Базис для модели рынка
продается (имеется курс) картошки за деньги - КАРТ/RUB и мясо за деньги МЯСО/RUB. По отдельности вычислить "цену" этих товаров (картошка, мясо, деньги) нельзя. Только относительно других. Можно, конечно подсчитать сколько денег нужно потратить чтобы купить 1 кг картошки и 1 кг мяса, но все это вычисляется из наиболее торгуемых (ликвидных) пар. Главное, что потом с этим делать, как применять. Сначало с этим нужно определиться
Цена валюты именованная величина.
Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество)
На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение.
Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому.
Вопрос какой вариант лучше.
Вот картинка чтобы понятнее было (простите за качество)
На этой картинке мы видим трехмерное пространство с тремя координатами: EUR, USD и CHF. Состояние рынка в конкретный момент времени можно представить как вектор, при этом Y-координата этого вектора (EUR) будет относится к X-координате (USD) как EURUSD. Аналогично для EURCHF и CHFUSD. Таким образом мы точно знаем направление вектора (по значениям валютных пар), но не знаем его длину. Для этого нам и нужно дополнительное уравнение.
Например, если мы выберем четвертый вариант (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const, то состояние рынка всегда будет находится на сфере, т.к. длины всех векторов одинаковы. В других вариантах будет по-другому.
Вопрос какой вариант лучше.
Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны.
Лучше других для тебя тот вариант, из которого твоя торговая система система извлечёт больше прибыльной информации. Больше добавить нечего. С теоретико-информационной точки зрения все способы эквивалентны.
Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо.
Спасибо, Кэп! Только о торговой системе речи пока не идет. А определение количества информации в сигнале довольно сложная задача, сначала бы хотелось прикинуть чего ожидать. Чтобы не было пальцем в небо.
Какая разница что все валюты падают вниз или все идут вверх прибыль то идёт от разницы курсов а не от совместного падения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я рад влиться в нестройные ряды сообщества, это мое первое сообщение. Так что не обессудьте.
Меня волнует вопрос выбора базиса для построения модели или, точнее, многомерного представления процессов происходящих на рынке Форекс. Ведь в случае одной пары все довольно просто - скалярный ряд значений. Если же мы попытаемся объединить все доступные пары в один вектор чтобы получить комплексное представление о происходящих процессах, то столкнемся с нехваткой уравнения, мешающей решить систему.
Поясню на примере:
Возьмем две пары EURUSD и USDCHF и попытаемся составить из них вектор.
EUR/USD = EURUSD
USD/CHF = USDCHF
Уравнений всего два, а вот переменных три: EUR, USD и CHF
Нужно еще одно, чтобы получить решение.
Поковырявшись в этой теме я нашел несколько путей:
1) Сделать одну переменную константой, т.е. например, USD=1. Что фактически будет означать что в каждый момент времени мы имеем на руках ровно один доллар и число переменных сократится до двух. Фактически, в качестве переменных будут пары с долларом.
2) Взять в качестве одной из переменных индекс валюты, например индекс доллара, а остальные вычислить через него. В этом случае, теоретически, наш вектор будет показывать "реальную" ценность валют с сохранением их отношений.
3) Зафиксировать сумму переменных, т.е. добавить уравнение EUR + USD + CHF = const. А ля "Семён Семёныч", насколько я понял.
4) Зафиксировать длину векторов, т.е. добавить уравнение (EUR^2 + USD^2 + CHF^2)^0.5 = const
Какие достоинства и недостатки вы видите? Поделитесь информацией, буду рад любым умным мыслям и полезным ссылкам.
Также интересует вопрос сравнения результатов разных методов. Вот я взял 7 пар с USD и нарисовал графики, смотрю я на них - вроде чем-то отличаются, а как понять какой лучше? Ведь работать с рынком "в целом", потенциально, гораздо эффективнее, нежели пытаться работать с каждой парой по отдельности.
Пишите кто что знает.