Перспективна ли идея - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ради прикола, сбацал, маленький с-к: случайным образом (в любое время дня и ночи, в любую сторону) входим в рынок, одинаковые TP и SL.
Вопрос - какой результат?
Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой). Прогони советника на большом участке истории и посмотри на просадки.
Я знаком с таким ММ. Слушал лекцию, где лектор довольно подробно и просто ее излагает. Он утверждает, что при примерно равных TP и SL и случайных входах, если начинать с лота 1 (условный базовый лот), максимально возможный лот будет равен примерно 60. Ну то бишь это означает, что при базовом лоте 0.1 капитал должен быть порядка десятков тысяч.
Беда в том, что он никак не обосновывает это статистически. А статистика говорит, что при случайных входах и равных TP и SL возможны сколь угодно длинные серии убытков (любимая мной схема Бернулли с p=0.5).
Ну и главный недостаток этой системы в том, что после вычеркивания всех убыточных ордеров ты получаешь общий накопленный профит порядка нескольких базовых лотов (хотя просадки будут все равно большими, десятки базовых лотов). Работаешь, работаешь, из кожи вон лезешь - а результат-то микроскопический...
А если входить не случайно?? А, скажем, в вершинах Zigzaga??
Я не говорил о неслучайном входе. Там совсем другое может получиться, конечно.
Фишка в том, что этот метод ММ преподносится как такой, который способен вытянуть любую систему, даже безыдейную.
Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой). Прогони советника на большом участке истории и посмотри на просадки.
1. Это не "обезьяна Бернулли" (копирайт термина Mathemat), а макака Бернулли (копирайт термина уже мой).
2. Был вопрос, а просьба "совета".
Я не говорил о неслучайном входе. Там совсем другое может получиться, конечно.
Фишка в том, что этот метод ММ преподносится как такой, который способен вытянуть любую систему, даже безыдейную.
Пробовали?? Если кто пробовал - ОТЗОВИТЕСЬ
А если входить не случайно?? А, скажем, в вершинах Zigzaga??
Улыбнуло :). Вы их умеете вычислять и отличать "конечные" от "промежуточных" (назовем это так ;) ) до или в момент появления ? Зачем тогда управление капиталом ? Входите на весь доступный сайз. Если начнете долларов с 50-ти (риск начальный не так уж и велик), думаю, через пару месяцев Вы уже будете сожалеть о том, что отсутствие ликвидности не мешает торговать тока в ДЦ-ах, да и то не во всех.....
Удачи.
Улыбнуло :). Вы их умеете вычислять и отличать "конечные" от "промежуточных" (назовем это так ;) ) до или в момент появления ? Зачем тогда управление капиталом ? Входите на весь доступный сайз. Если начнете долларов с 50-ти (риск начальный не так уж и велик), думаю, через пару месяцев Вы уже будете сожалеть о том, что отсутствие ликвидности не мешает торговать тока в ДЦ-ах, да и то не во всех.....
Удачи.
ЭЭЭ, гражданина!!!! А Вы бы лучше поняли, еслиб я сказал там, Стохастик ниже 20, ATR больше 0,0023 и т.д. Я пример простой привёл. Первое, что в голову пришло.
Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой).
Пацталом +5 :)))))))))))))
Это обезьяна Бернулли (копирайт термина мой). Прогони советника на большом участке истории и посмотри на просадки.
Прошу пардона... Я и мои 600 дрессированных обезьян тут первые занимали.
Я не против, timbo: можешь присвоить себе авторство термина "обезьяна-трейдер". Но термин "обезьяна Бернулли" довольно конкретный и специфичный. Он чисто мой, я его никому не отдам. Специально для этого даже зашел на ботанический форум и по-серьезному спрашивал, как этот вид будет называться по латыни. Это simia Bernoulli.
2 four4one: термин "макака Бернулли" Вы тоже можете присвоить себе. Но все же: чем макака Бернулли отличается от simia Bernoulli?