Мартингейл: максимально возможная цепочка непрерывных убытков/прибыли - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и вообще, сложно это все... нахрен я в 2007г. прочитал бесплатную газетенку с рекламой Форекса... работал б и жил себе спокойно.
П.С. выпил пару стопок:)
Матожидание длины максимальной цепочки никак не меньше 16-17, но и не больше 20. Я слегка затрагивал этот вопрос в своей статье о метании бутербродов.
Точнее лучше было бы сказать так: матожидание количества испытаний, при котором максимальная серия будет равна примерно 16, равно примерно 1 000 000.
Но это только матожидание. Реальное распределение сильно размыто по отношению к средней величине. При миллионе испытаний макс. серия легко может получиться равной, скажем, 25, а то и значительно больше.
Короче, ответ, как обычно, из серии "западло": максимальная серия не ограничена.
и вообще, сложно это все... нахрен я в 2007г. прочитал бесплатную газетенку с рекламой Форекса... работал б и жил себе спокойно.
П.С. выпил пару стопок:)
Используй мартин + лок.
Больше ничего не скажу, думай сам.
Используй мартин + лок.
Больше ничего не скажу, думай сам.
смелое высказывание, без доп. комментариев не холодно, не горячо... куда смотреть то, где использовать
протестировал в 2007 офисе при длине серии миллион
максимальная длина получилась 18
запустил тест еще раз
-----
есть 20, дальше нужно модифицировать файл
протестировал в 2007 офисе при длине серии миллион
максимальная длина получилась 18
запустил тест еще раз
-----
есть 20, дальше нужно модифицировать файл
А если закладываться на 18-20 с тем чтобы не просадить депозит, то прибыль получится намного ниже банковского %%.
да событие достаточно редкое, когда оцениваешь вероятность 20 убытков подряд - она очень и очень маленькая до начала отсчета, но когда уже есть 20 событий подряд, то до 21го остается всего ничего, а риск в этом момент уже огого.
все это знают, формула стара как мир, тем не менее все к ней приплетают медведей(или динозавров), которых я должен встречать почему-то ежедневно в лесу (или не в лесу), и незнакомцев путешественников, которые ездят куда-нибудь и просто обязаны стучатся в дверь именно ко мне
так нет никакой гарантии что не будет 21, или 25, или даже 30
да событие достаточно редкое, когда оцениваешь вероятность 20 убытков подряд - она очень и очень маленькая до начала отсчета, но когда уже есть 20 событий подряд, то до 21го остается всего ничего, а риск в этом момент уже огого.
все это знают, формула стара как мир, тем не менее все к ней приплетают медведей(или динозавров), которых я должен встречать почему-то ежедневно в лесу (или не в лесу), и незнакомцев путешественников, которые ездят куда-нибудь и просто обязаны стучатся в дверь именно ко мне
Сидя возле калькулятора ничего не заработаешь. Об этом уже писал вначале ветки - находить где уже есть 10 событий подряд - плюс собственный запас 20 событий итого 30. Дальше может поджидать на страховке лок на всю сумму. И если посмотреть на графики получиться тренд которого ещё небыло никогда. Но по теории вероятности всё может быть и если всегда играть до победы можно дождаться поражения.
С практической точки зрения можно прибыльно играть если есть запас 700пп. Периодически зарабатывая и получая раз в полгода стоп-лосс 700пп.
Еще раз - голый мартин, без эффективного предсказания движения курса - это сливатор. (отрицательное матожидание из-за спреда). С математикой поспорите?
Если же есть способ предсказывать курс с вероятностью >50%, то мартин не нужен.
Если же есть способ предсказывать курс с вероятностью >50%, то мартин не нужен.