Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Svinozavr:
Блин. Да очнитесь вы! Вы что, можете, глядя на график, сказать: вот здесь Аппель придумал MACD, а вот здесь Лейн - Стохастик. А здесь.... вот-вот - я вижу - Билл Вильямс опубликовал свой "Хаос".
Торговая стратегия, ставшая известной всем, не перестаёт работать, но её доходность снижается обратно пропорционально степени распространённости системы и, одновременно, увеличивая эффективность рынка. Когда-то "изобрели" возможность арбитража между форвардами/фьючерсами и спот-рынком. Любой, кто освоил весьма примитивную математику этого процесса, мог зарабатывать и реально зарабатывал немерянные бабки. Прошло время. Стратегия всё также работает, но пользоваться сегодня ей могут только очень быстрые, и снимают они совсем по чуть-чуть. А для всех остальных простое правило - арбитраж невозможен. Рынок стал более эффективным.
Соответственно, да, рынок меняется под воздействием хороших всем известных стратегий, но сами стратегии не перестают работать. Гарантия изменения рынка и сохранение его в новом изменённом виде - именно продолжение работы и активное использование этих стратегий. Изменения рынка происходят очень медленно, и их реально можно видеть на исторических графиках. Рынок стремиться к эффективности, описанной классиками, но никогда её не достигнет в силу того, что он состоит из людей - существ нерациональных. Как функция (функция профита??), которая стремится к нулю, но никогда его не достигает.
Кстати, есть и "вечные" стратегии, которые одинаково работали раньше и работают сейчас - без снижения уровня доходности. Это поистине удивительно, но они есть.
Кстати, есть и "вечные" стратегии, которые одинаково работали раньше и работают сейчас - без снижения уровня доходности. Это поистине удивительно, но они есть.
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Лапидарность - это мое тридцать-третье имя...)))
Юра, вы, простите, чушь городите. Я про "Именно поэтому любая ТС будет действенна только до тех пор, пока ее воздействие на рынок не выходит за рамки случайного и незначительного. То есть пока ею пользуется незначительное число людей и оперируют они незначительными объемами."\
Вы просите аргументов? Можете считать меня религиозный фанатиком, но я их поленюсь приводить. Так, как вы описываете, не бывает НИКОГДА.
===
Блин. Да очнитесь вы! Вы что, можете, глядя на график, сказать: вот здесь Аппель придумал MACD, а вот здесь Лейн - Стохастик. А здесь.... вот-вот - я вижу - Билл Вильямс опубликовал свой "Хаос".
Рынок каким был по своей природе, таким и остался. Да, ликвидность возросла. Время обратной связи сократилось. Но в целом - НИЧЕГО принципиального не изменилось.
===
По аргументам. Мне сколько раз нужно написать, что ТС с тем или иным методом одинаково работает как на пост, так и на пре периоде относительно даты известности метода? Я понимаю, что тут никто никого не читает - потому и повторяюсь. Я давно разочаровался в главном признаке чел. природы - разумности... Ваш Хрюн - не исключение.
Вы можете рассуждать как угодно - но есть ФАКТ.
Нам нет необходимости спорить. Я не собираюсь доказывать вам ошибочность ваших суждений или правоту моих. Тем более, что в определенной степени это еще и результат терминологических разночтений. Я изложил свое вИдение, вы - свое. На этом можно и успокоиться.
Единственное, что мне было интересно, так это то, на чем вы основываете ваши суждения. К сожалению, этого я так и не увидел. Нельзя же право основывать их на той образной эмоциональности, которая оперирует такими аргументами как велосипед, Апель и иже с ним, или заявлением о том, что "ТС с тем или иным методом одинаково работает как на пост, так и на пре периоде". Когда мы говорим о том, что ТС работает, то подразумевается конечно, что она приносит доход, а не то, что индикаторы вычисляются и сигналы возникают. В этом смысле классические ТС сегодня с тем же успехом можно назвать и неработающими. А как они работали до их публикации вы сегодня можете проверить только в тестере. :-)
Тимбо привел вам прекрасный пример ТС, которая в свое время могла обогатить любого. А сегодня для нас смертных она вообще не работает. И даже для венценосных богов финансового Олимпа ее доходность снизилась на много порядков. Почему ? Надо отвечать ? Вот это факт. А то, что вы пишете большими буквами - это просто слово. Фактов вы как раз и не привели. Ни одного.
Рынок каким был по своей природе, таким и остался. Вы тоже такое написали. То есть в главном мы сходимся. :-) Однако, в отличие от вас, я считаю, что он сохраняет свою природу исключительно благодаря обесценению тех ТС, которыми пользуются все. И делает это меняя свой характер, быстроту, гибкость, конкурентность, спектр инструментов и т.п. Поэтому и арбитраж на определенном этапе смог возникнуть, а через время потерял свою эффективность и стал доступен лишь немногим.
Svinozavr +1
timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Да вот пример хотя бы одной:
Это конечно не вечный двигатель, но работает с 1989 года. Думаю это работало и раньше, просто более ранних котировок у меня нет. Чего еще желать. Но Свинозавр прав в том, что прибыль таких систем очень мала (все сделки 0.1 лот). Если выбрать случайный период и приблизить его до размера 1-1,5 лет получим примерно это:
Как видно не айс. Просто приходится выбирать, либо всегда и по чуть-чуть, либо сразу и все.
по сабжу - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
и думать что этой суперстратегией пользуется полмира - бред, начните с себя а потом вините весь мир - сам вижу, что не надо происки ДЦ чтобы в тупую чел по жадности слился
Торговая стратегия, ставшая известной всем, не перестаёт работать, но её доходность снижается обратно пропорционально степени распространённости системы и, одновременно, увеличивая эффективность рынка. Когда-то "изобрели" возможность арбитража между форвардами/фьючерсами и спот-рынком. Любой, кто освоил весьма примитивную математику этого процесса, мог зарабатывать и реально зарабатывал немерянные бабки. Прошло время. Стратегия всё также работает, но пользоваться сегодня ей могут только очень быстрые, и снимают они совсем по чуть-чуть. А для всех остальных простое правило - арбитраж невозможен. Рынок стал более эффективным.
Соответственно, да, рынок меняется под воздействием хороших всем известных стратегий, но сами стратегии не перестают работать. Гарантия изменения рынка и сохранение его в новом изменённом виде - именно продолжение работы и активное использование этих стратегий. Изменения рынка происходят очень медленно, и их реально можно видеть на исторических графиках. Рынок стремиться к эффективности, описанной классиками, но никогда её не достигнет в силу того, что он состоит из людей - существ нерациональных. Как функция (функция профита??), которая стремится к нулю, но никогда его не достигает.
Кстати, есть и "вечные" стратегии, которые одинаково работали раньше и работают сейчас - без снижения уровня доходности. Это поистине удивительно, но они есть.
Могу поделиться душещипательной историей (и не одной) по теме.
Лет пять назад я попробовал спекулировать драгметаллами в одном, ну очень большом и известном банке. Суть ТС: гляжу на kitco.com, ввожу котировки в свою таблицу (естественно, Excel,- немного макросов и графиков, но все довольно примитивно), определяю недооцененность/переоцененность металла банком (последний, в данном случае и был суррогатом рынка). При большом рассогласовании цен плюю на прочие соображения, еду в ближайший допофис, покупаю/продаю (с удаленного терминала эта операция недоступна), часто приходилось стоять в очереди,- в-целом, сделка требовала 30-40 минут от момента принятия решения до его реализации. Месячная доходность (без учета двухмесячного "мертвого" сезона летом и редких периодов недолгого затишья) обычно превышала 15%,- это - при полном отсутствии маржинальной торговли: покупаю только на свои кровные, продаю только то, что ранее купил. Основа ТС: в банке эксперты, может и лучше меня знают рынок, но им нужна санкция начальства, а мне - не нужна. Успевал почти всегда до смены котировок, сотрудники банка меня быстро запомнили, твердо усвоив примету,- мой приезд - к смене котировок. Доходность постепенно снижалась по мере совершенствования организации труда в банке, но зарабатывать таким образом можно и ныне.
Другая история. Конец лета 2008, кризис пришел в Россию, доллар стал крайне неустойчив,- растет, собака, а мне кредиты родня обслуживать поручила. И к середине осени (жаль - поздновато) осознаю: при проектировании баз данных в банке допустили малюсенькую ошибочку - первая котировка валюты текущего дня для удаленных терминалов является единственной на весь день. Дальше все понятно - тут фишка и пошла, поскольку и доллар и евро были ну, очень нестабильны: бывало, что купишь/продашь что-нибудь удаленно, получишь это в кассе, сходишь в обменник, вернешь в кассу что получилось,- ну и ни в чем себе не отказываешь некоторое время. Основа ТС - технический инсайд с последующим арбитражем между рынком и его суррогатом. Эффективность сошла к нулю после корректировки структуры баз данных банка.
Есть и другие, не менее душещипательные истории за 15-летний период работы на финансовых рынках,- но время не раннее, потому - резюмирую (imho, само собою). В основе любого арбитража лежит некая "дырка", до которой у больших дядек руки пока не дошли. Как только дойдут, меня немедленно лишат почетного звания Арбитра - и все. Хотите зарабатывать долго и счастливо - Вам нужна классика, которая,- как ни странно, очень "физична"- что вижу - то пою. Короче, я - сторонник простых решений.
Да вот пример хотя бы одной:
Такая же хрень, Василий! (((
Вроде всё красиво на протяжении 9 лет, а заработать на такой вроде бы стабильной ТС не получится - выгоднее в банк положить:
goldtrader:
Вроде всё красиво на протяжении 9 лет, а заработать на такой вроде бы стабильной ТС не получится - выгоднее в банк положить:
А почему стартовый депозит 10000 а не, скажем, 5000 ? Доходность сразу вдвое повысится :) .
Другими словами, из каких соображений выбирался уровень риска?