Другая система мартингейла.
- Мартин плюс локи
- Написание советников БЕСПЛАТНО!!!
- Напишу советник бесплатно
По вашим условиям.
Предположим евру/бакс. стоп-35, профит-45. зацепило нижний отложняк - поползло вверх. сработал верхний и закрылся нижний по стопу.
исходя из вашей логики - профит удваивается - т.е. равен уже 90. а стоп по прежнему 35. Если я правильно понял - на стоп ставим еще один отложняк опять же со стопом на цене сработавшего, а с профитом уже в 90.
цена проползла еще вверх немного и пошла на откат... откатилась на те самые 35 п. закрыла верхний отложняк и сработал нижний. и насколько я понял опять удваиваем профит. т.е. он будет равен уже 180. а стоп по прежнему 35.
Куда быстрее добежит цена? чисто по теории вероятностей? шансы 1/6 что она добежит до профита, не цепанув стоп.
Может я что то неправильно понял - но в таком виде данная ТС на мой взгляд абсолютно бесперспективна
Предлагаю иную концепцию мартина. Лот фиксированный, выставляем стоповые отложки в обе стороны на расстоянии 35пп от открытия дневной свечи. СЛ на противоположную отложку. ТП в зависимости от волатильности пары, здесь можно путем подбора. Для евры например 40-45пп, для фунта 55-60пп. При срабатывании СЛ размер профита удваивается. Если ТП в 4-ом или 5-ом колене слишком большой, то соответственно закроется по тралу. Если закрылся по тралу, нужно посчитать прибыль-убыток и следующий ТП выставлять по вычисленной разности. Ну и тралить позы. В коде я дундук, ручками тестил. Кто может сваять такой советник? ТП и СЛ конечно нужно оптимизировать. Да.... и при срабатывании ТП не торгуем до следующего дня.
Предлагаю иную концепцию мартина. Лот фиксированный, выставляем стоповые отложки в обе стороны на расстоянии 35пп от открытия дневной свечи. СЛ на противоположную отложку. ТП в зависимости от волатильности пары, здесь можно путем подбора. Для евры например 40-45пп, для фунта 55-60пп. При срабатывании СЛ размер профита удваивается. Если ТП в 4-ом или 5-ом колене слишком большой, то соответственно закроется по тралу. Если закрылся по тралу, нужно посчитать прибыль-убыток и следующий ТП выставлять по вычисленной разности. Ну и тралить позы. В коде я дундук, ручками тестил. Кто может сваять такой советник? ТП и СЛ конечно нужно оптимизировать. Да.... и при срабатывании ТП не торгуем до следующего дня.
если я правильно понял Вы предлагаете вместо увеличения лота просто отодвигать стоп-приказы? тогда с каждым разом Вы будете все дольше ждать результата - это во-первых, а во-вторых поставив ТП в 2 раза дальше СЛ от цены открытия сделки Вы просто "вынуждаете" ее чаще закрываться по СЛ, нежели по ТП, что по Вашей логике, вынудит Вас поставить ТП еще дальше.
или я неверно Вас понял?
Предлагаю иную концепцию мартина. Лот фиксированный, выставляем стоповые отложки в обе стороны на расстоянии 35пп от открытия дневной свечи. СЛ на противоположную отложку. ТП в зависимости от волатильности пары, здесь можно путем подбора. Для евры например 40-45пп, для фунта 55-60пп. При срабатывании СЛ размер профита удваивается. Если ТП в 4-ом или 5-ом колене слишком большой, то соответственно закроется по тралу. Если закрылся по тралу, нужно посчитать прибыль-убыток и следующий ТП выставлять по вычисленной разности. Ну и тралить позы. В коде я дундук, ручками тестил. Кто может сваять такой советник? ТП и СЛ конечно нужно оптимизировать. Да.... и при срабатывании ТП не торгуем до следующего дня.
Писал не совсем такую, но похожую систему летом прошлого года.
Ставятся отложники выше и ниже цены на расстоянии delta с уровнями SL и TP на том же расстоянии delta.
В случае проигрыша delta умножается на заданную величину delta_mult.
В случае выигрыша delta сбрасывается в минимально возможные значения, и всё повторяется.
Правда, лот тоже можно менять, умножая на величину lot_mult. Вот параметры:
extern double delta_add = 0.0; // сколько прибавлять к delta в случае проигрыша extern double delta_mult = 1.5; // на сколько умножать delta в случае проигрыша extern double lot_add = 0.0; // сколько прибавлять к лоту в случае проигрыша extern double lot_mult = 1.5; // на сколько умножать лот в случае проигрыша
Если все параметры выставить в 0, ошибки не будет, будет просто торговля с минимальным лотом и минимально возможным delta (STOPLEVEL + SPREAD + 1).
Если lot_mult выставить в 0, будет торговля с минимальным лотом и увеличивающимся delta.
Сейчас попробовал на истории 2010 года с указанными выше параметрами - не сливает, хотя близко к этому (обратите внимание на опасные провалы вниз).
В дальней перспективе сливает всегда, как и любой мартингейл, даже если торговать постоянным лотом.
Теперь я отошёл от этой идеи - увеличивать лот и/или TP/SL при проигрыше, и поступаю ровно наоборот - всегда играю одной и той же частью баланса, то есть при проигрыше она меньше, при выигрыше - больше.
если я правильно понял Вы предлагаете вместо увеличения лота просто отодвигать стоп-приказы? тогда с каждым разом Вы будете все дольше ждать результата - это во-первых, а во-вторых поставив ТП в 2 раза дальше СЛ от цены открытия сделки Вы просто "вынуждаете" ее чаще закрываться по СЛ, нежели по ТП, что по Вашей логике, вынудит Вас поставить ТП еще дальше.
или я неверно Вас понял?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования