Советник(критика, инвесторы и т.д.) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день, написал около года назад советник, но к сожалению из перебоя с нетом советник я проверял только когда подгружал в тестере историю, да была оптимизация(по фильтрам) но только до 2005 включительно., все остальное форвард, изначально писал другую идею и на полустадии решил проверить как себя ведет,оказалось зарабатывает =), основан на прошедших хай и лоу, есть фильтры: по времени, по обьему из статьи "Магия фильтрации", и трендовый индикатор, интерестно ваше мнение по отчету надеюсь сумею прикрепить, также пообщался бы с ивесторами если таковы будут
Strategy Tester Report
Vah_sov2_17(Gotov)
Alpari-Demo (Build 226)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2001.01.01 00:00 - 2010.10.04 23:59 (2001.01.01 - 2010.10.05)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры TP=50; TP1=115; c=10000000; f=3000; f1=3800; n=0; k=16; g=10;
Баров в истории 242388 Смоделировано тиков 483676 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 37658.88 Общая прибыль 100166.41 Общий убыток -62507.53
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 13.13
Абсолютная просадка 197.86 Максимальная просадка 1320.84 (3.37%) Относительная просадка 7.57% (802.92)
Всего сделок 2868 Короткие позиции (% выигравших) 864 (59.95%) Длинные позиции (% выигравших) 2004 (59.63%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1713 (59.73%) Убыточные сделки (% от всех) 1155 (40.27%)
Самая большая прибыльная сделка 143.00 убыточная сделка -86.87
Средняя прибыльная сделка 58.47 убыточная сделка -54.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 40 (2464.29) непрерывных проигрышей (убыток) 20 (-981.82)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2464.29 (40) непрерывный убыток (число проигрышей) -981.82 (20)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 5
выше с реинвестом
и с реинвестом за 2010 год
Каждый раз одно и тоже.
1. 2858 сделок примерно за 10 лет, то есть каждый день одна сделка.
А вы уверены, что следующие 10 лет вы способны торговать в таком режиме и при этом структура рынков и поведение инструментов не изменится?
2. На таких сроках никакое реинвестирование не поможет. У вас доход получается примерно 4000 зеленых в год. Если вы будете выводить хотя бы половину в год, то реинвестировать будет нечего. При этом, того что вы собрались выводить с учетем инфляции вам не хватит даже на двухнедельный отпуск с девушкой на экзотическом курорте.
3. первых двух достаточно...
Добрый день, написал около года назад советник, но к сожалению из перебоя с нетом советник я проверял только когда подгружал в тестере историю, да была оптимизация(по фильтрам) но только до 2005 включительно., все остальное форвард, изначально писал другую идею и на полустадии решил проверить как себя ведет,оказалось зарабатывает =), основан на прошедших хай и лоу, есть фильтры: по времени, по обьему из статьи "Магия фильтрации", и трендовый индикатор, интерестно ваше мнение по отчету надеюсь сумею прикрепить, также пообщался бы с ивесторами если таковы будут
Strategy Tester Report
Vah_sov2_17(Gotov)
Alpari-Demo (Build 226)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15)
А теперь затестите на М1 плз.
Помню писал свой советник по одной идее. Так вот тему миллиарда за 10 лет раскрыл полностью. У вас пока что 33 миллиона. Кстати я тоже делал форвард тест, и у меня вообще не было входных параметров. Но я даже на демо его не собираюсь тестировать. Я понимаю, что все, что не выглядит как подгонка не факт, что ею не является, пусть даже у вас всего 2 параметра. Если создатель сам не понимает, почему его советник приносит прибыль, то скорее всего он сам того не осознавая подогнал алгоритм под рынок. А на вопрос "как это работает?" - всегда отвечает "не знаю как, главное, что деньги приносит".
Если вы дадите немного больше информации о принципе работы, то ваш советник имеет больше шансов быть проданным.
Вообще больше пользы от теста было бы, если тестовая работа и прибыль от советника были бы похожи на ту, что у вас на реале или на демо, хотя бы.
Каждый раз одно и тоже.
1. 2858 сделок примерно за 10 лет, то есть каждый день одна сделка.
А вы уверены, что следующие 10 лет вы способны торговать в таком режиме и при этом структура рынков и поведение инструментов не изменится?
2. На таких сроках никакое реинвестирование не поможет. У вас доход получается примерно 4000 зеленых в год. Если вы будете выводить хотя бы половину в год, то реинвестировать будет нечего. При этом, того что вы собрались выводить с учетем инфляции вам не хватит даже на двухнедельный отпуск с девушкой на экзотическом курорте.
3. первых двух достаточно...
Учи мат часть дружище, а пока лучше молчать, чем говорить, глядишь за знающего сойдешь (без обид).
Извините за задержку проблемы с инетом, вот по всем тикам. Насчет всех денежных отношениях закроем тему, я был неправ.
Добрый день, написал около года назад советник, но к сожалению из перебоя с нетом советник я проверял только когда подгружал в тестере историю, да была оптимизация(по фильтрам) но только до 2005 включительно., все остальное форвард, изначально писал другую идею и на полустадии решил проверить как себя ведет,оказалось зарабатывает =), основан на прошедших хай и лоу, есть фильтры: по времени, по обьему из статьи "Магия фильтрации", и трендовый индикатор, интерестно ваше мнение по отчету надеюсь сумею прикрепить, также пообщался бы с ивесторами если таковы будут
Strategy Tester Report
Vah_sov2_17(Gotov)
Alpari-Demo (Build 226)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2001.01.01 00:00 - 2010.10.04 23:59 (2001.01.01 - 2010.10.05)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры TP=50; TP1=115; c=10000000; f=3000; f1=3800; n=0; k=16; g=10;
Баров в истории 242388 Смоделировано тиков 483676 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 37658.88 Общая прибыль 100166.41 Общий убыток -62507.53
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 13.13
Абсолютная просадка 197.86 Максимальная просадка 1320.84 (3.37%) Относительная просадка 7.57% (802.92)
Всего сделок 2868 Короткие позиции (% выигравших) 864 (59.95%) Длинные позиции (% выигравших) 2004 (59.63%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1713 (59.73%) Убыточные сделки (% от всех) 1155 (40.27%)
Самая большая прибыльная сделка 143.00 убыточная сделка -86.87
Средняя прибыльная сделка 58.47 убыточная сделка -54.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 40 (2464.29) непрерывных проигрышей (убыток) 20 (-981.82)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2464.29 (40) непрерывный убыток (число проигрышей) -981.82 (20)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 5
Отчет красивый, но где же параметры Ваших фильтров: "основан на прошедших хай и лоу, есть фильтры: по времени, по обьему из статьи "Магия фильтрации", и трендовый индикатор", то что есть - несерьезно, если вы их утаили(скрыли), то данный отчет - хороший отчет, не более. Но если на самом деле все параметры используемые системой представлены в отчете, то такие результаты маловероятны, да че там - невозможны при таком кол-ве позиций(Такие показатели, предполагаю, возможны в динамичной системе, у Вас именно такая?), ищите ошибку в логике системы.
int start()
{
if (Hour()>20 && Hour<2) return(0);
.....
}
int start()
{
if (Hour()>20 && Hour<2) return(0);
.....
}