Лавина - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выложите пример такой "пилы". Рассмотрим как можно выйти из такой ситуации с минимальными рисками
Да вот хотя бы, недавно было на евробаксе:Вашу мысль понял... вот теперь внятно и четко. Спасибо. Расчет коридора по зигзагу - гораздо более интересный подход, чем расчет по предыдущей волатильности. К чему приводит расчет по волатильности - я выкладывал вчера в картинках.
Это тоже один из вариантов расчёта коридора по волантильности. По сути определяется волантильность за период действия коррекционной волны.Давайте разберемся по порядку.
Что такое Лавина или Качели, название не важно? Это попытка получить профит при прорыве горизонтального канала в любом направлении.
Чтобы понять какой должен быть этот канал, его диапазон, рассмотрим структуру движения. Любое направленное движение можно разделить на 2 зоны:
1. Зона распределения или консолидации
2. Тренд
Первая зона характеризуется сужением диапазона изменения цен или, другими словами, флет. Будет ли это зона Распределения цен или зона Консолидации цен мы не знаем, т.е. направление будущего движения неизвестно . Но мы четко знаем, что за ней последует направленное движение или тренд, с которого хотим отщипнуть максимум пипсов.
Теперь об индикаторе ZZ-Trend. Этот индикатор имеет ограниченное количество лучей. Первый луч показывает направление общего тренда. Второй луч - это общая коррекция. Третий луч - со направленный с общим трендом, но его размер меньше общей коррекции. Четвертый еще меньше и т.д. Чем больше появляется новых лучей, тем увереннее мы можем говорить, что рынок находится в первой зоне или во флете. Значит движение ограничено. Диапазон изменений цен сужается. Теперь мы вправе выставить ордера по границам канала и применить ТС с минимальным риском..
Раньше выкладывал картинку как пример, где можно выставить позиции.... Продолжение
Если брать за цель ширину канала (28 п), то цель взята без увеличения объема позиции
Для "лавины" ваше предложение подойдёт только для определения момента входа. Для определения дистанции между ордерами оно не приемлемо, так как эта величина должна быть несоизмеримо больше, чем размах коррекции. Если дистанция мала, при неблагоприятной ситуации будет открываться слишком много ордеров, что приводит к большим потерям.
лександрос, пример с цифрами не накидаете? для сравнения...
Ну сами прикиньте.Например. коридор 40 п.
что мы имеем
первый разворот -40*0.1
второй разворот -40*0.2
третий разворот -40*0.1-40*0.3=40+120=160 убытка имеем уже на границе канала.
Предположим цена после третьего разворота все же пошла в тренд. имеем в плюс 0.2+0.4=0.6 лота.
за границей канала мы имеем 0.6 в плюс и 0.4 в минус. Т.е. за каждый пункт будем получать 2 бакса профита. Итого... Получается, что для того чтобы хотя бы выйти в ноль цена должна пройти от границы канала еще как минимум 80 пунктов. т.е. грубо говоря цена должна пройти три коридора (сам коридор + еще два сверху, чтобы окупить убыток). И только после этого начнем получать профит. по два бакса за пункт. И это только на трех разворотах. С увеличением колличества разворотов - расстояние которое должна пройти цена будет увеличиваться тоже на ширину коридора, только чтобы окупить убытки.
Расчет простой и неутешительный. (это еще спреды не считаем и свопы).... а только гипотетические пункты.
Да вот хотя бы, недавно было на евробаксе:Открыты 2 позиции. На картинке показал момент выставления ордеров. Получаем небольшой плюс...
Ну сами прикиньте.Например. коридор 40 п.
что мы имеем
первый разворот -40*0.1
второй разворот -40*0.2
третий разворот -40*0.1-40*0.3=40+120=160 убытка имеем уже на границе канала.
Предположим цена после третьего разворота все же пошла в тренд. имеем в плюс 0.2+0.4=0.6 лота.
за границей канала мы имеем 0.6 в плюс и 0.4 в минус. Т.е. за каждый пункт будем получать 2 бакса профита. Итого... Получается, что для того чтобы хотя бы выйти в ноль цена должна пройти от границы канала еще как минимум 80 пунктов. т.е. грубо говоря цена должна пройти три коридора (сам коридор + еще два сверху, чтобы окупить убыток). И только после этого начнем получать профит. по два бакса за пункт. И это только на трех разворотах. С увеличением колличества разворотов - расстояние которое должна пройти цена будет увеличиваться тоже на ширину коридора, только чтобы окупить убытки.
Расчет простой и неутешительный. (это еще спреды не считаем и свопы).... а только гипотетические пункты.
вы правы. флет-зло! тогда нужен хороший сигнализатор окончания флета (не зря боюсь в них торговать) и ловить направленное движение и пирамидиться... спасибо, лександрос.
Хочу напомнить, что для выставления ордеров мы ищем места сужения рынка. Для этого нам понадобится 3-4 последних луча ZZ-Trend. Первый - общий тренд. Второй - коррекция. Ордера выставляем по второму лучу. При этом размер коррекции должен быть в несколько раз меньше первого луча. Почему? Мы не знаем закончился тренд или коррекция. Поэтому по границам горизонтального канала ставим ордера. Если коррекция не закончилась, то мы знаем, что ее размер ограничен последним трендовым движением. По статистике более половины коррекций достигают отметки 50% тренда. Значит, соотношение тренд/коррекция больше или равно 2.
приблизительно так и торгую.. но использую зигзаг-фрактал... и два таймфрейма
Выставляем новые ордера...
Что такое зигзаг-фрактал? Уточните...
Выставляем новые ордера...