Трендовый советник по кластерному индикатору

[[Удален]]

Некий Семен Семеныч создал кластерные индикаторы. Кто не в курсе: эти индикаторы анализируют большинство доступных пар, вычленяют индексы отдельных валют (USD, EUR и тд) и отображают в отдельном окне. Почитать про это можно на ониксе в уголке Семен Семеныча.

Набросал тут за пару минут трендового советника по его индикатору и отдаю на растерзание.

[[Удален]]

Вот оригинальный индикатор Семен Семеныча:

Линии разных цветов - это индексы валют. 2 выделенные жирным линии - это индексы валют на текущем графике.

Так выглядит несглаженная версия:

[[Удален]]

А вот тот же индикатор, только я в него добавил сглаживание. значение на i-m баре = (значение на i + з.н. (i+1) + ... + значение на (i+период сглаживания-1)) / период сглаживания

Сглаживание можно задать в параметрах через переменную smooth_period

Выглядит это вот так (smooth_period=3): 

[[Удален]]

Кому не лень потестите, может чего нового прикрутите, чтобы он лучше работал. Пока все.

Вот и сам советник.

Принцип работы такой.

0. Работает на основе индикатора CCFp_smoothed.mq4

1. Одновременно может быть открыта только одна сделка

2. При открытии сделки бай, закрывается селл. И наоборот.

3. Бай открывается, когда значение индикатора CCFp_smoothed.mq4 на 0-м баре больше значения на 1-м.

4. Селл открывается, когда значение индикатора CCFp_smoothed.mq4 на 0-м баре меньше значения на 1-м.

Параметр у советника только один - это сглаживание для индикатора CCFp_smoothed.mq4

п.с. в выложенной первой версии советника бала ошибка в логике, поэтому выкладываю новую версию (старые отчеты пришлось удалить, т.к. они получились случайно)

[SAMER]

ну вообще кластерные индикаторы для мультивалютной торговли и анализа чуть больших пар для вхождения в позицию на наиболее благоприятной паре, ну и вокруг да около этого.

[Leonid Borsky]

Всем привет. Не так давно тоже сделал аналогичного советника по кластерному индюку CC

Один к одному почти. Разве-что, я там задал ещё стопы, трал и периоды обоих МА для расчета линий символов.

К моему удивлению,   хоть сколь-нибудь приличными оказались лишь тесты по  EURUSD и  GBPUSD на тф  н1 и более.

Все остальные пары показали (оч. мягко говоря) слишком скромные результаты. Ну оч. скромные! (глаза бы не глядели...)

Не знаю, почему так.

Похоже, тут надо чуть усложнять входы.

Результаты (по  EURUSD и  GBPUSD) улучшились, когда я сделал входы так, что они были только тогда, когда сигнал по евро и по фунту совпадали. 

Т.е. линии евро и и фунта в одну сторону. Доллара в другую. Реже стали входы. Но чуть получше.

[Petro Mohyla]

leonid553 >>:

Всем привет. Не так давно тоже сделал аналогичного советника по кластерному индюку CC

Один к одному почти. Разве-что, я там задал ещё стопы, трал и периоды обоих МА для расчета линий символов.

К моему удивлению, хоть сколь-нибудь приличными оказались лишь тесты по EURUSD и GBPUSD на тф н1 и более.

Все остальные пары показали (оч. мягко говоря) слишком скромные результаты. Ну оч. скромные! (глаза бы не глядели...)

Не знаю, почему так.

Похоже, тут надо чуть усложнять входы.

Результаты (по EURUSD и GBPUSD) улучшились, когда я сделал входы так, что они были только тогда, когда сигнал по евро и по фунту совпадали.

Т.е. линии евро и и фунта в одну сторону. Доллара в другую. Реже стали входы. Но чуть получше.

Какой коеф. корреляции получился для фунта и евро?

[Leonid Borsky]

Не могу сказать. У меня там не предусмотро отображение и вычисление этого коэф-та.

[Emir Ilyas]

Эта тема еще актуальна?

[Emir Ilyas]

у кого есть советник ?

[mei]

попробую опять поднять вопрос по поводу индикатора CCFp, а именно о месте где вычисляются MA

double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   int k = 1;
   int ma_shift = 0;
   int tf = 0;
   switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
                   k +=4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); 
     } 
   return(res);
  }   

отсутсвие break перед case выводящего на вычисление для последующего ТФ, выдаёт результат суммы МА с разными периода-ми вычисления, которые зависят от текущего ТФ. 
Не могу понять логического смысла данной операции (в результате чего линии сглаживаются). Если цель фильтрация, то каково математическое объяснение?