Модель АРПСС (ARIMA)?
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
- Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное?
- Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть № 3)
IlyaA >>:
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
Сразу видно человек последовательно обходит все разочарования прошлых поколений.
Так сказать, натираю трудовую мозоль. :) Модель себя неоправдала?
Перечитайте Теория случайных потоков и FOREX ветка класная на многие вопросы отвечает,
а по поводу оправдала или нет ответьте станут ли толковую модель на которой можно зарабатывать деньги выкладывать в интернете на всеобщее обозрение?
IlyaA писал(а) >>
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
Читал об этих моделях, но имхо в силу их линейной природы они слабо применимы к валютным временным рядам без соответствующей обработки. В смысле, я бы не стал применять эти модели для рядов, в которых порой наблюдается рост быстрее экспоненциального.
