Взаимодействие рынков. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Ты все правильно говоришь, но проблема в том, что второй может и не последовать за первым, при этом корреляция все-равно восстановится. И потом, в большинстве случаев мы же не знаем какой инструмент у нас "ведущий", а какой "ведомый". Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь, т.к. таких нет, кроме базовых и производных для них инструментов, но на них арбитраж для обычных трейдеров невозможен. Проверил практически.
И вообще, если корреляция является следствием линейной зависимости, основанной на фундаментальных причинах, то на таких парах можно работать. Но ведь если мы при анализе выборки получаем коэфф.кор. r->1, но фундаментальных причин на это нет, это не дает нам право заниматься стат арбитражем. Тут я с тобой согласен. Вот кто-то писал, что если евро растет, то и фунт растет. Какая тут нахрен зависимость? Две абсолютно разные валюты... Или золото - серебро.. где она тут? Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые, но! это разные инструменты и торгуются они на разных биржах. Поэтому, я впринципе считаю, что открывая разнонаправленные позы по любым двум (даже сильно коррелированным) инструментам вы также сильно рискуете. И никакой это не арбитраж.
Риск, если ты классно разбираешься в арбитраже, было бы не плохо услышать от тебя больше конструктива. Или ссылки на источник. Тупое хамство не вызывает уважение.
Ты все правильно говоришь, но проблема в том, что второй может и не последовать за первым, при этом корреляция все-равно восстановится. И потом, в большинстве случаев мы же не знаем какой инструмент у нас "ведущий", а какой "ведомый". Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь, т.к. таких нет, кроме базовых и производных для них инструментов, но на них арбитраж для обычных трейдеров невозможен. Проверил практически.
И вообще, если корреляция является следствием линейной зависимости, основанной на фундаментальных причинах, то на таких парах можно работать. Но ведь если мы при анализе выборки получаем коэфф.кор. r->1, но фундаментальных причин на это нет, это не дает нам право заниматься стат арбитражем. Тут я с тобой согласен. Вот кто-то писал, что если евро растет, то и фунт растет. Какая тут нахрен зависимость? Две абсолютно разные валюты... Или золото - серебро.. где она тут? Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые, но! это разные инструменты и торгуются они на разных биржах. Поэтому, я впринципе считаю, что открывая разнонаправленные позы по любым двум (даже сильно коррелированным) инструментам вы также сильно рискуете. И никакой это не арбитраж.
Риск, если ты классно разбираешься в арбитраже, было бы не плохо услышать от тебя больше конструктива. Или ссылки на источник. Тупое хамство не вызывает уважение.
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Твои слова :
"Ты знаешь что такое корреляция ?
Ты отличаешь слова "Можно сделать предположение" от "утверждаю" ?
Мне все равно куда пойдет инструмент, потому что я знаю куда пойдет за ним второй."
Ага... все таки для тебя есть первый и есть второй. Но ты просто не знаешь что такое ведущий и ведомый... только не прикидывайся лохом, типа ты меня не понял и к чему я это.
Про корреляцию, между буквой r и 1 я написал значек стремится (->), читай внимательней.
В статистике есть такое понятие, Относительная величина структуры. ОВС характеризуют доли, удельные веса составных элементов в общем итоге. Как правило, их получают в форме процентного содержания. Это и есть вес в индексе. Просто ты с такой литературой не знаком... еще про индексы мне втираешь, я на них зубы съел..
ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Ох, опять эти горе-арбитражеры проснулись :) Не все еще слили что ли на своих спредах ?
Я думал, что ты умный человек. В других ветках где-то у тебя читал умные мысли. Но так как от тебя тут никакого конструктива, можешь не отвечать. Время слишком дорого. Я целых 10 минут потратил, чтоб написать тебе ответ.
И вообще меня просто поражает тупость большинства участников этого форума (это к Риску не относится).
все Риск закрыли тему.
Причем тут вообще арбитраж. Например возьмем золото и серебро. Мне кажется что между ними есть фундаментальная взаимосвязь потому что это два драгоценных метала в каком то смысле взаимозаменяющие и наверно есть некое среднее соотношение между ценой золота и серебра которую рынок стремится поддерживать. Или нефть разных марок. О таких зависимостях я говорю. И им подобным.
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Твои слова :
"Ты знаешь что такое корреляция ?
Ты отличаешь слова "Можно сделать предположение" от "утверждаю" ?
Мне все равно куда пойдет инструмент, потому что я знаю куда пойдет за ним второй."
Ага... все таки для тебя есть первый и есть второй. Но ты просто не знаешь что такое ведущий и ведомый... только не прикидывайся лохом, типа ты меня не понял и к чему я это.
Про корреляцию, между буквой r и 1 я написал значек стремится (->), читай внимательней.
В статистике есть такое понятие, Относительная величина структуры. ОВС характеризуют доли, удельные веса составных элементов в общем итоге. Как правило, их получают в форме процентного содержания. Это и есть вес в индексе. Просто ты с такой литературой не знаком... еще про индексы мне втираешь, я на них зубы съел..
ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Ох, опять эти горе-арбитражеры проснулись :) Не все еще слили что ли на своих спредах ?
Я думал, что ты умный человек. В других ветках где-то у тебя читал умные мысли. Но так как от тебя тут никакого конструктива, можешь не отвечать. Время слишком дорого. Я целых 10 минут потратил, чтоб написать тебе ответ.
И вообще меня просто поражает тупость большинства участников этого форума (это к Риску не относится).
все Риск закрыли тему.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Знаток индексов, хренов. Лучше бы ты не влезал, а сидел бы тихо как бычно, а то влез ... и развеял все сомнения.
Вот тебе последний шанс оправдаться: Какие два принципиальных отличия есть в расчете индекса DOW от SP500 ?
А вообще, лучше действительно закроем тему, а то тебе же хуже, ибо пробелы и заблуждения намного серьезнее чем я мог представить.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Всё правильно,корелляция ни к чему не стремится,но она не константа и зависит от времени.На фондовом рынке могут быть "ведомые" и "ведущие",но лаговая зависимость будет слабой,но она есть:обнаруживается с помощью VAR(Vector Autoregressions Model) - Granger Causality.
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Ещё раз - корелляция зависит от времени,потому что меняется.Если бы да кабы - это мой личный опыт,лаговая зависимость получалась до 30%,она есть,это факт,об этом даже в умных книжках написано.Неволнуйся,всё знать невозможно - надо просто признать ошибку.
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
"Мой личный опыт ... лаговая зависимость до 30%" - балбес, лаг вообще-то в единицах времени выражается. Ты че там вообще считал-то ??? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Ага,а сам писал что корелляция ни к чему не стремится,но вот чудо - она у тебя не зависит от времени.Если бы это было так,то корелляция стремилась бы к определённому значению.
И не уклоняйся от темы:речь шла ещё и о "ведущих" - "ведомых".Зачем мне эти 30% I(1),когда есть 99,9% I(0).