Тоже заметил этот факт. И вот интересно, а как же правильно?
ФВ = чистая прибыль / максим. просадка эквити(за один и тот же период)
ФВ = чистая прибыль / максим. просадка эквити(за один и тот же период)
Ну и вот максимальная по балансу или по средствам? Это получается просадка 99% а прибыль зафиксировал 1%, но из-за того что небыло фиксации убытка фв будет считаться соблазнительно.
эквити - средства. Если читать умеете, своё мнение я выразил в виде словесной формулы. На том стою и стоять буду.)
эквити - средства. Если читать умеете, своё мнение я выразил в виде словесной формулы. На том стою и стоять буду.)
Так а в сервисе сигналов считают по балансу. Получается что вводят в заблуждение.
Вот на скрине видно фв, но такого быть не может, потому что по средствам была просадка -900.
Так а в сервисе сигналов считают по балансу. Получается что вводят в заблуждение.
По-видимому. Оценивать ТС нужно по тому параметру, который не приукрашивает её качество, а наоборот показывает пусть суровую, но зато реальную действительность.)
По-видимому. Оценивать ТС нужно по тому параметру, который не приукрашивает её качество, а наоборот показывает пусть суровую, но зато реальную действительность.)
Так и я за это. Сам то ориентируюсь в большей степени ко коэффициенту Шарпа.
А я оцениваю вновь созданный советник по среднемесячному ФВ. Если он меньше единицы, то советник либо в топку, либо дорабатывать.
Так и я за это. Сам то ориентируюсь в большей степени ко коэффициенту Шарпа.
STAT_INITIAL_DEPOSIT+STAT_PROFIT. Зачем это нужно - непонятно. Но цифры получаются большие и красивые. На результат тестирования это не сильно влияет и для классической торговли яляется, пожалуй лучшим критерием оптимизации в стандартном списке тестера. Попробуйте вставить в OnTester()
TesterStatistics(STAT_PROFIT)*(1-TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)/100)*MathPow(TesterStatistics(STAT_TRADES),0.33);
Это усовершенствованный фвктор восстановления. Изменяйте значение степени в MathPow() для регулировки влияния количества трейдов на
результат: больше степень - больше влияния. 0,33-оптимум

- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Судя по всему показатель ФВ сигналов считается по балансу (что можно проверить сравнив с отчётом терминала)
а было бы лучше если бы ФВ учитывал просадку по средствам
это бы отражало риски более адекватно