Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это равносильно:
p(A)=P
p(B)=1-P=Q
=> P^2+Q^2 >= 2*P*Q
=> (P-Q)^2>=0
гыгы, давненько я сюда не заходил - вот уже решетов доказал, что квадрат любого числа не может быть отрицательным... через теорвер! Падаю ниц :D
))))))))))))))
Раскрою суть Excel. Она проста и очевидна.
....
и так далее. Тут ошибок нет.
Ты не учитываешь факта, что как только нарастающая сумма всех предыдущих исходов становится отрицательной, то игра прекращается - ты не можешь торговать в долг. А твой подход в экселе делает именно это.
Ещё раз, ты споришь с таблицей умножения. При этом ты сам не знаешь даже арифметики. Это даже не смешно. 28% - это гарантированный слив.
Это зависит от условий задачи.
Если шанс выиграть 100% то надо ставить 100% депозита.
Если шанс близок к 100% то ставить надо значительную часть депозита и тд.
В условиях задачи выигрываются 2 монеты, а проигрывается одна. Это очень хорошая торговая система.
Поэтому 28% от депо вполне хорошо.
************************************
Так же прошу заметить что в долг тут сыграть невозможно, хоть 100 подряд проиграй. Сумма исходов никогда не станет отрицательной. Хоть 1000 раз проиграй. Ок?
Раскрою суть Excel. Она проста и очевидна.
...
100*028=28 мы выиграли.. 2 монеты. 2*28 = 56
депо стал 156
156*0,28=43,68 мы проиграли 1 монеты -43,68
депо стал 112,32
...
Тут ошибок нет.
*****************************************
Вопрос скорее в корректном использовании формулы Келли.
Мы правильные значения туда подставляем?
Нет неправильные. Перечитайте собственные условия задачи. С какого перепуга мы вдруг выигрываем 2 монеты и проигрываем 1, если ранее Вами же было сказано:
TVA_11:
...
Предположим, что играем в орел/решку.
Проигрываем 2 выигрываем 3. Спред пока для простоты отбросим.
...Вы делаете ошибки на ровном месте. И не надо нам раскрывать суть Exel. Вам до этого как минимум нужно освоить арифметику и научиться безошибочно считать хотя бы по собственным условиям задачи.
Ты не учитываешь факта, что как только нарастающая сумма всех предыдущих исходов становится отрицательной, то игра прекращается - ты не можешь торговать в долг. А твой подход в экселе делает именно это.
Ещё раз, ты споришь с таблицей умножения. При этом ты сам не знаешь даже арифметики. Это даже не смешно. 28% - это гарантированный слив.
это равносильно:
p(A)=P
p(B)=1-P=Q
=> P^2+Q^2 >= 2*P*Q
...
гыгы, давненько я сюда не заходил - вот уже решетов доказал, что квадрат любого числа не может быть отрицательным... через теорвер! Падаю ниц :D
Лучше бы вообще не заходил, чтобы не позориться в ламерстве по алгебре:
P^2 + Q^2 <=> 1 - 2 * P * Q
Дело в том, что:
P + Q = 1
(P + Q)^2 = P^2 + 2 * P * Q + Q^2 = 1^2 = 1
Следовательно, если:
P^2 + 2 * P * Q + Q^2 = 1
то:
P^2 + Q^2 = 1 - 2 * P * Q
Лучше бы вообще не заходил, чтобы не позориться в ламерстве по алгебре:
P^2 + Q^2 <=> 1 - 2 * P * Q
Дело в том, что:
P + Q = 1
(P + Q)^2 = P^2 + 2 * P * Q + Q^2 = 1^2 = 1
Следовательно, если:
P^2 + 2 * P * Q + Q^2 = 1
то:
P^2 + Q^2 = 1 - 2 * P * Q
ну ты даешь, блин, ты чего куришь-то?
для любых чисел p и q - не обязательно связанных, а вообще совершенно произвольных, выполняется неравенство
(p-q)^2>=0,
а следовательно и (раскрой скобки, а заодно и глаза)
p^2+q^2>=p*q+q*p
Это и есть твое неравенство... сам ламер.
ну ты даешь, блин, ты чего куришь-то?
для любых чисел p и q - не обязательно связанных, а вообще совершенно произвольных, выполняется неравенство
(p-q)^2>=0,
а следовательно и (раскрой скобки, а заодно и глаза)
p^2+q^2>=p*q+q*p
Это и есть твое неравенство... сам ламер.
Извиняюсь. Блин, я подумал, что символы "=>" означают "следует далее". Только сейчас допер, что это "больше или равно".
Все верно. Мы имеем еще одно доказательство данного неравенства, а именно квадрат любого значения не может быть отрицательным.
Извиняюсь. Блин, я подумал, что символы "=>" означают "следует далее". Только сейчас допер, что это "больше или равно".
Все верно. Мы имеем еще одно доказательство данного неравенства, а именно квадрат любого значения не может быть отрицательным.
28% - это еще не гарантированный слив, т.к. убыток начинается при превышении максимума по Келли вдвое. Я привел на прошлой странице скрин из Excel, там четко видно, что при 28% ставки от депо доходность будет порядка 2 с небольшим процентов после двух подбрасываний монеты. Для этой задачи убыточная область начинается где-то за уровнем ставки 33.4% от депозита.
Я прогнал 10000 симуляций для 28% в МАТЛАБе, вот гистограмма продолжительности жизни данной стратегии, т.е. до слива. Подавляющее большинство случаев (90%) - слив не доходя до 100-й сделки. Очень немногие протянули дольше. Т.е. слив гарантирован.