АТС-2010: наблюдения - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Rich
это победитель 2006? ну и почему так неудачно сейчас?
есть мысли по этому поводу?
А какие могут быть гарантии? Rich сам же и писал, что своего эксперта-победителя 2006 он не поставит на реал. Значит, думать надо и придумывать что-то новое.
значит сама ТС была слабой в основном ММ дал профит, интересно - насколько "пустышки" в части торговой стратегии советники на чемпионате? "перевернуться" с мартином не самая лучшая ТС - можно конечно и не так грубо - с мартином, можно и помягче - доливаться в сторону профита - но суть одна, систем торгующих фиксированным лотом, да еще и с тейками чет не увидел пока
ЗЫ: интересно, что пиковые значения фактически у всех советников (кто на главной странице) - пришлись на 30 окт
ЗЫ: интересно, что пиковые значения фактически у всех советников (кто на главной странице) - пришлись на 30 окт
Необходимо отделить мух от котлет. Нам, участникам Automated Trading Championship 2010, были даны ясные указания от Предводителей Дворянства - сдохните, либо удесятерите счет. Исходя из этого мы закладываем феноменальные риски в свои системы. Лично я не вижу смысла гонять демо с плечом 1:1. Чемпионат для того и создан, что бы выжать максимум из своих систем в максимально короткие сроки, ведь мы все равно ни чем не рискуем.
Другое дело реал, там я использую эти же тактики с плечом 1:1 и иной системой капитализации (это кстати к вопросу о том, используют ли участники своих роботов в реальной жизни). В общем реал и чемпионское демо - это разные вещи и не стоит завышенные риски на демо принимать как какое-то зло.
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Rich
это победитель 2006? ну и почему так неудачно сейчас?
есть мысли по этому поводу?
1. Потому что на ход - 25% депозита: а как же иначе. ;)
2. Потому что в тестере есть предельное количество параметров и их значений для оптимизации. А узнал об этом поздно, чтобы успеть перекинуть код в С и там прооптимизировать.
А вообще давно бы пора показывать баланс (точнее, историю эквити) в виде свечного чарта, было бы намного нагляднее. Альпари так вроде и делает на ПАММах. Таймфрейм чарта - скажем, Н4 или D1. Почему бы и нет?
А то ведь смотришь на такую кривую баланса, как у Manov'a, - и не веришь, особенно если смотреть на профит-фактор (424.11)...
Поддерживаю. Очень хорошо это реализовано, например, в Onix'e. Тогда бы сразу было видно за счёт чего такой баланс -- пересиживаний, мартингейла. Были бы видны и максимальные просадки по эквити. А ещё можно добавить график доходности в пунктах и сравнивать стратегии не учитывая ММ.
Дык вот про наблюдения...
Если глянуть на изгибы кривых баланса текущих победителей, то поневоле задумываешься, что где-то "внутре" они все - близнец братья, только слегка отличающиеся настройками. Ы?
Я вот специально посмотрел сейчас картинки с предыдущих конкурсов - этот эффект заметен и раньше, только не так явно выражен. И ещё - такое ощущение, что он всё более "нарастает" из года в год.
Впрочем, конечно, надо будет ещё посмотреть ближе к концу чемпионата...
Вполне естественно. После этого забега много людей попытается повторить стратегии лидеров. На следующий год все они будут торговать синхронно.
Вполне естественно. После этого забега много людей попытается повторить стратегии лидеров. На следующий год все они будут торговать синхронно.