автоматический подбор параметров советника в зависимости от поведения рынка-кто над этим задумывался WELCOM!!!! - страница 4

 
goldtrader >>:

Из тиковых объёмов выжать ничего полезного не смог, создалось впечатление что они меняются в зависимости от того, от скольких поставщиков данный ДЦ собирает котировки.

А это величина непостоянная. Даже на глаз тиковые объёмы далеко не везде и не всегда коррелируют с волатильностью, измеряемой по высоте бара.

Это если на D1 и W1 смотреть, да и от ДЦ сильно зависит.

Зачем на глаз. Все проверяется цифрой. Вот MasterSlave для Объемов и среднего торгового диапазона (ATR). Выборка для анализа [777] баров - где-то пол-суток на минутках. Сглаживания торгового диапазона и объема пусть будет 33-барная МА:


Да, а на больших тф картина аналогичная. Можете проверить сами.

 
Задача интересная конечно ... я много раз возвращался к её решению … причем в последние годы скорее из спортивного интереса … и проблема очевидна тут – пытаться принять решение на будущее по прошлым данным, вероятность повторения которых очень низкая … короче, лучшие решения удавались с вероятностью 0,6-0,8 не больше … что маловато для стабильной работы ... желательно от 0,8 иметь систему, так как еще в процесс можно издержек насобирать …

Зайдите с другой стороны на тему … возьмите к примеру какой нибудь физ процесс ... например чтонить из колебательных систем, к примеру, такой простой как колебание струны … вы узнаете много интересного и полезного … и уже готовый мат аппарат будет … и вычисление амплитуды колебаний и пограничных условий … причем такие методы не зависят совсем от графиков и истории … им даже не требуется понятие бара .. :) .. просто нужна текущая цена и всё …
 
RIV >>:
Зайдите с другой стороны на тему … возьмите к примеру какой нибудь физ процесс ... например чтонить из колебательных систем, к примеру, такой простой как колебание струны … вы узнаете много интересного и полезного … и уже готовый мат аппарат будет … и вычисление амплитуды колебаний и пограничных условий … причем такие методы не зависят совсем от графиков и истории … им даже не требуется понятие бара .. :) .. просто нужна текущая цена и всё …


С другой стороны - это офф-топ, т.к. это будет взгляд не на эту тему.)) Если вы хотите БПФ, Котельникова-Шоссе и пр. обсудить, то вам следует воспользоваться поиском - тема и ветки по этой теме давно существуют. Впрочем, и этот сабж тоже не новый - все уже обсуждалось сто раз.))

 
подобные задачи в технике решены . например как автопилоту крыльями махать в условиях турбулентности и слишком глубоких ям, или сколь угля в топку водкидывать . Кто в теме плз подзатыльник в нужном направлении .
 
RIV писал(а) >>
Зайдите с другой стороны на тему … возьмите к примеру какой нибудь физ процесс ... например чтонить из колебательных систем, к примеру, такой простой как колебание струны … вы узнаете много интересного и полезного … и уже готовый мат аппарат будет … и вычисление амплитуды колебаний и пограничных условий … причем такие методы не зависят совсем от графиков и истории … им даже не требуется понятие бара .. :) .. просто нужна текущая цена и всё …

Намекаете на то, что многие не знакомы с методиками минимизации функционала? Так это не так и методы математической физики живут и процветают. Вот только какое отношение колебание струны имеет к временным рядам - это действительно загадка или точнее неразбериха в сути задач. А применение колебательных систем в вэйвлетах и всяких спектральных прогах реализованы, только это всеже офтоп.

 
RIV >>:
Задача интересная конечно ... я много раз возвращался к её решению … причем в последние годы скорее из спортивного интереса … и проблема очевидна тут – пытаться принять решение на будущее по прошлым данным, вероятность повторения которых очень низкая … короче, лучшие решения удавались с вероятностью 0,6-0,8 не больше … что маловато для стабильной работы ... желательно от 0,8 иметь систему, так как еще в процесс можно издержек насобирать …

Зайдите с другой стороны на тему … возьмите к примеру какой нибудь физ процесс ... например чтонить из колебательных систем, к примеру, такой простой как колебание струны … вы узнаете много интересного и полезного … и уже готовый мат аппарат будет … и вычисление амплитуды колебаний и пограничных условий … причем такие методы не зависят совсем от графиков и истории … им даже не требуется понятие бара .. :) .. просто нужна текущая цена и всё …


Отличие очевидно-наличие или отсутствие корректной модели

 
Svinozavr >>:

... Выборка для анализа [777] баров - где-то пол-суток на минутках.

Правильно, на коротком временнОм интервале всё ОК.

Svinozavr >>:

Да, а на больших тф картина аналогичная.

На D1 или W1 в ряде ДЦ возникают траблы: ни с того ни с сего в какой-то день вдруг резко падают/возрастают тиковые объёмы.

Вероятная причина (как уже писал) - подключение/отключение новых/старых поставщиков котировок.

 
goldtrader >>:

Правильно, на коротком временнОм интервале всё ОК.

На D1 или W1 в ряде ДЦ возникают траблы: ни с того ни с сего в какой-то день вдруг резко падают/возрастают тиковые объёмы.

Вероятная причина (как уже писал) - подключение/отключение новых/старых поставщиков котировок.

Да. Есть такая проблема. Вообще, эту тему я поднимал как-то. Сейчас... вот.

Но если ДЦ не чудит с тиковым объемом, то и на больших тф картина аналогична.

 
Figar0 >>:

- выявление зависимости параметров эксперта от характеристик движения;

3й вариант мне показался наиболее перспективным и одновременно самым простым в реализации, в какой-то из веток я даже выкладывал примитивный эксперт, что там с "машками", где периоды используемых индикаторов были в некоторой зависимости от "размаха" движения. Кстати, эксперт показывал вполне пристойные результаты, гораздо лучше прородителя с константными периодами.

А вообще работы в этом направлении - поле некопаное....

Сможешь описать формулой характеристику движения?

 
FOXXXi >>:

Сможешь описать формулой характеристику движения?

Если имеется ввиду торговый диапазон - формула известна. Можно ср.кв.отклонение считать - тоже не военная тайна.

Figar0 >>:

А вообще работы в этом направлении - поле некопаное....

Ага. Исполняется впервые! (Мною))))))))