Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, правильно ли вообще я думаю? Может что-то подскажите по этому поводу?
Артем, я, честно говоря, и не пытался разобраться, каким боком это относится к НС. Я просто ответил на вопрос Сергея - чисто теоретически. Конечно, сигмоида - это совсем не erf(x). Но твоя общая мысль идет примерно в верном направлении, т.к. сигмоида формой похожа на erf(x).
Neutron, достаточно просто сделать модельный эксперимент, чтобы разок убедиться, что тот бред - это абсолютная правда. Тут даже MQL не нужен, все делается в дедовском Экселе, топором. Прикладываю архив. Пояснения:
Исходное нормальное с параметрами К2, L2 - столбец А. Генерация нормально распределенных значений выполняется из обычного ГСЧ с помощью статфункции Экселя НОРМОБР(), обратной интегральной функции нормального распределения (а ты задумывался, для чего она там есть, кстати?). Верить, что именно так можно делать, не обязательно: я тут рядышком гистограмму построил, подозрительно похожую на гауссову. Покрути параметрами K2, L2 и посмотри, как гистограмма меняется. Я специально генерил побольше, порядка 20 тысяч значений, чтобы распределение было гладеньким.
Дальше я просто применяю прямую ф-цию нормального распределения с теми же параметрами к тем же точкам из столбца А - и строю снова гистограмму. Преобразованные значения - столбец Е, гистограмка рядышком.
Столбцы В, С и F, G нужны для построения самих гистограмм.
P.S. Если тебе нужен реальный натурный эксперимент без финтов с функциями Экселя, тогда попробуй найти в сетке массив нормально распределенных значений (или как-нибудь иначе) и сделай то же самое.
Дальше я просто применяю прямую ф-цию нормального распределения с теми же параметрами к тем же точкам из столбца А - и строю снова гистограмму.
У меня не получается:-(
Что-то я делаю не так как вы все. Ну, получил я функцию распределения, что дальше? Я должен подставить в неё в качестве аргумента входной вектор и и тогда на выходе получим вектор с равномерной плотностью вероятности?
P.S. Кажется, для непрерывного ВР (заданного аналитически) всё получается:
Тут красным показано исходное распределение (экспоненциальное), а синим - полученное равномерное. Действительно, если f(n) - плотность вероятности входного вектора Y, а F(n) - его функция распределения, то для выравнивания плотности, нужно построить F(y) и использовать его в качестве входного.
Вот, только для дискретно заданной величины эта фишка не проходит у меня. А нам именно с дискретным заданием придётся иметь дело.
ЗЫ: кстати, давно хотел спросить - а почему мы должны считать функцию цены непрерывной? а вдруг она дискретная?
Добрый вечер.
Я понимаю, что участники этой ветки имеют своё выстраданное мнение по многим вопросам. Но осмелюсь дать ссылку на предисловие книжки Ширяева "Основы стохастической финансовой математики". Он там описывает свои мысли по поводу дискретности и/или непрерывности цен.
Добрый вечер.
Я понимаю, что участники этой ветки имеют своё выстраданное мнение по многим вопросам. Но осмелюсь дать ссылку на предисловие книжки Ширяева "Основы стохастической финансовой математики". Он там описывает свои мысли по поводу дискретности и/или непрерывности цен.
Все, что выстрадано и ценно в книжку не поместишь.:) Правда, в книгах уже давно описано все, что в принципе нужно для адекватной работы сети с временными рядами. Проблема возникает непонятно, честно говоря, с чем тут у людей.
Вот, только для дискретно заданной величины эта фишка не проходит у меня. А нам именно с дискретным заданием придётся иметь дело.
Ну по той ссылке так и сказано о непрерывности. Я, честно говоря, в этот нюанс не вникал.
Проблема возникает непонятно, честно говоря, с чем тут у людей.
да я тоже никак не вникну в чем конкретно трудность у Neutron'a... я ещё в нс "не рулю"...
в принципе, насколько я понимаю, цену можно рассматривать и как дискретный процесс и как непрерывный... вопрос в том как правильнее?
до Ширяева, честно говоря, пока не добрался... оставил на потом как "самое вкусное"...
Виктор (renegate), вы не могли бы здесь кратенько сформулировать выводы к которым Ширяев там приходит (я имею в виду, к чему он клонит - цену надо рассматривать как дискретную величину или как непрерывную)?
да я тоже никак не вникну в чем конкретно трудность у Neutron'a... я ещё в нс "не рулю"...
в принципе, насколько я понимаю, цену можно рассматривать и как дискретный процесс и как непрерывный... вопрос в том как правильнее?
до Ширяева, честно говоря, пока не добрался... оставил на потом как "самое вкусное"...
Виктор (renegate), вы не могли бы здесь кратенько сформулировать выводы к которым Ширяев там приходит (я имею в виду, к чему он клонит - цену надо рассматривать как дискретную величину или как непрерывную)?
непрерывные процессы существуют только в матане
:) по-моему мы сейчас начнем спорить о том является ли электрон частицей или волной...
хотя в общем-то я согласен... на практике мы имеем дело с дискретным процессом поступления тиков... а вот является ли дискретной объективно существующая на рынке цена... это вопрос...
:) по-моему мы сейчас начнем спорить о том является ли электрон частицей или волной...
хотя в общем-то я согласен... на практике мы имеем дело с дискретным процессом поступления тиков... а вот является ли дискретной объективно существующая на рынке цена... это вопрос...
Это не вопрос. Она дискретна и находится в суперпозиции состояний.
Это не вопрос. Она дискретна и находится в суперпозиции состояний.
а аргументы? почему вы так считаете?