Помогите разобраться с поведением эксперта на тестере.
Пипсовка (может и не пипсовка, но цели поюбому невелики) при тестировании на большом ТФ, качество моделирование здесь будет весьма критично. Доведите его до 90% перерасчитав все ТФ заново из минуток. А дальше посмотрим другие варианты...
А какой критерий пипсовочного эксперта? Что это значит? Можете описать примерную логику его?
| Символ | EURUSD (Евро к доллару США) | ||||
| Период | День (D1) 2008.10.27 00:00 - 2009.02.25 00:00 (2008.10.26 - 2009.02.26) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Period_fast_MA=20; Period_slow_MA=100; signal=25; prognoz=400; raznica=20; ogidanie=1970.01.01 00:00; rabota=1970.01.01 00:00; | ||||
| Баров в истории | 1087 | Смоделировано тиков | 3495955 | Качество моделирования | 60.82% |
| Ошибки рассогласования графиков | 3 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 58740.82 | Общая прибыль | 425400.00 | Общий убыток | -366659.18 |
| Прибыльность | 1.16 | Матожидание выигрыша | 25.14 | ||
| Абсолютная просадка | 600.00 | Максимальная просадка | 102300.00 (59.90%) | Относительная просадка | 59.90% (102300.00) |
| Всего сделок | 2337 | Короткие позиции (% выигравших) | 1192 (47.32%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1145 (49.61%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1132 (48.44%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1205 (51.56%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 3050.00 | убыточная сделка | -8885.59 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 375.80 | убыточная сделка | -304.28 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 12 (5700.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 17 (-6400.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 6000.00 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -8985.59 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 2 | |
При торговле 5 лотами пипсовка ли это?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эксперт замечательно зарабатывает деньги в прошлом, но в определенный момент (примерно за два месяца до сегодняшнего дня) начинает показывать одни убытки.
Это видно и по тестированию за эти два месяца, за интервалы,не включающие эти два месяца, за интервалы включающие последний год.
Прибыль он показываетк красивую поначалу, но я не об этом говорить пришел. Я новичок в этом деле, поэтому просто хочу разобраться,с чем связан слив в интервалах более близких к текущим датам.
Лично у меня есть только два варианта:
1)Стратегия просто перестала работать и я ее поздно придумал))
2)Качество моделирования тем лучше,чем ближе дата к сегодняшней, поэтому прошлое моделируется плохо,поэтому там чудесным образом все показывает прибыль.
Оптимизацией тут пахнет слабо,потому что примерно похожие графики получаются в довольно большом интервале параметров, разница лишь в крутизне подъема и крутизне спуска, но момент перелома везде примерно один и тот же, быть может +- неделя. Да и на разных инструментах я его пробовал. Показывает стабильный профит не на всех, но на изрядном кол-ве, в целом на тех,на которых я предполагал изначально,когда писал его.
Выложу рисунки по EUR\USD с подписью периодов,надеясь на то,что там самое точное моделирование..
1)2008.05.26-2008.12.26
2)2008.05.26-2009.01.26
3)2008.05.26-2009.02.26
4)2008.10.26-2009.01.26.
5)2008.10.26-2009.02.26.
6)2008.12.26-2009.02.26
Причем что меня удивляет-это схожесть внешних очертаний графиков от мая и от октября 2008... Как-то это очень странно.
Но переломный момент тут-это конец января-начало ферваля. В принципе это видно более-менее и на последнем графике. В декабре эксперт пытался даже что-то заработать.
Но его отрубило раньше,чем конец срока,потому что оредры все у меня были на 5 лотов, а тут он проиграл дозволенное.
Помогите разобраться.