Задачки для тренировки мозгов так или иначе связанные с торговлей. Теорвер, теория игр и пр. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для исходной (идеальной) постановки задачи это так. Но в реальности (как тут многие уже писали выше) ключевыми факторами являются именно наличие спреда и конечность капитала. В этом смысле в качестве следующего шага к реальности было бы интересно включение в задачу комиссии в виде фиксированной доли от ставки. Вопрос мог бы звучать так: насколько р должна отличаться от 0.5 чтобы при данной комиссии матожидание осталось положительным?
У тебя есть на примете торгуемый случайный независимый процесс с вероятностью отличной от 0.5? Есть ребята, которые торгуют без спреда и комиссии, и их капитал практически неограничен. За такой процесс они заплатят тебе больше, чем стоит весь ДЦ в котором ты торгуешь. Могу познакомить, если есть реальный повод...
Но что-то мне подсказывает, что повода нет. Только фантазии троешника Решетова о вечно положительном мат.ожидании.
Ух какая интересная тема поднята!!! Хочу поделиться своими результатами игры на равные шансы.
Пробовали мы с другом протестировать вручную игру на равных шансах: поскольку в реальной жизни если использовать нормальный генератор случайных чисел в виде подбрасывания монетки (а её-то мы и исппользовали для тестов), вероятности выпадания орла/решки распределяются примерно одинаково, то при отсутствии числа зерро на рулетке можно вполне иметь среднестатистический выигрыш.
Исходя из наблюдений, что время от времени на рулетке красные и чёрные числа образуют серии и при этом серии из двух и более чисел одного цвета почему-то выпадают чаще, чем чередование цвета, мы сформулировали правила игры:
- В начале смотрим число какого цвета выпало (пусть например выпало красное)
- Ставим на красное минимальную ставку.
- Если выпало красное (мы выиграли), то снова ставим минимальную ставку на красное.
- Если выпало чёрное (мы проиграли), то ставим удвоенную ставку на чёрное
- Всякий раз, когда происходит смена цвета (когда мы проигрываем), ставим удвоенную ставку на тот цвет, который выпал последним (то есть всегда ставим на то, что выпало - идём вслед за сменой цвета, желая отловить очередную серию одноцветных чисел)
Итак, вооружившись этими правилами, взяв монетку и лист бумаги, начали тестировать. Во всех случаях к концу таблицы депозит рос. При этом потери были не столь велики. Максимальная просадка составляла восемь проигрышей вподряд. При минимальной ставке в 1 цент это получается:
1-2-4-8-16-32-64-128
Поэтому в запасе должно быть 512 центов всегда.
Не нужно говорить, что во всех казино есть ограничение на максимальную ставку. Я лично играл в интернет-казино, в котором нет такого ограничения. Минималка = 1 центу, а вот ограничения на максимум нет. Таких казино в инете не много, но они есть. К сожалению, программа знает на какой цвет я поставил ставку и владелец казино не дурак, чтоб делать абсолютно случайные распределения вероятностей. Поэтому нарвавшись на очередную серию из 13-ти вподрядидущих убытков, я ушёл из этого казино и больше туда не возвращался. Но программа есть программа. Если же сесть вдвоём друг против друга и играть с монеткой, то 1 может обыграть другого - это вполне реально.
Теперь смотрим: на форексе цена обладает инерцией - это ни для кого не секрет. Это эквивалент рулеточных серий чисел одного цвета. Более того, на форексе нет чисел типа зерро - это повышает шансы на выигрыш. Можно попробовать состряпать советника и посмотреть как он будет торговать. Условия те же самые, что и для рулетки. Можно попробовать стартонуть со стопом и тейком равными двум минлевелам. Например, для лонгов вот так:
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Если выпало чёрное (мы проиграли), то ставим удвоенную ставку на чёрное
- Всякий раз, когда происходит смена цвета (когда мы проигрываем), ставим удвоенную ставку на тот цвет, который выпал последним (то есть всегда ставим на то, что выпало - идём вслед за сменой цвета, желая отловить очередную серию одноцветных чисел)
а если не удваиваться?
а если не удваиваться?
А тогда как выйти из просадки? Можно не удваиваться, а умножать лот проигрышного ордера на некий коэффициент, который менее двух, но тем не менее выводит депозит хотя бы в безубыток. Этим просадки будут минимизированы, но всё равно при каждом последующем проигрыше лот нужно увеличивать.
А тогда как выйти из просадки? Можно не удваиваться, а умножать лот проигрышного ордера на некий коэффициент, который менее двух, но тем не менее выводит депозит хотя бы в безубыток. Этим просадки будут минимизированы, но всё равно при каждом последующем проигрыше лот нужно увеличивать.
Не особый знаток казино, но есть мнение что в Вашем примере, но без удвоений ставок, мы будем ловить все подряд выпавшие цвета, а убыток на их чередовании. И цикл заканчивать при заданом + и начинать вновь.
drknn:
При этом потери были не столь велики. Максимальная просадка составляла восемь проигрышей вподряд. При минимальной ставке в 1 цент это получается:
1-2-4-8-16-32-64-128
Поэтому в запасе должно быть 512 центов всегда.
У тебя есть на примете торгуемый случайный независимый процесс с вероятностью отличной от 0.5? Есть ребята, которые торгуют без спреда и комиссии, и их капитал практически неограничен. За такой процесс они заплатят тебе больше, чем стоит весь ДЦ в котором ты торгуешь. Могу познакомить, если есть реальный повод...
Если это относится и к МО прибыли на сделку для ТС при постоянном лоте, то я на всякий случай запомню твоё предложение :). Хотя скорее всего доказать такую вещь будет практически невозможно, что бы там ни показывали результаты тестирований.
А вообще-то я как раз и тяну в сторону реального теста: прогнал по истории - и всё понял :). Интуитивно кажется, что такой тест должен основываться на построении эмпирического распределения приращений.