Перспективна ли идея - страница 2

 
aladin писал(а) >>

Поделись плиз. Интересно, не подскажеш как?

Да ты шутник!

Тут, пол-десятка лет потихоньку рожаешь (бабам легче, наверное), а тебе - вынь да положь:-)

Не, так не бывает.

 
Neutron >>:

Да ты шутник!

Тут, пол-десятка лет потихоньку рожаешь (бабам легче, наверное), а тебе - вынь да положь:-)

Не, так не бывает.

Да ладно не хочеш и не надо. я думал это не секрет ; ) Сделал бы обшественный вклад в историю. 

 

Поражает в людях вот что:

Если спросить каждого - слышал ли он о том, что законы физики однозначно запрещают создание вечного двигателя? - то, ответ на 90% процентов будет утвердительный. Но, если же спросить затем, думает ли он, что если хорошо постараться, то всё получится... то 90% ответят утвердительно! - Парадокс.

Так и у нас на Форексе - тратим время на изобретение вечного двигателя, вместо того, чтобы изучать законы которыми управляется Рынок.

 
aladin >>:

Да ладно не хочеш и не надо. я думал это не секрет ; ) Сделал бы обшественный вклад в историю.

Систему от Neutron'а можно раздавать бесплатно всем желающим. Едва ли десяток человек сообразит в чем суть, а сколько из них сможет ее применить - неизвестно. :))

 
Neutron >>:

Поражает в людях вот что:

Если спросить каждого - слышал ли он о том, что законы физики однозначно запрещают создание вечного двигателя? - то, ответ на 90% процентов будет утвердительный. Но, если же спросить затем, думает ли он, что если хорошо постараться, то всё получится... то 90% ответят утвердительно! - Парадокс.

Так и у нас на Форексе - тратим время на изобретение вечного двигателя, вместо того, чтобы изучать законы которыми управляется Рынок.

Я знаю что рынком управляют деньу т.е оборот этих денег. Но я бы на твой вопрос  "если же спросить затем, думает ли он, что если хорошо постараться, то всё получится" что такое не возможно. Мое мнение ;)

 
Ребят кто нибудь прогнал советник которы я выкладывал че думаете
 
aladin >>:
Метод вычеркивания состоит в следующем. Делим наш депозит на 100 частей. 1% от депозита – это один контракт. Начинаем игру с 1 контракта. Берем бумагу и ручку, записываем ставки в столбик друг под другом. Например, мы проиграли первую ставку. Записываем на бумаге -1 Прибавляем к проигранному еще 1 контракт. Следующая ставка 2 контракта. Например, мы выиграли. Записываем в столбик -1 +2 Итого, мы выиграли 1 контракт. Все зачеркиваем, начинаем заново. Следующая ставка 1 контракт. Рассмотрим более интересную серию. Например, мы проиграли первую ставку. Записываем на бумаге -1 Прибавляем к проигранному еще 1 контракт. Следующая ставка 2 контракта. Например, мы проиграли. Записываем в столбик -1 -2 Теперь к первой ставке в столбце (-1), прибавляем последнюю ставку (-2). Итого 3 контракта. Допустим, мы проиграли. Записываем в столбик. -1 -2 -3 Теперь к первой ставке в столбце (-1), прибавляем последнюю ставку (-3). Итого 4 контракта. Допустим, мы снова проиграли. Записываем в столбик -1 -2 -3 -4 Теперь к первой ставке в столбце (-1), прибавляем последнюю ставку (-4). Итого 5 контрактов. Допустим, мы снова проиграли. Записываем в столбик -1 -2 -3 -4 -5 Пять проигрышей подряд. Бывает… Следующая ставка 6 Контрактов. Например, мы выиграли. Записываем в столбик. -1 -2 -3 -4 -5 +6 6 контрактов, которые мы выиграли компенсировали проигрыш -1 и – 5 контрактов! Теперь, вычеркиваем -1, -5 и +6. Осталось: -2 -3 -4 Теперь к первой ставке в столбце (-2), прибавляем последнюю ставку (-4). Итого 6 контрактов. Следующая ставка 6 Контрактов. Допустим, мы снова выиграли. Записываем в столбик -2 -3 -4 +6 6 контрактов, которые мы выиграли компенсировали проигрыш -2 и – 4 контрактов! Теперь, вычеркиваем -2, -4 и +6. Осталось -3 контракта. Поскольку в столбце больше ничего нет, прибавляем 1. Следующая ставка 4 контракта. Если мы выигрываем, то мы вычеркиваем все, остаемся в плюсе в 1 контракт и начинаем серию заново. Мы имели такую серию -1 -2 -3 -4 -5 +6 +6 +4 Три прибыльных сделки компенсировали 5 проигрышных. Кто что думает о нём?? Стоит ли его использовать?

Да, такой способ управления капиталом перспективен, если на тесте с 1999 года система дает на более 3-х проигрышей подряд, и она достаточно долгосрочна чтобы результатам тестера можно было верить.

 
arnautov >>:

Да, такой способ управления капиталом перспективен, если на тесте с 1999 года система дает на более 3-х проигрышей подряд, и она достаточно долгосрочна чтобы результатам тестера можно было верить.

С 1997 по параметрам которым дал я он не слил, но просадки были

 

Я знаком с таким ММ. Слушал лекцию, где лектор довольно подробно и просто ее излагает. Он утверждает, что при примерно равных TP и SL и случайных входах, если начинать с лота 1 (условный базовый лот), максимально возможный лот будет равен примерно 60. Ну то бишь это означает, что при базовом лоте 0.1 капитал должен быть порядка десятков тысяч.

Беда в том, что он никак не обосновывает это статистически. А статистика говорит, что при случайных входах и равных TP и SL возможны сколь угодно длинные серии убытков (любимая мной схема Бернулли с p=0.5).

Ну и главный недостаток этой системы в том, что после вычеркивания всех убыточных ордеров ты получаешь общий накопленный профит порядка нескольких базовых лотов (хотя просадки будут все равно большими, десятки базовых лотов). Работаешь, работаешь, из кожи вон лезешь - а результат-то микроскопический...

 

Я ради прикола, сбацал, маленький с-к: случайным образом (в любое время дня и ночи, в любую сторону) входим в рынок, одинаковые TP и SL.

Вопрос - какой результат?

Причина обращения: