Статья: Магия фильтрации
Я бы назвал статью так «магия фильтрации или новые измерении в подгонке».
Сама по себе подгонка вещь хорошая конечно, но лишь для прибыльных систем.
Анализировать стейты с «фильтрами» смысла нет. Для анализа прибыльности системы нужно брать ее в голом виде.
Даже основываясь на результатах подбрасывания монеты,подкидывая ее у себя дома, которая ни как не связана с форексом, можно торговать прибыльно на истории.
Не могу не обратить внимания на эту цитату:
Однако, есть и противники применения фильтров. Фильтры значительно (иногда в 2-3 раза) сокращают количество сделок,
Да причем тут сокращение в 2-3 раза частоты сигналов, если с помощью «фильтров» рисуется любой стейт, то снижение количества сигналов с лихвой компенсируется сигналами из ранее не «граальных» ТС, которые стали таковыми лишь после подгонки(фильтрации).
Все-таки основная проблема не в сокращении количества сделок.
Даже не знаю, что Вам и сказать на столь запутанный вопрос или вопросы. Может эти ответы что-то прояснят:
- Про подгонку в статье ни слова не говорилось, а было о ней сказано лишь в ответе на комментарий. Чего только не называют подгонкой и оптимизацию входных параметров, и фильтрацию торговых сигналов, и спектральный анализ МТС по квановым частотам - короче всё, что переводит "сливатор" в "псевдоГрааль". Расширю этот перечень: любое тестирование на истории и на демо - это подгонка, и не важно какая матмодель у ТС. Попробуйте опровергнуть!
- Фильтрация, как бы Вы её не называли, будет существовать и без нашего с вами желания. Что бы мы с вами не говорили плохого о фильтрах, их как использовали так и будут использовать.
- Количество сделок ТС - это очень важный параметр, зря Вы его не берёте в расчёт. Если мы до того зафильтровали торговые сигналы, что робот совершает 1 сделку в два дня на М1 - то это полный "пипец", даже не зависимо от результата торговли. Я уверен, что для советника 500-1000 сделок в месяц не предел, а норма! Попробуйте доказать обратное.
Даже не знаю, что Вам и сказать на столь запутанный вопрос или вопросы. Может эти ответы что-то прояснят:
- Про подгонку в статье ни слова не говорилось, а было о ней сказано лишь в ответе на комментарий. Чего только не называют подгонкой и оптимизацию входных параметров, и фильтрацию торговых сигналов, и спектральный анализ МТС по квановым частотам - короче всё, что переводит "сливатор" в "псевдоГрааль". Расширю этот перечень: любое тестирование на истории и на демо - это подгонка, и не важно какая матмодель у ТС. Попробуйте опровергнуть!
- Фильтрация, как бы Вы её не называли, будет существовать и без нашего с вами желания. Что бы мы с вами не говорили плохого о фильтрах, их как использовали так и будут использовать.
- Количество сделок ТС - это очень важный параметр, зря Вы его не берёте в расчёт. Если мы до того зафильтровали торговые сигналы, что робот совершает 1 сделку в два дня на М1 - то это полный "пипец", даже не зависимо от результата торговли. Я уверен, что для советника 500-1000 сделок в месяц не предел, а норма! Попробуйте доказать обратное.
То есть я правильно вас понял, для вас фильтры и подгонка - это не близнецы братья?
Про подгонку в статье ни слова не говорилось,
Именно поэтому я и обращаю внимание на это поскольку не раскрыта тема с подгонкой, именно она лишает привлекательности любые фильтры.
... обращаю внимание на это поскольку не раскрыта тема с подгонкой ...
Заманчиво, конечно, написать статью про подгонку и раскрыть эту тему, ведь ей занимаются все разработчики МТС. Может так и сделаю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Магия фильтрации:
Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию торговых сигналов. В статье рассмотрены создание и применение полосовых и дискретных фильтров в советниках для улучшения характеристик МТС.