестирования описаны в статьях.
Леонид
5841
Леонид  

ocwaldos: В чём подвох?

Подвох в подгонке или перерисовке(заглядывании в будущее) вашей стратегии(советника) на исторических данных.

ocwaldos: а вот с реалом расхождение

как раз расхождение с реалом доказывает это

sergeyas
613
sergeyas  
Почитайте интервью с ttauzo - https://championship.mql5.com/2010/ru/news/53.Его советник отработал очень стабильно.Главное - умело и вдумчиво использовать.Возможно с некоторыми своими изюминками и усовершенствованиями.
Mihail Marchukajtes
4214
Mihail Marchukajtes  
Есть одно средство сделать соответствие с реалом, это торговать по сформировавшимся барам, возможно в этом ошибка...
Леонид
5841
Леонид  
nikelodeon: Есть одно средство сделать соответствие с реалом, это торговать по сформировавшимся барам, возможно в этом ошибка...
Если есть заглядывание в будущее или пересчет прошлых значений при приходе новых данных - торговля по сформировавшимся барам не спасёт ))))
Виктор
Модератор
6559
Виктор  
LeoV:
Если есть заглядывание в будущее или пересчет прошлых значений при приходе новых данных - торговля по сформировавшимся барам не спасёт ))))
Ну как обыкновенный юзер может заглянуть в будущее со встроенными индикаторами?
Предполагаю переоптимизацию, да и количество параметров такое, что сделать это легко.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
granit77:
Ну как обыкновенный юзер может заглянуть в будущее со встроенными индикаторами?
Обыкновенный не сможет. Сисадмин нужен для такого дела.
BBC
1627
BBC  

Уоррен Баффет говорит следующее:

«Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат».

Питер Линч дал еще более резкую оценку:

«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое».

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий