Разьясните про Фибоначчи... - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В седьмой палате хором читают. Бегите -- успеете. =)
Оч смешно.
В продолжение диалога о рыбалке.
Я нисколько не берусь утверждать, что Леонардо ограничивался лишь только этой методой - с моей стороны это было бы неграмотно. Однако вместе с тем, давайте обратимся к классическим приёмам рисования (вы рисовать не пробовали? знаете, очень расслаблаяет и на некоторые вещи по иному начинаешь смотреть, хотя я рисовальщик неважный). Да и в историю копнуть можно.
"Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение."
"Альбрехт Дюрер подробно разрабатывал теорию пропорций человеческого тела. Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил золотому сечению. Pост человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица - ртом и т.д. Известен пропорциональный циркуль Дюрера."
"Великий астроном XVI в. Иоган Kеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники (рост растений и их строение). Кеплер называл золотую пропорцию продолжающей саму себя «Устроена она так, – писал он, – что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности»."
"В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд "Эстетические исследования". Он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений природы и искусства. У Цейзинга были многочисленные последователи, но были и противники, которые объявили его учение о пропорциях «математической эстетикой»."
"Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Деление тела точкой пупа - важнейший показатель золотого сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела - длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.
Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону."
Может быть это как некоторая статистика, пусть и не с точки зрения рынков, сгодится?
Я думаю, вопросы о гармонии и естественности соотношения Фибоначчи, существовании заветных цифр 1,618 и 0,618 временно снимаются.
Теперь давайте вернёмся к рынкам. Вспомним Ральфа Эллиотта, который писал: "Закон пpиpоды включает в pассмотpение важнейший элемент- pитмичность. Закон пpиpоды - это не некая система, не метод игpы на pынке, а явление, хаpактеpное, видимо, для хода любой человеческой деятельности. Его пpименение в пpогнозиpовании pеволюционно." Все, или почти все мы знаем, что ему с его возможно нерабочей системой, основанной на циклах и соотношении Фибоначчи удалось сделать не одну серию очень успешных аналитических выкладок, что сделало его успешным и известным биржевиком.
"Любoй человеческой деятельности пpисущи тpи отличительных особенности: фоpма, вpемя и отношение, - и все они подчиняются суммационной последовательности Фибоначчи". Конечно это аксиомой считать нельзя, но доказательство, я думаю, и есть предмет нашей с вами беседы.
Естественно, абсолютно правильно замечено, что формализация важна. И для абсолютно формализованного алгоритма ситуация
будет в корне неточной, хотя для человека (ну ладно, адепта теории золотого сечения) здесь вопросов нет.
Гораздо понятнее выглядит ситуация:
Хотя я уверен, что многие найдут и здесь подвох - было бы желание.
Что касается статистики в отношении рынков, то тут и карты и флаги у каждого на руках - если есть желание, можно захотеть и постараться придумать асболютно стохастический эксперимент с примесью Фибоначии, и всё проверить.
Sorry за necropost.
Перечитываю ветки по фибо. Интересный пост.
Раньше скептически относился к фибоуровням. Действительно, почему именно от этих уровней цена должна отскакивать, а не от других?
И только, совсем недавно, пришло понимание (субъективное).
Она и не должна, и уровни могут быть приблизительно другими. Но основной вопрос - какую задачу решаем? Что ищем?
Если мы идентифицировали движение и требуется поймать именно коррекцию, а не разворот. То если это (объективно) будет коррекционное движение, то оно, чаще всего, будет меньше (в пропорциях) чем это движение. И здесь, думаю, уровни будут плавать. Но, в целом картина не изменится.
Sorry за necropost.
Перечитываю ветки по фибо. Интересный пост.
Раньше скептически относился к фибоуровням. Действительно, почему именно от этих уровней цена должна отскакивать, а не от других?
И только, совсем недавно, пришло понимание (субъективное).
Она и не должна, и уровни могут быть приблизительно другими. Но основной вопрос - какую задачу решаем? Что ищем?
Если мы идентифицировали движение и требуется поймать именно коррекцию, а не разворот. То если это (объективно) будет коррекционное движение, то оно, чаще всего, будет меньше (в пропорциях) чем это движение. И здесь, думаю, уровни будут плавать. Но, в целом картина не изменится.
Толпа продает/покупает от уровней, вот они и работают, а не наоборот, неужели еще не поняли, sv. ?
Справедливо ли разделять применимость свойства фибо (уровни) на следующие категории (субъективное понимание)?:
1) Все участники рынка, которые сипользуют в своей торговле фибо, выставляют свои ордера на этих уровнях. Построение может отличаться, так как у каждого своё видение начала тренда. Но в целом, пройдясь по ТФ образуются зоны скопления ордеров на этих приблизительных уровнях. И если колличество таких участников велико, цена отскакивает и отрабатывает эти уровни.
Т.е. люди верят в фибу и она работает.
2) Какова суть фибо-уровней? Насколько я понимаю, любой выбранный диапазон цен разбивается на пропорции - 23%, 50%, 61% от пройденного расстояния.
Природа рынка волнообразная. Если произошол рост цен, то найдуться те, кто захочет продать на локальных максимумах и как следствие цена снизится.
Вот тут, есть ли "фундаментальное" свойство этого снижения (коррекции) отрабатывать (пусть грубо и приблизительно) эти уровни? Ведь если коррекция больше идентифицируемого движения, то разумно предположить, что это разворот. Хотя всё может быть.
Самый лучший уровень - 40%.
Поэтому и решил задействовать все уровни. Ведь если первоначальное импульсное движение велико, то может предположительно отработать только приблизительный уровень в 23% и продолжится рост. Нельзя быть уверенным насколько глубока будет коррекция.
Т.е. люди верят в фибу и она работает.
Да зечем тут верить? Рынку нужно ведь на каких-то уровнях отскакивать. Вот и взяли за "эталон" фибо.
С равной вероятностью могли появиться и другие уровни. Так уж сложилось исторически, что идея о гармоничности фибо пришлась по вкусу пионерам.
Да зечем тут верить? Рынку нужно ведь на каких-то уровнях отскакивать. Вот и взяли за "эталон" фибо.
С равной вероятностью могли появиться и другие уровни. Так уж сложилось исторически, что идея о гармоничности фибо пришлась по вкусу пионерам.
С этим не спорю, интересуют одекватные методы определения коррекции. И у фибы, как показалось, есть фундаментальное обоснование её применимости для решения такой задачи. Так сказать, объективное свойство.
Есть диапазон, есть возможные уровни коррекции. Если снижение больше диапазона - разворот. Грубо.
...
1) Все участники рынка, которые сипользуют в своей торговле фибо, выставляют свои ордера на этих уровнях. Построение может отличаться, так как у каждого своё видение начала тренда. Но в целом, пройдясь по ТФ образуются зоны скопления ордеров на этих приблизительных уровнях. И если колличество таких участников велико, цена отскакивает и отрабатывает эти уровни.
Т.е. люди верят в фибу и она работает.