Объединение в советнике нескольких индикаторов
В общем случае: правильный сигнал - сигнал, руководство которым приносит прибыль любого размера.
Тогда объединение области "прибыльности" нескольких индикаторов может привести к "убыточности" ТС в целом. Это не тоже самое, что "3. Неправильное соединение нескольких хороших индикаторов не улучшит работу системы". имхо
Это значит, что один хороший индикатор работает против другого в одной системе. Для улучшения работы системы его сигнал нужно инвертировать, хотя не факт, что это её улучшит.
А теперь серьёзно, пока - простая математика:
-
Пример №1:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 60% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 36% правильных сигналов и 64% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\64=0.562 (56,2%)
неправильная у Вас математика)
Результат применения их обоих по системе "И" - это
36% правильных сигналов и 0,4*0,4 - 16% неправильных.в остальных случаях сигнала/сделки не будет.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\16=2,25 (69,2% прибыльных сделок)
и т.д.
вывод: 1. Нельзя использовать в советнике индикатор с менее 50% правильных сигналов.
Но это таки теория, на практике всё значительно хуже))
неправильная у Вас математика)
Результат применения их обоих по системе "И" - это
36% правильных сигналов и 0,4*0,4 - 16% неправильных.в остальных случаях сигнала/сделки не будет.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\16=2,25 (69,2% прибыльных сделок)
и т.д.
вывод: 1. Нельзя использовать в советнике индикатор с менее 50% правильных сигналов.
Но это таки теория, на практике всё значительно хуже))
Вот это правильная математика.
Richie, ваша ошибка в расчетах в том, что при подсчете вероятности вы используете как априорные знания о сигнале (т.е. его правильность или нет), которые могут быть фактически доступны только опосля, или, по-научному, апостериорно. Отсюда и неправильный вывод.
Swan, это вы правильно заметили. Именно так и думает большинство трейдеров. Только тогда, когда каждый из 2х
индюков даёт правильный сигнал, сигнал считается правильным. А это значит, что правильных сигнал будет 36%.
Неправильные - все остальные, т.е. 100-36%=64%, а не 16%. 16% - это уж совсем "неправильные" и уж ими-то точно
руководствоваться не стоит. И на практике, конечно всё значительно хуже.
Использовать в советнике индикатор с <50% конечно нельзя, если только его не инвертировать.
alsu,я и говорю, что это только пока простая математика.
если перевести "правильность" в вероятность - то умножение их "сигналов", что нам покажет?
;)
один врёт с вероятностью 50%, второй - 40%.
Вместе врут на 20%.
:)))))
Но - правильно предсказывают 0,5х0,6 =0,30.
Итого правильно предсказывают на 30%.
---
Разве не так?
только 50% куда то делось... :(
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мишка: Я гадаю курс на крышке от банки с мёдом;
Зайка: А я гадаю курс на морковке;
Волк: Дураки вы все, я уже полгода на хвосте от лисы гадаю;
Дятел: Только идиоты на термитах не гадают;
Пингвин: Гадать можно только на пиявках, но самое главное - не гадать по пятницам;
Филин: Граждане, а давайте всё это сложим в один чёрный ящик, перемешаем и будем гадать на нём все вместе.
Волк: Ты идиот Филин, ну как можно мой любимый лисий хвост ложить в один ящик с пиявками?
Мишка: нет, я свою крышку от банки не дам никому.
Зайка: На одной морковке хорошо гадать, но лучше использовать две морковки разных размеров,
когда они пересекаются надо покупать, когда расходятся - продавать.
-
-
А теперь серьёзно, пока - простая математика:
-
Пример №1:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 60% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 36% правильных сигналов и 64% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\64=0.562 (56,2%)
-
Пример №2:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 50% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 25% правильных сигналов и 75% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 25\75=0.333 (33,3%)
-
Пример №3:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 40% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 16% правильных сигналов и 84% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 16\84=0.190 (19,0%)
-
А отсюда выводы:
-
1. Нельзя соединять в советнике хороший индикатор с плохим, лучше от добавления плохого не будет;
2. Нельзя соединять в советнике несколько плохих индикаторов, получится ещё хуже;
3. Неправильное соединение нескольких хороших индикаторов не улучшит работу системы;