Адекватность тикового объема

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Петр
6100
Петр  

При торговле на споте, где объем выражается в лотах или деньгах, все более-менее понятно. В случае с ДЦ все не так очевидно.

Адаптируя индикаторы, использующие объем, для торговле на "кухне", имел опасения, что они адекватно работать не будут. Опасался зря - работают. Правда, не совсем так, как на споте.

Проблема, как оказалось, все же существует и она изначально неочевидна. Это обращение ДЦ с тиковыми объемами по принципу "как захотим, так и сделаем". Так, одни ДЦ вдруг, ни с того, ни с сего меняют масштаб объема (было в среднем 200 на бар, стало 20), через пару дней вертают обратно. Другие, ограничивают объем сверху - скажем, 20 на бар и не тиком больше. Возможно, есть и другие извращения - пока бросились в глаза эти.

Естественно, глядя на это кухонное творчество, мне стало "страшно за рассудок и нрав" (БГ), и я подумал: может, ну его, объем совсем нафиг? Может, его чем заменить удастся?

Вот нормированные в диапазон от 0 до 1 EMA(77) по Volume (зеленый) и ATR(exp77) (синий) по выборке примерно равной суточному кол-ву баров. Нормировщик: _IndNorm ('Нормирования объема, цены и ст. девиации')

Как видите, при больших усреднениях, объем вполне можно заменить на торговый диапазон. По картинке заодно видно, что тиковый объем адекватно отражает поведение рынка. Вот тока бы еще ДЦ его транслировали адекватно...)))

Если брать меньшие усреднения, то дело обстоит так:


При сглаживании TR и объема EMA(14) и нормировании длиной выборки 77 (где-то четверть суток на 5 мин) все уже не так похоже. Но, если подкрутить, можно пользоваться.


Выводы:

- Если ДЦ не дуркуют с объемами, то они вполне себе могут использоваться в соответствующих индикаторах так же как и на споте.

- Можно, подкорректировав ТС, использовать вместо объема TR. (Да и вообще, чем меньше входных данных, тем лучше!)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий