точка входа - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не совсем поняли мою мысль. Надежность и устойчивость системы очень разные вещи. При паралельном подключении устойчивый СЛИВ, система устойчиво работает и открывает позиции при каждом из трех факторов. При последовательном надежная неработа (не будут позиции открываться), так как в таком случае возникает проблемма сведения трех и более сигналов в одну точку. :о)
Мой P.S. был таким:
Сергей, таким специально выбранным очень плохим примером я пытаюсь обратить твое внимание на то, что, сочетая несколько индюкаторов с жуткой надежностью 0.2 и соединяя их "параллельно", мы все же повышаем вероятность правильного входа. Ну то есть я пока так и не понял, какой надежности отдельного элемента ты соотносишь свою p=0.5, когда спараллеливание не приносит выигрыша.
P.S. Кстати, надежность входа простейшей системы "два мувинга" при равных стоплевелах - что-то в районе 0.3. Профи, наверно, не зря ищут подтверждение сигнала, полученного на мелком ТФ, сигналами на более крупных, - грубо говоря, симулируя еще несколько почти независимых сигналов. Скажем, если исходный сигнал - на минутках, первый подтверждающий на часовках, а окончательный на недельках, то получается что-то типа 1-(1-0.3)^3 ~ 0.66. Уже не так и плохо, если бы не было зависимости.
P.P.S. А если зависимость есть, все гораздо запутаннее - и это еще вилами на воде писано, что оптимальной эквивалентной электрической схемой всегда является именно параллельное соединение. Тут вполне могут получиться сюрпризы, от которых ахнуть можно.
Алексей, в своём сообщении, где я приводил зависимости точности прогноза р от числа индикаторов, предполагалось, что величина р меняется от 1/2 - случайный вариант или 0% точности, до 1 - 100% точность (ну, так тогда мне показалось лучше). В этом случае, сколько не объеденяй индикаторов с р=1/2 мы естественно неизменим суммарную точность прогноза, которая так и останется равной 1/2.
Ты же рассуждаешь, полагая диапазон изменения р от 0 до 1. Понятно, что в этом случае, при р=0.2, объединение нескольких индикаторов только повысит точность прогноза именно в той степени, в какой ты и указываешь.
Теперь наконец-то понял, Сергей.
Для этого хочу объединить, как можно больше всяких советников создать коэффициент их сигналов на вход
Будет идеальная линия баланса и 20 сделок за 10 лет на М1, вот что будет, проходили.
Будет идеальная линия баланса и 20 сделок за 10 лет на М1, вот что будет, проходили.
Хде ш ты ето раскопал кладоискатель ты наш, аж в февралю.
Во чё боты с людями делают, руки выкручивают то им локи нравяться то 20 сделок за 10 лет.
Ё-моё, так в чём трабл. Я предлагаю вам безпроигрышную лотерею. Я за умеренную плату говорю вам точки входа. Самые что ни на есть выгодные. Стартовый капитал ваш, но не менее 2000 уе. Вы контролируете весь процесс. Мне 40, вам 60% по итогам недели. Выходте, раз умеете, соответственно тоже самостоятельно.
а поторговаться можно?