Скачать MetaTrader 5

MQL5 для акций. Вопросы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся история MQL5.community в одном месте!
Yedelkin
4532
Yedelkin 2013.03.27 09:09 
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
Alexander Laur
7696
Alexander Laur 2013.03.27 09:14  
Yedelkin:
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
 Интересный вопрос, если учесть высказывание Renat-а, что лента сделок НЕ НУЖНА. :)
Sergey Andreev
4113
Sergey Andreev 2013.03.27 09:35  
Yedelkin:
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
рискну предположить, что графики будут строиться на основе цены last. Как и подавляющее большинство графиков в других терминалах :)
Yedelkin
4532
Yedelkin 2013.03.27 09:39  
sanderz: рискну предположить, что графики будут строиться на основе цены last. Как и подавляющее большинство графиков в других терминалах :)
Да вот не уверен :) Идеология платформы и тестера пока что построена на особенностях форексной торговли, когда понятия цены last просто не существует. Если для акций сделают построение графиков по цене last - замечательно, но после сообщения про отказ от ленты сделок решил всё-таки уточнить. 
o_o
Модератор
23717
o_o 2013.03.27 09:41  
Yedelkin:
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
last, если есть стакан
bid, если просто поток bid/ask
Yedelkin
4532
Yedelkin 2013.03.27 09:47  
sergeev: last, если есть стакан
bid, если просто поток bid/ask
ОК. Второй вопрос: какие данные будут сохраняться для последующего использования в тестере в случае построения графиков по цене last?
o_o
Модератор
23717
o_o 2013.03.27 09:49  
Yedelkin:
ОК. Второй вопрос: какие данные будут сохраняться для последующего использования в тестере в случае построения графиков по цене last?

last записывается в bid

поэтому для тестера разницы нет

Yedelkin
4532
Yedelkin 2013.03.27 09:52  
sergeev: last записывается в bid

поэтому для тестера разницы нет

ОК. Вопрос 3: Если для тестера будут сохраняться только значения last с фондового рынка, то каким образом тестер будет генерировать значения bid и ask?
o_o
Модератор
23717
o_o 2013.03.27 11:54  
Yedelkin:
ОК. Вопрос 3: Если для тестера будут сохраняться только значения last с фондового рынка, то каким образом тестер будет генерировать значения bid и ask?

уже отвечал, это ведь очевидно

если есть стакан, то в историю пишется bid/ask/last, где сами bid/ask по сути лучшие цены на данный момент в стакане, а last это last. Если last не пришла, то он bid :)

если просто поток котир, то bid/ask без last.

Yedelkin
4532
Yedelkin 2013.03.27 12:23  
sergeev: уже отвечал, это ведь очевидно

Нет, тот ответ был на вопрос про графики, а не про тестер.

sergeev: если есть стакан, то в историю пишется bid/ask/last, где bid=last, а сами bid/ask по сути лучшие цены на данный момент в стакане
 

К сожалению, ответ не понятен. Если не ошибаюсь, то принцип работы тестера таков (если ошибаюсь - поправьте):

1. Берутся значения исторических bid-минуток. С помощью определённого алгоритма генерируется тиковая (искусственная) последовательность bid-значений.

2. На основании тиковой последовательности bid-значений и исторических значений спреда генерируется тиковая (искусственная) последовательность ask-значений.

То есть на примере форексных инструментов видно, что тестер использует массив исторических значений только одной цены - массив bid-значений.

На вопрос про тестер Вы ответили, что "last записывается в bid". Я это высказывание понял так, что для тестера, использующего массив исторических значений одной цены, в случае с акциями ничего не меняется, но просто вместо bid-значений используются last-значения ("last записывается в bid"), и тестер по факту вместо bid-значений будет обращаться к last-значениям. Но тогда возникает вопрос: если для тестера на случай фондового рынка используется массив исторических значений last-цены, то каким образом тестер будет генерировать значения bid и ask?

Правильно ли я понял из Вашего ответа, что в случае фондового рынка тестер будет генерировать тиковые последовательности по следующим правилам:

(а)  будут генерироваться значения всех трёх цен bid/ask/last;

(б) bid-значения будут совпадать с last-значениями;

(в) ask-значения будут генерироваться по обычным правилам, работающим для форексных инструментов? 

o_o
Модератор
23717
o_o 2013.03.27 15:51  

к сожалению в документации и статьях не описано - как тестер может использовать полученные last цены.

по банальной эрудиции если в баре была сохранена last цена, то она смоделируется аналогично bid. и скорее всего будет ему равна на всем протяжении минутки. Наиболее вероятные ответы = б/в

поэтому тут надо подождать ответа разрабов.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий