Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне нравятся Ваши прогнозы, на мой взгляд это весьма правильно, что прогноз постоянно "мутирует" переваривая свежие данные.
Позволю себе пара вопросов:
- Удалось автоматизировать торговлю по этим прогнозам?
- Как примерно выглядит точность прогноза от ТФ ("масштаба" входных данных), глубины/окна прогноза? Удалось найти золотую середину? У меня это камень преткновения...
- И если можно, в двух общих словах и примерно, что служит входом НС?
- Удалось автоматизировать торговлю по этим прогнозам?
скажем так, понятно как это сделать, т.е. поставить на автомат. Расчет прогноза сейчас в MahtCAD, остается решить несколько задач, связанных с оптимизацией. Сама торговля на основе прогноза (бывает не часто, когда супер уверен) идет в полуручном режиме. Это стало возможным благодаря отработанной технологии связки MT-MathCAD от Андрея (komposter). За что ему еще раз огромное спасибо :о)
- Как примерно выглядит точность прогноза от ТФ ("масштаба" входных данных), глубины/окна прогноза? Удалось найти золотую середину? У меня это камень преткновения...
Пока очень маленькая статистика, всего около 100 запусков. Связано с продолжительным временем расчета (уже жаловался :о) и пока полуавтоматическим режимом самого процесса. Развернуто получиться ответить позже, когда смогу грамотно спланировать и провести эксперимент. Концептуально (в смысле теоретически) я исследовал интервал предсказания используя фрактальный анализ. (Если интересно, А.А. Потапов "Фракталы в радиофизике и радиолокации" Топология выборки, стр 47, раздел "интервал предсказания хаотических систем". У меня печатный экземпляр, в электронном виде нет :о(
- И если можно, в двух общих словах и примерно, что служит входом НС?
ээээ, с этим немного сложнее в плане конспирации. Скажу только: если читали выше - в основе лежит самоорганизующиеся стохастические системы со случайной структурой. Т.е. Рынок представляется в виде набора неких "мини моделей на все случаи жизни" (именно моделей). Во время реализации процесса ценообразования осуществляется переход между моделями, иногда полностью случайный иногда не очень, в смысле коррелированный. Ну а на вход идут:
Сетей несколько. Начальная плотность вероятности имеет где то вот такой вид (воспользуюсь картинкой, ранее приводил вот тут https://forum.mql4.com/ru/6100/page31):
А не пробовали просчитывать акции? было бы интересно посмотреть
Ради спортивного интереса какой CFD попробовать спрогнозировать вот отсюда ? Или с Альпари,FXstart-a
А не пробовали просчитывать акции? было бы интересно посмотреть
пока не пробовал, но думаю ничего хорошего не получиться. Дело в том, что Система заточена под определенные ряды, именно котировки валют. Акции имеют принципиально другие характеристики и природу, прогнозировать их практически невозможно (ИМХО разумеется), если конечно не располагаете инсайдом. Например, прогноз обвала Enron был просто принципиально невозможен, вообще никак, ни одной моделью, даже такой редкостной чушью как волны эллиота. :о)
marketeer писал(а) >>
grasn, возникло сомнение, нужно ли пытаться делать прогноз на срок более 1 дня. ИМХО, это лишняя трата ресурсов. Вместо обсчета на неделю лучше сделать более точный обсчет на 1 день, увеличив количество моделей. А если продолжить мысль, что качество прогноза должно улучшаться с уменьшением срока, то стоит вообще ограничиться прогнозом на 1 час (если его обсчет уложится в реальном времени в 1 час, разумеется). Тогда можно буквально ехать на волне рынка, отрабывать и тренды и все коррекции, и не гадать по поводу завтрашнего дня и далее.
Пожалуй Вы правы, но уточнить теоретические расчеты по границам может только эксперимент. К нему и готовлюсь. Отмечу только, что прогноз на 1-2 бара бессмысленны (ИМХО разумеется). Этот уровень вложенности самый безнадежный, ибо тут идут самые большие, быстрые и самые хаотические движения. Ни одна модель точно не выполнит такой прогноз.
пока не пробовал, но думаю ничего хорошего не получиться. Дело в том, что Система заточена под определенные ряды, именно котировки валют. Акции имеют принципиально другие характеристики и природу, прогнозировать их практически невозможно (ИМХО разумеется), если конечно не располагаете инсайдом. Например, прогноз обвала Enron был просто принципиально невозможен, вообще никак, ни одной моделью, даже такой редкостной чушью как волны эллиота. :о)
Спорное утверждение. В котировках акций меньше стохастичности, поэтому, в общем случае, их проще прогнозировать. Но, наверно, именно стохастические методы там не подходят. А непредсказуемые обвалы и всплески бывают и на форексе. На валюту оказывает влияние гораздо больше факторов, чем на конкретную акцию. Те же самые выпуски новостей иногда инициируют нехилые возмущения (посмотрите например 5 июня 14:30 - особенно мне нравится EURJPY ;-) ). Тоже ИМХО.
Пожалуй Вы правы, но уточнить теоретические расчеты по границам может только эксперимент. К нему и готовлюсь. Отмечу только, что прогноз на 1-2 бара бессмысленны (ИМХО разумеется). Этот уровень вложенности самый безнадежный, ибо тут идут самые большие, быстрые и самые хаотические движения. Ни одна модель точно не выполнит такой прогноз.
Согласен, на 1-2 бара - нонсенс. Но масштаб же зависит от ТФ. "В попугаях я гораздо длиннее". Десяток баров М15 - это уже похоже на оперативное планирование. Но Вам, конечно, виднее - Вы знаете систему.
Спорное утверждение. В котировках акций меньше стохастичности, поэтому, в общем случае, их проще прогнозировать. Но, наверно, именно стохастические методы там не подходят. А непредсказуемые обвалы и всплески бывают и на форексе. На валюту оказывает влияние гораздо больше факторов, чем на конкретную акцию. Те же самые выпуски новостей иногда инициируют нехилые возмущения (посмотрите например 5 июня 14:30 - особенно мне нравится EURJPY ;-) ). Тоже ИМХО.
Не сомневаюсь, что спорное. Мне кажется все несколько проще, давайте откроем, например, EURUSD (без дат) и найдем хотя бы один кризис (на глаз). Уверен, что без дат внизу графика, мы не найдем и "обрушения", который устроил Сорос в свое время. Котировки - сплошь из таких "катастроф" состоят. Другими словами - такие возмущения есть везде.
немного философии. У меня очень простой подход, причем постоянно нахожу этому подтверждение. Если очень, очень кратко, то философия укладывается в одно предложение: "не управляемых процессов не существует". Никому не нужен "неуправляемый автомобиль", "неуправляемая стиральная машинка" и т.д. Так же (а лучше тем более) не нужны "неуправляемый доллар", "неуправляемый рубль", "неуправляемая акция". С акциями все же мне кажется сложнее, если не понимаешь "правил игры" - лучше не лезть. Похоже, их мало кто понимает. Спекулятивный капитал присутствует на этих рынках в огромных количествах, думаю значительно больше чем стоимость самих компаний
Согласен, на 1-2 бара - нонсенс. Но масштаб же зависит от ТФ. "В попугаях я гораздо длиннее". Десяток баров М15 - это уже похоже на оперативное планирование. Но Вам, конечно, виднее - Вы знаете систему.
Конечно, масштаб важен. Но пока дальше H4 даже не смотрю.
Ради спортивного интереса какой CFD попробовать спрогнозировать вот отсюда ? Или с Альпари,FXstart-a
индексы ммвб, ртс, ну или сбербанк например
ps данные могу подготовить в любом удобном формате