Форвард с октября 2009 года - страница 3

Новый комментарий
 

Молодца! Все-таки мультисистемники рулят. Возвращаясь к первоначальному вопросу: сейчас подготовил продвинутый движок как раз для мультисистемных/мультвалютных/мультитаймфреймовых систем. В нем не надо танцевать с бубном вокруг магика или совокупной позиции. Все действия систем происходят полностью автономно и прозрачно. В скором времени планирую опубликовать статью на эту тему, так что нужно подождать еще не много.

 
C-4:

Молодца! Все-таки мультисистемники рулят. Возвращаясь к первоначальному вопросу: сейчас подготовил продвинутый движок как раз для мультисистемных/мультвалютных/мультитаймфреймовых систем. В нем не надо танцевать с бубном вокруг магика или совокупной позиции. Все действия систем происходят полностью автономно и прозрачно. В скором времени планирую опубликовать статью на эту тему, так что нужно подождать еще не много.

Интересно будет! А можно немного развернуть основную идею и подходы движка до статьи? Буквально 5-6 строк. Кстати, помимо совокупных поз меня сильно раздражают роловеры путем принудительного переоткрытия поз и проклятые воскресные бары у всех приличных европейских брокеров с МТ4.Тк торгую на дневках, то эти бары мне как 5 колесо
 
Суть в том, что я разработал специальный класс торговой модели. Он хранит в себе все что необходимо, начиная от параметров системы и функции установки ордеров и заканчивая такими параметрами как название инструмента, таймфрейма и таблицы ордеров. Вся его фишка в том, что он создается полностью динамически, и в инете эксперта можно создать неограниченное количество моделей. Допустим мы торгуем по двум стратегиям, например одна по MACD, вторая movin_average (не суть важно). Все что нужно - это создать две торговые модели описывающие поведение каждой из стратегий. После создание этих моделей их можно сконфигурировать как угодно и создать любое количество их экземпляров. Например можно создать три экземпляра моделей MACD одну торгующую на евро H1, вторую на GBPUSD H2, третью на USDJPY M15, потом создать еще парочку moving_average торгующих также на разных инструментах (то же например на евро и USDJPY) и таймфреймах. Само собой все параметры у разных экземпляров разные. У MACD торгующей евро на H1 периоды усреднения могут быть другими чем у MACD торгующей USDJPY. Можно например вообще размножить модель movin_average на все 19 таймфреймов одного инструмента.  Все 19 моделей будут покупать и продавать не зависимо друг от друга. В целом, после того как торговая модель описана, размножить ее на любое количество инструментов, параметров и таймфреймов, не составляет труда, Подлключить и отключить экземпляры можно будет в течении 1,2 минут. К тому же каждая конкертаня модель может иметь свою собственную формулу капитализации (например эти формулы могут быть основанные на общей прибыли всех систем, входящих в портфель). Самому эксперту будет абсолютно без разницы на каком инструменте и таймфрейме находится. Разумеется все это дело тестируется, жаль что медленно, потому что сколько бы моделей не было, их все обрабатывает только одно ядро процессора (такова реализация тестера и здесь ничего не поделаешь).
 
Я так понимаю это все реализовано на пятерке? Предусмотрено ли сопровождение открытых позиций в стиле МТ4 - в смыле разнонаправленые и каждая со своим SL и TP?
 
Dezil:
Я так понимаю это все реализовано на пятерке? Предусмотрено ли сопровождение открытых позиций в стиле МТ4 - в смыле разнонаправленые и каждая со своим SL и TP?

  Конечно на пятерке. Сопровождение позиций очень похоже на МТ4, хотя есть свои нюансы. Для каждого торгового ордера свои собственные SL и TP (в т.ч. для разнонаправленных). Также в рамках одной ТС можно реализовать пирамидинг/усреднение/сброс части позиции и т.д.  Но есть ложки дегтя: В понятии МТ5, SL и TP может быть только один, - для совокупной позиции, а эти уровни не приемлемы когда речь идет о мультисистемном эксперте (sl и tp могут быть уровнями только одной системы, а в пятерке совокупная позиция может быть суммой всех систем, а раз штатные sl tp mt5 закрывают позицию всю и только всю, то это неприемлемо), поэтому фактически их приходится заменять на виртуальные SL TP, они то как раз и могут быть разнонаправленными. В общем ньюансов много, все они исходят из особенностей МТ5, поэтому "точно также как в МТ4" не получиться. Но, если разберетесь в особенностях МТ5 и как действует модель, то оставаться в МТ4 не захотите. Но сразу предупреждаю, материал не для новичков, потребуется знания в ООП, указателях, динамических списках,  и хотя бы общее представление о сути ограничений в МТ5.
 
Да, общие стоп и тейк для совокупной позы в пятерке собственно меня и остановили от изучения нового языка. просто даже если усилиями ума и воли организовать работу с виртуальными тейкам и стопами, то встает вопрос о надежности и отказоустойчивости подобного эксперта. Одно дело стоп на серверерной части, а другое на клиентской.
 

Posmotrite na FXCM StrategyTrader. Ochen' interesnaja programka...

:-)

 
Dezil:
Да, общие стоп и тейк для совокупной позы в пятерке собственно меня и остановили от изучения нового языка. просто даже если усилиями ума и воли организовать работу с виртуальными тейкам и стопами, то встает вопрос о надежности и отказоустойчивости подобного эксперта. Одно дело стоп на серверерной части, а другое на клиентской.

Не кто не мешает стоп и тейк организовать в соответствующие отложенные ордера. Сейчас просто в MQL5 нет структуры описывающей событие Trade. Как она появится можно будет организовать стопы и тейки на серверной части.
 
C-4:

Не кто не мешает стоп и тейк организовать в соответствующие отложенные ордера. Сейчас просто в MQL5 нет структуры описывающей событие Trade. Как она появится можно будет организовать стопы и тейки на серверной части.
Да, согласен, но не на все 100%. А что если в момент события Trade эксперт на клиентской части в отрубе? Кто поставит эти отложки? На мой взгля решением проблемы могло бы быть введение в связанных ордеров на серверной части. Например ставим отложенник и к нему еще два (стоп и тейк) которые активизируются при срабатывании первого. А п ка поторгую на четверке, надеюсь время еще будет. С течением времени светлые головы типа Вас раелизуют и придумают надежные варианты, тогда и мы обычные трейдеры подтянемся)
 
Можно так: выставляем ордера только по рынку, как только ордер сработал выставляем два  отложенных, один выполняет работу TP, другой SL. Если эксперт в дауне, соответственно по рынку ордер он выставить не сможет и стопы и тейки поставить тоже, что нам и нужно. Второй вариант организовать стопы и тейки через ордера типа buy_stop_limit, sell stop limit. В общем не мытьем так катыньем. К сожалению все что мы можем, это приспосабливаться. Но все не так уж плохо. В конце концов все остальные терминалы гораздо хуже.
1234
Новый комментарий
Причина обращения: