Торговля фьючерсами. Установка отложенного ордера

[Mikhail Filimonov]

Добрый день!

Кто-нибудь знает, как установить отложенный ордер( как в QUIK),

что бы он был установлен по МОЕЙ цене в режиме исполнения request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC; ? 

Такой вариант отклоняется брокером:

(причём, result.retcode = TRADE_RETCODE_PLACED и ressult.order > 0 ) 

void SetOrder( const string aSymbol, const double price, const double volume, const bool buy_sell )
{
  MqlTradeRequest   request = {0};
  MqlTradeResult    result  = {0};

//--- Fill structure
    request.action       = TRADE_ACTION_PENDING;
    request.magic        = MagicNumber;
    request.symbol       = aSymbol;
    request.volume       = volume;
    request.price        = price;
    
    if ( buy_sell )
    {
      request.type       = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
      request.comment    = "Buy...";
    }
    else
    {
      request.type       = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
      request.comment    = "Sell...";
    }       
    request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
    request.type_time    = ORDER_TIME_DAY;

//--- Send order
  if ( OrderSend( request, result ) )
  {
    if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) 
    {
      order_ticket = result.order;

      exp_state = STATE_ORDER_SET;
    }
  }
}

[Andrey Khatimlianskii]

Допустимые типы заливки можно узнать, посмотрите на SYMBOL_TRADE_EXEMODE и SYMBOL_FILLING_MODE.

[Mikhail Filimonov]

Уважаемый komposter!

Я спрашивал не про допустимые виды заливки,

а как выставить ордер (отложеный) по моей ЦЕНЕ и ОБЪЁМУ, которые берутся из стакана

цен. 

result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED, то это означает, что ОРДЕР принят брокером и выставлен на биржу.

 

МТ5 брокера "Отррытие" работает в режиме заключения сделок (SYMBOL_TRADE_EXEMODЕ == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE),

который принимает на исполнения рыночные ордера, выставленные БЕЗ ЦЕНЫ, а мне необходимо что бы мой ордер

исполнился по цене и объёму взятые из стакана цен (объём может измениться, поэтому  request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC),

но если изменится ЦЕНА, то сделка не должна совершится.   

[---]

Mikalas:

мне необходимо что бы мой ордер исполнился по цене и объёму взятые из стакана цен

но если изменится ЦЕНА, то сделка не должна совершится.   

1. ордер должен отмениться, если цена тикнула в какуюто сторону но ордер еще не стал на заливку? или речь про цену итоговой позиции, что окажется не такая как в лимитном ордере?

2. узнайте у вашего брокера по поводу FOK исполнения.  Они ордер исполняют по указанной цене одним целым объемом или возможно заливка ордера несколькими сделками по разной цене.

[Mikhail Filimonov]

Добрый день, sergeev!

1. Ордер не должен исполниться, если цена изменилась к моменту прихода ордера на биржу.

2. У брокера отложенные FOK ордера(ПОКА) не работают, поэтому я использую request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;

Ордер может заливаться несколькими сделками, НО по цене не хуже, чем указана в ордере.

Из справки МТ5:

ORDER_FILLING_IOC 

Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере.

В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.

Конец цитаты. 

Установка ОТЛОЖЕННОГО ордера подразумевает, что ордер будет исполнен по цене, не хуже, указанной в ордере.

Мне нужно, чтобы ордер исполнился с некоторым объёмом по цене не хуже чем указана в ордере.

Цена хуже - ордер отменяется.

Объем меньше - ордер исполняется с текущим (доступным) объёмом но по цене не хуже, чем в ордере.
 

[---]

Mikalas:

Добрый день, sergeev!

у кого день, а у кого еще ночь...

1. Ордер не должен исполниться, если цена изменилась к моменту прихода ордера на биржу.

тогда отмените ордер, если вы увидели изменение цены.

Ибо в МТ5 нет такой автоматизации отмены ордеров при изменении цены...

вам самому не смешно?  ;)

как можно поставить лимитку и ждать её исполнения, но при этом удалить её сразу после выставления при любом изменении цены :))))

2. У брокера отложенные FOK ордера(ПОКА) не работают, поэтому я использую request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;

IOС так IOC.  Разруливайте с ним.

[Mikhail Filimonov]

Доброй ночи, sergeev!

Ничего смешного не вижу.

Ответьте, пожалуйста, как совершить сделку, по указанной цене? 

Я ВИЖУ цену и объём в стакане цен, и хочу купить/продать этот объём по этой цене, которая есть в стакане, НО

если цена изменилась - НЕ покупаем/продаём. 

 

Из справочника ТЕРМИНАЛА МТ5 " Общие принципы -->Типы ордеров":

В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется.

Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу).

При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный.

Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене,

лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная. 

[Valerii Mazurenko]

А разве можно выставить на РТС лимитный ордер "всё или ничего"?. Сужу по нашей УБ, которая на тех же технологиях. Исполнение может быть (очень часто) частичным. Возможно, вы имеете ввиду маркет-ордер (который тоже то лимитный) и который вы хотите полностью заполнить? 

Ставьте себе лимитник по цене, которая нужна - зальют - хорошо, не зальют - переставите. И лимитник может быть по цене выше аска (для покупок)

[Aleksey]

notused:

А разве можно выставить на РТС лимитный ордер "всё или ничего"?. Сужу по нашей УБ, которая на тех же технологиях. Исполнение может быть (очень часто) частичным. Возможно, вы имеете ввиду маркет-ордер (который тоже то лимитный) и который вы хотите полностью заполнить? 

Ставьте себе лимитник по цене, которая нужна - зальют - хорошо, не зальют - переставите. И лимитник может быть по цене выше аска (для покупок)

на РТС есть "немедленно или отклонить" и "снять остаток"

[Mikhail Filimonov]

На РТС есть:

1. ORDER_FILLING_FOK - Всё или ничего

2. ORDER_FILLING_IOC - Всё или частично(остаток удаляется)

3. ORDER_FILLING_RETURN - Всё или частично(остаток не удаляется) 

[Vitaliy Zamaratskiy]

Все зависит от ситуации куда вы выставляете ордер.

BuyLimit - выставляется ниже текущей цены по указанной вами цене, срабатывает при достижении цены. Если же выставить его выше текущей цены, то он сработает как рыночный и возьмет текущую цену.

SellLimit - Выставляется выше текущей цены по указанной вами цене, срабатывает при достижении цены. Если же выставить его ниже текущей цены, то он сработает как рыночный и возьмет текущую цену.

BuyStop - Выставляется выше текущей цены по указанной вами цене, срабатывает при достижении цены.

SellStop - Выставляется ниже текущей цены по указанной вами цене, срабатывает при достижении цены.

В общем если вы торгуете на отбой, используйте Limit ордера, если же вы выставляете ордера по тренду и хотите набрать позицию, то используйте Stop ордера.

Если у вас ордера открываются по тренду то используйте вместо 

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP и ORDER_TYPE_SELL_STOP

Или же комбинируйте, в зависимости что вам требуется.