Модель АРПСС (ARIMA)?

Новый комментарий
 
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.
 
IlyaA >>:
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.

Сразу видно человек последовательно обходит все разочарования прошлых поколений.

 
Так сказать, натираю трудовую мозоль. :) Модель себя неоправдала?
 

Перечитайте Теория случайных потоков и FOREX ветка класная на многие вопросы отвечает,

а по поводу оправдала или нет ответьте станут ли толковую модель на которой можно зарабатывать деньги выкладывать в интернете на всеобщее обозрение?

 
IlyaA писал(а) >>
Коллеги у меня возник вопрос. Кому-нить приходилось иметь дело с моделями АРПСС (ARIMA)? Я начал разработку, и мне интересно мнение общественности. Бокс и Дженкинс в своей работе пишут, что возможна качественная экстраполяция даже нестационарных временных рядов. Если кто-то уже имел дело с этой моделью, пожалуйста, выскажитесь относительно ее качеств.

Читал об этих моделях, но имхо в силу их линейной природы они слабо применимы к валютным временным рядам без соответствующей обработки. В смысле, я бы не стал применять эти модели для рядов, в которых порой наблюдается рост быстрее экспоненциального.

Новый комментарий