Почему любая стратегия успешно работает только ограниченное время, а потом работать перестаёт? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КПД - вопрос не понятный, так как не понимаю как меряется КПД у ТС. По моим понятиям, КПД>100% это значит ТС прибыльна. Меньше - убыточна.
Адаптивную тоже нужно подстраивать так как волатильность тоже меняется. То есть волатильность волатильности рынка тоже не постоянна. Про тараканов и акул - они не меняются, но рынок то меняется, хотя бы по волатильности. А у акул и тараканов какая волатильность? - они постоянны....
Волатильность не акул и тараканов, а у среды обитания.
Ну, с КПД>100% я дал маху конечно.
Ок, давайте определимся с терминами, чтобы говорить на одном языке.
Максимальную теоретическую прибыль за определенный отчетный период обозначим МТП=100%. Максимальную теоретическую прибыль за определенный отчетный период с учетом спрэда обозначим МТП(s)=100%. Абсолютное значение прибыли, выраженное в пунктах для МТП, обозначим АМТП, а для МТП(s) — АМТП(s). Совершенно очевидно, что всегда имеется неравенство АМТП(s)< АМТП. Потери торговой системы обозначим Р (расходы), они всегда больше 0, Р=АМТП-АМТП(s), АМТП(s)= АМТП-П
Прибыль идеальной теоретической ТС, разработанной для определенного инструмента со своим спредом, обозначим ПТС(s), имеем равенство ПТС(s)=АМТП(s).
Сколько же можно слить, торгуя "антиидеально"?
Обозначим, убыток адской сливающей машины выраженной в пунктах УТС(s).
УТС(s) = -ПТС(s)-Р.
Отсюда:
|УТС(s)| > ПТС(s).
Другими словами потенциальная прибыль всегда меньше чем потенциальный убыток, взятый по модулю.
Графически это можно представить так:
Доходность реальной ТС, выраженной в пунктах, лежит в заштрихованной области. Введем еще два термина: адаптивная ТС, или АТС, и неадаптивная ТС, или НТС.
У НТС прибыльность в пределах отрезка отчетного периода обычно варьируется в пределах УТС(s)...ПТС(s) и зависит от конкретно взятого отчетного периода. Чем меньше колебания доходности за отчетные периоды, тем НТС можно считать стабильнее. Колебания у НТС есть всегда, и обычно, можно найти такой промежуток времени, где доходность опускается ниже нулевой отметки. Оптимизацией пытаются поднять точку минимума доходности такой системы выше нуля, а верхнюю точку доходности приблизить к ПТС(s). Именно этим занимаются все без исключения. Но верхняя точка доходности никогда не доходит до ПТС(s), и можно наблюдать на графике оптимизации, так называемый, потолок торговой системы, знакомый любому мало-мальски опытному экспертописателю, который все равно оказывается ниже ПТС(s).
И вот тут то проявляется "эффект подгона". Чем выше экспертописателем поднимается доходность при оптимизации, тем быстрее ТС сливает на форвард - тестах.
У АТС прибыльность колеблется у точки ПТС(s). Оптимизация такой АТС заключается в “сглаживании” кривой доходности, и на форвард тестах кривая доходности будет плавно (да, да, чудес не бывает) опускается со временем, а не лавинообразно, как в случае с НТС.
Такова моя теория построения адаптивной ТС.
В конце концов, нужно же к чему-то стремиться? Не гонять же всю оставшуюся жизнь MACD-подобные "советнеги" в тестере?
ЗЫ На счет тараканов и акул. Они не меняются миллионы лет, выживая в постоянно меняющейся среде обитания. Это совершенные существа (идеальные биосистемы). Рынок заслуживает ТС уровня, если и не акулы, то таракана точно. Правда и им может настать конец. Ведь Еще есть Человек. Он способен засрать любую среду обитания и уничтожить, любой совершенный организм (а так же запороть на корню любую необычную теорию).
Эмансипация на дворе! А мужики и не знают!
Аарон Руссо - Беседы с Рокфеллером
...
- Аарон, как ты думаешь, какова причина женской эмансипации?
- Чтобы женщины имели право на труд, получали одинаковую с мужчинами зарплату, имели одинаковые права...
- Аарон, ты идиот!
- Почему я идиот?
- Я объясню тебе причину. Мы, Рокфеллеры, создали феминизм. Мы имеем контроль над всем, что вы читаете в газетах и видите в телевизоре. Все это основано Рокфеллерами. И ты хочешь знать почему? Было две первопричины. Первая - мы не могли обложить налогами половину населения до феминизма. Вторая - сегодня мы имеем детей в школах с самого раннего возраста. Мы отучаем их думать, отрываем от семьи. Дети думают, что государство, школа, чиновники - это родная семья, и что они должны учить их, а не их родные родители. Это и есть две первопричины феминизма...
Очень интересовался Теслой. Думаю следующее:
Энергия в нашей низкоразвитой цивилизации ассоциируется с потреблением материальных ресурсов. Тесла же пытался довести, что не стоит зацикливаться на этом направлении. Согласно закону сохранения энергии - энергия не сможет исчезнуть в небытие - она трансформируется из одного вида в иной (кинетическая, потенциальная, электрическая, тепловая, магнитная и много еще неоткрытых видов энергии). Всё что нам необходимо - это научиться трансформировать потоки от бушующего вселенского энергетического океана в направлении наших энергетических нужд. Это вполне реально, но капитализм имеет достаточную мощь, чтобы противостоять своей смерти. Ведь, если появятся неиссякаемые источники энергии, то за неё уже никто не будет платить. Появятся роботы, полная автоматизация сельского хозяйства и дальше - насколько хватит воображения. Поменяется эпоха (капиталистический строй сменится на новый). Но диким и постоянно воюющим людям этого пока нельзя давать. Прежде, должна измениться культура. Высшие человеческие качества должны взять верх. Только тогда это будет во благо. Сейчас думаю: пройдет ли эта глобальная перемена с кровью или без (имеется ввиду - войны за последние ресурсы)? Если да, то вернемся в каменный век. Если наука и культура одержит верх над капитализмом, то вполне возможно третее тысячелетие пригласит нас к себе надолго.
дак все гениальное простое
на самом деле мы уже давно юзаем вечный двигатель - гидроэл.станции - разве нет? иногда ломается.. ну починим
Думаю в недрах советской науки лежат более мощные(по всем показателям) конструкции(источники энергии), только это как всегда сверхсекретно...
На самом деле трейдер, ловящий только 10%, - это уже хороший трейдер. Цифра 30%, обычно приводимая в литературе, - это уже явный перебор.
На самом деле трейдер, ловящий только 10%, - это уже хороший трейдер. Цифра 30%, обычно приводимая в литературе, - это уже явный перебор.
Потому про цирроз печени в шортах под пальмой дальше и написано.
Ты уж из контекста не выдергивай! )))
Ну ловить 10-30% и более - это ведь просто! Остаются лишь 2 загвоздки:
1) сможет ли эта прибыль компенсировать убытки от ложных входов?
2) будут ли максимальные просадки в разумных пределах?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Звучит конечно логично. Но только мы никак не можем знать заранее, сколько ложных заходов случится перед тем, как мы поймаем тренд. Это во-первых. А во-вторых, мы не можем знать, как долго продлится этот тренд, покроет ли он издержки или нет.
Зануды!
Ладно, сформулирую по другому.
Достоверность индикатора, определяющего трнеды, должна позволять ловить не меньше (зависит от мечтательности)%% значимых трендов.
Т.е. индикатор должен определять перспективы тренда на момент его определения. Это не так уж трудно - история движения или его отсутствия на момент определения тренда уже есть, и можно понять - садиться ли на тренд - можно.
Т.е. все упирается в качество
1) ТА для идентификации движения;
2) захода и выхода;
3) ММ.
Можете посмотреть - выложил примитивнейший индикатор тренда в базе кодов в первом каменте самому себе.)))
Если заходить/переворачиваться в момент определения тренда, то в лучшем случае получим ставку рефинансирования в качестве прибыли.
Если же заходить по коррекциям (противоположному значению базового индюка), то прибыль возрастет значительно, и даже флэтовые участки в большинстве своем станут прибыльными. НО!
Если не ставить стоп на случай безоткатного пробоя канала (так тренд тут определяется), то опять же бОльшая часть прибыли будет слита.
ТЕСТ
(пожимая плечами) Да на здоровье - тестируйте. Все сигналы расписаны - вставляйте в советник и вперед.
Сам этим заниматься не буду - пройденный этап еще до того, как МТ начал юзать.
Блин. Из базы кодов второй файл, где индюк лежал, куда-то делся. Ладно, продублирую здесь: