На фороксе заработать невозможно!! - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Блин, статистической терминологией не владею, пардон. Со временем какие статистические показатели ВР меняются? Вот эти показатели реализовать в виде регулируемых параметров в генераторе синтетического торгового инструмента. Для того что бы выявить, изменение каких статистических показателей ВР убивает ТС.
Нет универсального ответа на вопрос что меняется со временем. Зависимости в очень широком смысле слова. А изменение параметров распределения ВР как мо, дисперсия и моментов более высокого порядка и так ясно к чему будет приводить.
Вся проблема в том, что синтетический инструмент по своим характеристикам, особенностям движения и прочим нюансам может не совпасть с настоящим инструментом в будущем и всвязи с этим вся эта исследовательская работа будет проделана зря....
Идея не в создании синтетического ВР похожего на реальный.
Нет универсального ответа на вопрос что меняется со временем. Зависимости в очень широком смысле слова. А изменение параметров распределения ВР как мо, дисперсия и моментов более высокого порядка и так ясно к чему будет приводить.
Универсального ответа не ищу.
Вот скажем, создали синтетический инструмент 01.01.2009-01.06.2009, М5. Знаем, что у этого инструмента дисперсия (или другой стат параметр) менялась на всем промежутке по линейному закону (или по любому другому закону, выбираемому в параметрах генератора СВР) от такого значения до такого (задали параметром в генераторе СВР). Прогнали наш эксперт на этом инструменте. Поняли, в каких условиях он может работать. Поправили логику. Протестировали и т.д. Получили живучего рабастого эксперта (не грааль, а то сейчас загрызут). Поставили на виртуал. Поставили на реал. Слили. Плюнули на всё и пошли на завод токарем-фрезеровщиком. :)
Вообще, основная моя цель - узнать границы способности к обучению систем с ИИ. На искусственном инструменте легче контролировать процесс обучения и контроля за тем, где обучатся будет бесполезно.
Родилась идея. Я, как человек не сведущий в статистике, не смогу её реализовать. Но в этой ветке такие люди есть (сведущие).
Суть. Много трейдеров придерживаются мнения, что рынок меняется со временем. Как - не важно, но это проблема для ТС, решаемая или нет уже другой вопрос.
Можно сделать генератор синтетического торгового инструмента. Что бы в нем можно было регулировать изменение по времени нормального/ненормального распределения разностей, и др. стат параметров ВР. Тогда, тестируя на таком синтетическом торговом инструменте, можно выявить слабые стороны ТС, улучшать с целью наибольшей живучести на изменяющемся ВР. И т.д.
Кто что скажет?
Цель какраз ясна при изменении параметров задачи ВР сразу видеть отклик, но буду солидерен с Mischek от такого ВР пользы будет мало ну постороите вы ТС которая класно определяет изменение синтетического ВР а дальше то что, как потом на реальный рынок переходить, не проще ли сразу строить ТС под реальный рынок.
зы где гарантия что задаваемые вами в синтетическом ВР закономерности присудствуют на реале?
Идея не в создании синтетического ВР похожего на реальный.
Универсального ответа не ищу.
Вот скажем, создали синтетический инструмент 01.01.2009-01.06.2009, М5. Знаем, что у этого инструмента дисперсия (или другой стат параметр) менялась на всем промежутке по линейному закону (или по любому другому закону, выбираемому в параметрах генератора СВР) от такого значения до такого (задали параметром в генераторе СВР). Прогнали наш эксперт на этом инструменте. Поняли, в каких условиях он может работать. Поправили логику. Протестировали и т.д. Получили живучего рабастого эксперта (не грааль, а то сейчас загрызут). Поставили на виртуал. Поставили на реал. Слили. Плюнули на всё и пошли на завод токарем-фрезеровщиком. :)
Вообще, основная моя цель - узнать границы способности к обучению систем с ИИ. На искусственном инструменте легче контролировать процесс обучения и контроля за тем, где обучатся будет бесполезно.
Тогда наверное, лучше не синтезировать ВР с нуля, а взять реальный + шум сгенерированный как вы написали.
Идея не в создании синтетического ВР похожего на реальный.
Универсального ответа не ищу.
Вот скажем, создали синтетический инструмент ...
...на завод токарем-фрезеровщиком. :)
Так может не увольняться с завода :о)
Делал почти так как у вас, когда искал наилучшие настройки экстаполятора, выяснил что при тех настройках на идеальных синтетических гармониках экстраполятор точно предсказывает на 100 бар. Выяснил и успокоился ведь на рынке то не идеальные гармоники. Так что то что вы предлагаете сделать можно но токма чтоб выяснить принять за данность и успокоиться :о)
Конечно, для исследования всяких макди-подобных систем такая затея гроша не стоит. Прекрасно отдаю себе в этом отчет.
А вот для исследования адаптивных ТС и ТС с ИИ самое то. Это как в лаборатории: подкрутили ручки - увидели отклик ТС.
А если взять реальный ВР + шум сгенерированный, то как мы узнаем, на чём спотыкается наша адаптивная ТС?
Тогда наверное, лучше не синтезировать ВР с нуля, а взять реальный + шум сгенерированный как вы написали.
Хм... А это интересная идея. Можно даже просто БШ добавлять. Надо подумать.
===
Вот чем мне такие обсуждения нравятся? Один подал мысль - не катит, сама идея непрактична, а кто-то что-то вроде мимоходом скажет, и уже думаешь в новом направлении. Хотя вычленение стац. остатков мы уже проходили, но тут обратный подход получается. И задачи другие.
Да. Надо подумать.)))
Конечно, для исследования всяких макди-подобных систем такая затея гроша не стоит. Прекрасно отдаю себе в этом отчет.
А вот для исследования адаптивных ТС и ТС с ИИ самое то. Это как в лаборатории: подкрутили ручки - увидели отклик ТС.
А если взять реальный ВР + шум сгенерированный, то как мы узнаем, на чём спотыкается наша адаптивная ТС?
понял. Вы хотите проверять полностью адаптивные системы. Если генерить ВР по распределению, которое периодически меняется, то успешность приспасабливаемых систем будет зависеть от того, как часто это распределение меняется. Задать, что распределение меняется на каждом баре и фиг что приспособиться к этому. А если например, через 1000баров, то вполне. Если частота меняется случайно, то успешность адаптации будет зависеть от распределения этой случайности.
З.Ы. Но это конечно никак не гарантирует что приспосабливаемость к реальному ряду будет аналогичной
понял. Вы хотите проверять полностью адаптивные системы. Если генерить ВР по распределению, которое периодически меняется, то успешность приспасабливаемых систем будет зависеть от того, как часто это распределение меняется. Задать, что распределение меняется на каждом баре и фиг что приспособиться к этому. А если например, раз в тысячу отсчетов, то вполне. Если частота меняется случайно, то успешность адаптации будет зависеть от распределения этой случайности.
Да, Вы правильно поняли, проверять полностью адаптивные системы. И иметь возможность, ко всему прочему менять частоту изменения распределения.
PS! Суровые реалии реальных ВР (прошу прощения за тавтологию), такие как гэпы, ни одна адаптивная система предвидеть не сможет. Но этого и не нужно, так как это будут единичные не правильные решения адаптивной ТС.
Да, Вы правильно поняли, проверять полностью адаптивные системы. И иметь возможность, ко всему прочему менять частоту изменения распределения.
Тут скорее всего будет важным предпроцессинг, т.е. что подается на вход системе. ИМХА, это краеугольная часть адаптивных систем. Сами эти величины должны характеризовать устойчивые фазы рынка. И генерировать синтетику нужно опираясь на эти входы. Грубо говоря именно их нужно генерировать и менять их распределение (изменение значений входных параметров адаптивной системы)