Возможно ли в МТ4 одного ДЦ наложить котировки другого ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос дополняется, если второй ДЦ использует другой терминал, не МТ4.
можно взять его котировки ?
Если есть доступ к котировкам(API, COM и т.п.) то сделать вполне реально.
Наверно примерно так я и делал это через работу двух экспертов на счетах разных ДЦ и обменивающихся данными через файл.
Можно и без файла. Через маппинг.
Данная тема уже обсуждается не один год. Всё что то изыскивают. Что касается Вашей ссылки, у меня есть исходники на С++ этого, и я не в восторге от этого продукта.
Если есть желание проверить идею парных ДЦ,я ещё раз могу предложить такую связку МТ4_1 -> DLL -> МТ4_2 .
Саму программу не смотрел, я писал собственную реализацию (приложение на c#, которое принимает через сокеты котировки и рассылает приказы терминалам).
Да и вопрос не в реализации, а в применении на практике. Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
Саму программу не смотрел, я писал собственную реализацию (приложение на c#, которое принимает через сокеты котировки и рассылает приказы терминалам).
Да и вопрос не в реализации, а в применении на практике. Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
у меня есть такой эксперт. Через csv файл обменивается данными. К сожалению зарабатыват только на демо. Кухни, которые фильтруют котировки резво обрубают работу реквотами. Ведущие котировки брал с УСТ брокеров.... ODL, jadefx и пр. Кухни - fxhunt, liteforex, и пр.
Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
Рассматривайте синтетику.
Рассматривайте синтетику.
+100 синтетика+расхождение= (>спред)
к примеру ДЦ1 EUR/USD - арбитраж - ДЦ2 EURAUD*AUDUSD
при условии что по отдельности трудно найти расхождение больше спреда
Для нагладности вот индюк для кросса по JPY, только там маленько переставил так как кроссы в этой паре делить нужно, всравить можно любые пары, учесть лишь прямые и обратные курсы.
На тему статистики есть готовое решение в CodeBase.
Можно синтезировать пару как угодно,но это ещё и прибавляет спредов при сделках и уменьшает точность за чёт проскальзываний или реквотов.
Спреды в теории арбитража не при чем.