Статья: Магия фильтрации

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes
Модератор
213406
MetaQuotes  

Опубликована статья Магия фильтрации:

Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию торговых сигналов. В статье рассмотрены создание и применение полосовых и дискретных фильтров в советниках для улучшения характеристик МТС.

Автор: Sergey
Vasiliy Orlov
1134
Vasiliy Orlov  
Rosh писал(а) >>

Опубликована статья Магия фильтрации:

Автор: Sergey

Я бы назвал статью так «магия фильтрации или новые измерении в подгонке».

Сама по себе подгонка вещь хорошая конечно, но лишь для прибыльных систем.

Анализировать стейты с «фильтрами» смысла нет. Для анализа прибыльности системы нужно брать ее в голом виде.

Даже основываясь на результатах подбрасывания монеты,подкидывая ее у себя дома, которая ни как не связана с форексом, можно торговать прибыльно на истории.

Не могу не обратить внимания на эту цитату:

Однако, есть и противники применения фильтров. Фильтры значительно (иногда в 2-3 раза) сокращают количество сделок,

Да причем тут сокращение в 2-3 раза частоты сигналов, если с помощью «фильтров» рисуется любой стейт, то снижение количества сигналов с лихвой компенсируется сигналами из ранее не «граальных» ТС, которые стали таковыми лишь после подгонки(фильтрации).

Все-таки основная проблема не в сокращении количества сделок.

Sergey Pavlov
13388
Sergey Pavlov  
vasya_vasya писал(а) >>

Даже не знаю, что Вам и сказать на столь запутанный вопрос или вопросы. Может эти ответы что-то прояснят:

  • Про подгонку в статье ни слова не говорилось, а было о ней сказано лишь в ответе на комментарий. Чего только не называют подгонкой и оптимизацию входных параметров, и фильтрацию торговых сигналов, и спектральный анализ МТС по квановым частотам - короче всё, что переводит "сливатор" в "псевдоГрааль". Расширю этот перечень: любое тестирование на истории и на демо - это подгонка, и не важно какая матмодель у ТС. Попробуйте опровергнуть!
  • Фильтрация, как бы Вы её не называли, будет существовать и без нашего с вами желания. Что бы мы с вами не говорили плохого о фильтрах, их как использовали так и будут использовать.
  • Количество сделок ТС - это очень важный параметр, зря Вы его не берёте в расчёт. Если мы до того зафильтровали торговые сигналы, что робот совершает 1 сделку в два дня на М1 - то это полный "пипец", даже не зависимо от результата торговли. Я уверен, что для советника 500-1000 сделок в месяц не предел, а норма! Попробуйте доказать обратное.
Vasiliy Orlov
1134
Vasiliy Orlov  
DC2008 писал(а) >>

Даже не знаю, что Вам и сказать на столь запутанный вопрос или вопросы. Может эти ответы что-то прояснят:

  • Про подгонку в статье ни слова не говорилось, а было о ней сказано лишь в ответе на комментарий. Чего только не называют подгонкой и оптимизацию входных параметров, и фильтрацию торговых сигналов, и спектральный анализ МТС по квановым частотам - короче всё, что переводит "сливатор" в "псевдоГрааль". Расширю этот перечень: любое тестирование на истории и на демо - это подгонка, и не важно какая матмодель у ТС. Попробуйте опровергнуть!
  • Фильтрация, как бы Вы её не называли, будет существовать и без нашего с вами желания. Что бы мы с вами не говорили плохого о фильтрах, их как использовали так и будут использовать.
  • Количество сделок ТС - это очень важный параметр, зря Вы его не берёте в расчёт. Если мы до того зафильтровали торговые сигналы, что робот совершает 1 сделку в два дня на М1 - то это полный "пипец", даже не зависимо от результата торговли. Я уверен, что для советника 500-1000 сделок в месяц не предел, а норма! Попробуйте доказать обратное.

То есть я правильно вас понял, для вас фильтры и подгонка - это не близнецы братья?

Про подгонку в статье ни слова не говорилось,

Именно поэтому я и обращаю внимание на это поскольку не раскрыта тема с подгонкой, именно она лишает привлекательности любые фильтры.

Sergey Pavlov
13388
Sergey Pavlov  

... обращаю внимание на это поскольку не раскрыта тема с подгонкой ...

Заманчиво, конечно, написать статью про подгонку и раскрыть эту тему, ведь ей занимаются все разработчики МТС. Может так и сделаю.

Vasiliy Orlov
1134
Vasiliy Orlov  
Я вообще против автора и статьи ничего не имею, если что, опираюсь лишь на текст и содержимое статьи. Труд должен быть оценен и автору разумеется респект.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий