Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 16

 
Aleksander:
хорошо... приведите Конкретные примерчики - лично ваши - где последовательность сделок - НЕ показывает идентичный результат...
Уже 3 раза цитировал пример. Читайте ветку.
 
кажется в школе учили ещщо - от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.... что 1+1+3=5 что 1+3+1=5 что 3+1+1=5 Итог то Один :)))
 
Andrei01:
Уже 3 раза цитировал пример. Читайте ветку.
ну опять листать 150 сообщений.. ну в лом, честно... Окажите любезность... приведите пример хоть из 5 сделок, и где там неттинг помешал...
 
Aleksander:
ну опять листать 150 сообщений.. ну в лом, честно... Окажите любезность... приведите пример хоть из 5 сделок, и где там неттинг помешал...
Всё ж проще простого - при доказательстве всегда забывают указать что при локах прибыль можно получать от двух возможных путей, а при неттинге - только одном.
Удивительно что все расчеты сводятся только преобразованию стратегии одну в другую, забывая что при локах обе стратегии возможны.
 
Andrei01:
Ну дык если это только способ отображения, то почему тогда к локам тут привязались? пусть остаются, а вы свой нетинг считайте себе тихо всторонке. зачем же тогда запрещать локи если неттинг тогда остается якобы тот же?

Всё правильно. Надо уточнить, чтобы народ не путался: то ли мы сначала закрываем убыточную позицию, а потом открываемся в противоположном направлении, то ли мы локируем и в благоприятный момент времени закрываем одну позу, а потом в следующий не менее благоприятный момент закрываем другую. Вот два пути. У кого-то есть третий? (вариант отключения монитора с походом в люлю не рассматривать).
 

Лок - просто более удобный способ закрытия позиции. Ну, для умников, которые "никогда не отыгрываются" никакого лока может и нет, а для нормальных людей, которые понимают, что два неотыгранных лосса - это глубокая задница, а три - совсем швах, лок может и есть. 

 
Andrei01:
Всё ж проще простого - при доказательстве всегда забывают указать что при локах прибыль можно получать от двух возможных путей, а при неттинге - только одном.
Удивительно что все расчеты сводятся только преобразованию стратегии одну в другую, забывая что при локах обе стратегии возможны.

  Мля, не одну в другую, а обе, допускающие встречные ордера в одну неттинговую
 
Mischek:

Мля, не одну в другую, а обе в одну
Обе в одну нельзя никак так как одна общая нетинговая.
 
Andrei01:
Обе в одну нельзя никак так как одна общая нетинговая.

распишите почему нельзя то ?
 
Мультипликация убытков никогда не выведет мультипликатора в плюс. Неттинг, петтинг...
Причина обращения: