Генерация временных рядов для тестирования торговых систем - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теоретически можно даже не заморачиваться
Тогда, "борьба за трусы" ваще смысла не имеет..... ))))
Ну случайные данные создать тоже не так просто - к функции рандом много вопросов
Суть в другом, если использовать псевдослучайные дневные диапазоны, то вероятность максимального дневного диапазона будет равна в некотором приближении вероятности минимального, хотелось бы использовать распределение близкое к реальному на финрынках.
Вопрос, что взять за отправную точку?
Вот что получилось при генерации со следующими параметрами
StartPrice = 1.2555
MaxGap = 0.0005
Max Daily Interval = 0.0100
Можно нагенерить кодировок из уже существующих, путем перетосовки.
Допустим берем дневни, их тосуем случайным образом а потом меняем цены минуток внутри дневок на дельту которая получится между закрытием предыдущей дневной свечи и открытием текущей дневной свечи. Потом из минуток генерим все остальные ТФ.
Сколько перетосовок, столько будет и вариантов.
При этом, например волатильность, от варианта к варианту будет меняться, что для меня например важно, так как стопы от нее зависят.
Добавлю, начинаем с самой старшей свечи и дельта для каждой последующей будет вычисляться на основе всех предыдущих дельт.
Теперь все.
Можно нагенерить кодировок из уже существующих, путем перетосовки.
Любопытно... на выходных попробую написать софтину, посмотрим что выйдет )
Вот что получилось при генерации со следующими параметрами
StartPrice = 1.2555
MaxGap = 0.0005
Max Daily Interval = 0.0100
а что такое Max Daily Interval???
Уже не 100 ли пипсов???
Что-то я последнее время не так много таких свечей вижу :-)
Но смысл какой-то в этом есть, ибо волатильность будет меняться и можно вычислить порог волатильности, при которой стопы начнут срабатывать чаще и торговать какую-то конкретную систему будет не выгодно.
Рад видеть здесь еще одного человека, всерьез осознавшего, что приличное тестирование - как минимум настолько же важное занятие, как и собственно создание алгоритма системы.
А вообще, NightPaul, гиблое это дело - синтетики генерить. Главная проблема в том, что разные методы генерации могут дать тебе сколько угодно синтетик, но какое отношение они имеют к реальному рынкету - один Бог знает. Фишка в том, что для генерации правильных синтетик тебе придется знать наверняка, чем реальный процесс отличается от мартингала. Это отличие призрачно и никому толком не известно. Известно только то, что он очень слабо от него отличается. Но именно это слабое отличие и делает профитную систему. А зачем тогда генерить синтетику, если ты это отличие уже знаешь?
С другой стороны, если, стремясь к приличному тестированию, ты согласен на чистый мартингал, то генерация винеровского процесса (это тоже мартингал) - тоже не выход, т.к. на нем, согласно теореме Дуба об остановленном мартингале, ни одна стратегия не может показать м.о. сделки, большее нуля. Фактически тестированием на мартингале ты запорешь любую стратегию, включая и потенциально прибыльную.
Лучше не заморачивайся генерацией синтетик - только зря время потеряешь. Оставайся на реальной почве, т.е. на потоке реальных котировок, и проверяй результаты тестирования форвард-анализом.
Есть, правда, еще одно, на мой взгляд, перспективное направление - тестирование последовательности сделок, статистика которой часто (не всегда, увы) намного проще и предсказуемее, чем сами котиры. Вот статья с наброском идей такого тестирования. Но это только начало. Одно из преимуществ этого направления в том, что, прежде чем исследовать свойства последовательности сделок, сами сделки получают на реальном потоке котировок. А дальше уже можно вовсю применять методы статистики для оценки робастности того, что получилось.
P.S. Прошу прощения, что много ругательных слов. Но на другом уровне это и не объяснить.
P.P.S. Вот несколько особенностей, делающих генерацию синтетики, похожей на реальную, очень трудной:
- толстые хвосты и выраженная нестационарность распределения returns; вообще говоря, теоретическая функция его толком не известна (что-то обнадеживающее есть у Питерса в его "Фрактальном анализе...", но это далеко не окончательный результат),
- зависимость последовательных returns, которая, по-видимому, не носит постоянного характера,
- наличие уровней Фибоначчи (об этом тебе nen скажет),
- постоянное изменение условий торговли дилинговыми центрами,
- и т.д. и т.п.
P.P.P.S. Есть давняя мыслишка (генида) по поводу синтетик, которую я пока еще не начал как следует обсасывать и не подпускаю слишком близко к себе: конкретные свойства синтетик, необходимых и достаточных (н.и.д.) для идеального тестирования заданной системы, определяются сигналами именно этой торговой системы. Следствия? Пожалуйста: если установлено, что система тестируется мартингалом, то она имеет м.о. сделки, равное нулю (без учета спреда)!