Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да и я, как бы, совсем сомневаюсь что коинтеграция на форексе в чистом виде присутствует - это означало бы наличие безрисковой ТС основанной на парном трейдинге (для классически коинтегрированных рядов спрэд гарантированно стремился бы к 0)
нет, не означало бы))
нет, не означало бы))
почему?
нет, не означало бы))
а вы встречали где-нибудь пример парного трейдинга для двух инструментов, имеющих свойство коинтеграции и, одновременно, имеющих низкую корреляцию?
Да, сталкивался с таким на практике.
Нет ли у Вас опыта использования пакета PairTrading?
Это очень примитивный пакет судя по документации, фактически обёртка вокруг lm() и adf.test(). Пакет urca значительно полезнее.
Подход, реализуемый в этом пакете, реализовывать и использовать доводилось.
да и я, как бы, совсем сомневаюсь что коинтеграция на форексе в чистом виде присутствует - это означало бы наличие безрисковой ТС основанной на парном трейдинге (для классически коинтегрированных рядов спрэд гарантированно стремился бы к 0)
Про парный трейдинг на форексе я ничего и не говорю, т.к. придерживаюсь мнения, что на валютах он невозможен :)
Да, сталкивался с таким на практике.
Да, сталкивался с таким на практике.
Это очень примитивный пакет судя по документации, фактически обёртка вокруг lm() и adf.test(). Пакет urca значительно полезнее.
Подход, реализуемый в этом пакете, реализовывать и использовать доводилось.
Про парный трейдинг на форексе я ничего и не говорю, т.к. придерживаюсь мнения, что на валютах он невозможен :)
Где можно с ним ознакомится?
К сожалению, ознакомиться нельзя (NDA).
К сожалению, ознакомиться нельзя (NDA).
понятно...... Нет такого примера.
Коинтеграция в трейдинге - чисто теоретическая вешь. На практике классической коинтеграцией котировки не обладают и арбитраж как безрисковая торговля в парном трейдинге невозможен.
На практике для парного трейдинга используется корреляция и приходится мириться с сильными изменениями коэффициента корреляции с течением времени.
почему?
потому что коинтеграция означает наличие стационарной линейной комбинации нестационарных рядов. Стационарность ведь не означет безрисковость - дисперсия то присутствует
А у Вас нет ли опыта использования пакета PairTrading?
потому что коинтеграция означает наличие стационарной линейной комбинации нестационарных рядов. Стационарность ведь не означет безрисковость - дисперсия то присутствует
Настоящий спред для коинтегрированных процессов, ВСЕГДА сходитcя, так как является стационарным процессом. И черт с ней, с дисперсией - она же не стремиться к бесконечности.
)))Если бы этой дисперсии не существовало - нельзя было бы построить ТС. Ведь ТС эксплуатировала бы именно дисперсию спрэда