1. Как сумма (сумма цен закрытия - сумма минимумов) / (сумма макс. - сумма мин.) // кол-во эклемнтов в сумме = Slowing
и
2. Как простую МА с периодом Slowing от сырого стохастика (цена - мин)/(мах-мин).
С т.зр. математики это - абсолютно одномайственно. Но результат будет ощутимо различаться. Видимо, из-за различий в точности.
И это в одной и той же проге.
А вы про Матлаб...)))
===
1-й алгоритм - стандартный в МТ, но не оптимальный. Простую МА можно оптимальней посчитать.
.......................slowing(n)......................... != ............MA(n)............................
// [MT5path]/MQL5/Indicators/Examples/Stochastic.mq5 . Lines 105..113 double sumlow=0.0; double sumhigh=0.0; for(k=(i-InpSlowing+1);k<=i;k++) { sumlow +=(Close[k]-ExtLowesBuffer[k]); // x[1..InpSlowing] sumhigh+=(ExtHighesBuffer[k]-ExtLowesBuffer[k]); // y[1..InpSlowing] } if(sumhigh==0.0) ExtMainBuffer[i]=100.0; else ExtMainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100; // sum(x)/sum(y)*100
(x[1]+x[2]+ ... +x[n]) / (y[1]+y[2]+ ... +y[n]) != x[1]/y[1] + x[2]/y[2] + ..x[n]/y[n]
.......................slowing(n)......................... != ............MA(n)............................
Угу. Согласен. Понял уже. Пример я неудачный привел - не додумал! )))
===
А чего ты мне алгоритм стохастика выложил? Я ж его в посте привел (1).
Господа гуру, будьте столь любезны, пишите друг другу письма в личку. За комментарии непосредственно по теме моего поста по-прежнему признателен. Я по-прежнему ищу (и не нахожу) ошибку у себя, т.к. поверить, что такой простой индикатор вычисляется по-разному (а если так, то один из алгоритмов просто неправилен, никак иначе) - сложно. И в MATLAB, и в MQL4 подсчет идет с данными типа double, данные я экспортировал с соблюдением типа double, так что непонятно, о какой потере точности может идти речь.
С уважением,
qomment
Господа гуру, будьте столь любезны, пишите друг другу письма в личку. За комментарии непосредственно по теме моего поста по-прежнему признателен. Я по-прежнему ищу (и не нахожу) ошибку у себя, т.е. поверить, что такой простой индикатор вычисляется по-разному (а если так, то один из алгоритмов просто неправилен, никак иначе) - сложно. И в MATLAB, и в MQL4 подсчет идет с данными типа double, данные я экспортировал с соблюдением типа double, так что непонятно, о какой потере точности может идти речь.
С уважением,
qomment
Ок. Сорить больше не буду. Однако несерьёзный у вас топик по моему. Сами понимаете что считает по разным алгоритмам (или сомневаетесь?). Ну так и сравните их досконально. И всё сразу обнаружится.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Прилагаю иллюстрирующую вычисления картинку. Верхний график: цены из терминала, отрисованные MATLABом (картинка полностью идентична окну терминала, включая линии Боллингера). Нижний - RSI.
Для тех, кто захочет проверить, приведенный пример соответствует EURUSD, M1, 2010.1.18 6:30-10:30