Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У мня есть данные по частоте повторяемости паттерн (рис. справа) и достоверности их прогноза (рис. слева) в зависимости от Н:
Данные приведены для d=5. Красным цветом показаны большие значения, синим - меньшие.
Почти то, что нужно. Только хотелось бы в циферках осмыслить.
Например, если взять только 10 паттерну из правого рисунка при Н от 10 до 20 (зона красного на глаз)
и
посмотреть как меняется поддержка правила (то, что ты называешь повторяемость паттерны).
Чему в % она там равна?
Установить мин. порог поддержки
Потом для значений поддержки выше пороговых посмотреть интересность. (опиши пжл что ты называешь "достоверность прогноза", м.б. это и есть интересность),
и также выбрать порог интересности.
Получим набор "рабочих правил", т.е тех, которым мы доверяем:
Вот на них то и можно уже тестировать ТС на доходность.
Более того здесь поможет ГА для "подгонки" порогов поддержки и интересности
Давай в табличке посмотрим поддержку и интересность.
В Эксель сэкспортить сможешь?
to Neutron
Попутного тренда и больших профитов.
Спасибо, Фёдор!
Решай свои текущие дела и возвращайся.
В Эксель сэкспортить сможешь?
Могу, во что угодно.
Вот, например файл в текстовом формате. В нём привден РТ построенный на тиковой истории пары EURUSD за год, для различных Н (столбцы).
Формат файла следующий:
1000
У меня несколько непротиворечивых гипотез относительно вашего сообщения... Самая вероятная - вы ошиблись нулём:-)
Идея заключается в обнаружении переключающего паттерна +Н/-Н и пропуске одного - двух отсчетов РТ, после каждой совершенной транзакции. Определенно, должна быть статистика длительности(времени жизни) для стратегий +Н и -Н. Стратегию нужно менять после N отсчетов РТ с +Н на -Н(после паузы 1 шаг) и после n отсчетов РТ - наоборот с -Н на +Н. По моим наблюдениям за каги - разбиениями тикового ряда, существует один устойчивый и повторяющийся постоянно паттерн: когда вершина предыдущего отсчета РТ попадает в дельта-окрестность(не более 3-5 пунктов) текущей(последней) КАГИ вершины - при этом нужно изменить стратегию с +Н на -Н, а для того чтобы этот паттерн отловить нужно пропустить 1-2 отсчета РТ после транзакции - не торговать на них, но анализировать.
Федор, спасибо за:
А дальше покритикуйте меня пжл за след. мысль:
Надеюсь 1-2-3 верно.
Если так, то из этого можно сделать, имхо, как мин. 2 вывода:
т.о. при спреде на EURUSD 0.0002 H должно быть как минимум > 20
(посмотрите на Neutron 13.07.2009 16:47 правую картинку - именно с этой величины начинает падать поддержка для самой достоверной 10-ой паттерны)
Т.о. напрашивается след. общий вывод:
гораздо практичнее открыть сделку с ТП рассчитанным как превышение текущей волотильности над 2Н, ну и, по возможности, протралить сделку, хотя для малых превышений текущей Н волотильности над 2Н этому бдет сильно мешать волотильность инструмента.
Очень хотелось бы услышать подтверждение или опровержение высказанных мыслей, т.к. очень хочется избежать вырождения рассматриваемой идеи в пипсатор.
Могу, во что угодно.
Вот, например файл в текстовом формате. В нём привден РТ построенный на тиковой истории пары EURUSD за год, для различных Н (столбцы).
Сергей, если не трудно, будь добр в 3 нормальной форме в два поля
Н и Длина_Каги_Сегмента_в_Н
соттветственно, в порядке следования каги-сегмнтов во времени сверху вниз
Боюсь, на ночь глядя таблицу в 100 полей развернуть сил маловато :)
Бегло просмотрел файл, поясни пжл почему отсутствует знакопеременность для каги построения?
5 - понятно величина Н
37127, т.е.37128 - количество каги-сегментов
а ниже, имхо, должны идти они "любимые" с чередованием знака
Или к.т. др. идея в этом наборе?
У меня несколько непротиворечивых гипотез относительно вашего сообщения... Самая вероятная - вы ошиблись нулём:-)
Ни какой ошибки нет.
Объясните мне пожалуста, я вот с финансами черте-знает сколько работал и всегда использовался термин транзакция.
А сейчас в википедии смотрю, якобы в банковской сфере - трансакция. Как-то сильно непривычно, липосакция какая-то...
Кто может прокомментировать?
Сергей, если не трудно, будь добр в 3 нормальной форме в два поля
Н и Длина_Каги_Сегмента_в_Н
а ниже, имхо, должны идти они "любимые" с чередованием знака
Привет. Я в командировке был.
Михаил, у меня приведён Ряд Транзакций (это точки входа/выхода, а не вершины Каги-построения), он и не должен быть знакопеременным и средняя величина звеньев для него не равна 2Н (как для Каги построений).
Ни какой ошибки нет.
Тогда, что значит ваше - 1000?
Объясните мне пожалуста, я вот с финансами черте-знает сколько работал и всегда использовался термин транзакция.
А сейчас в википедии смотрю, якобы в банковской сфере - трансакция. Как-то сильно непривычно, липосакция какая-то...
Кто может прокомментировать?
Трансакция, это я у Ширяева в двух-томнике прочитал. Думал, так грамотно будет выглядеть. Потом, сам неоднократно встечал в литературе разное написание этого слова. Для определённости буду придерживаться более распространённого варианта - транзакция.
Тогда, что значит ваше - 1000?
Очевидно же, тысячное сообщение в этой теме, 100 страниц по 10 сообщений. Можно подводить итоги на юбилей.
Привет. Я в командировке был.
Михаил, у меня приведён Ряд Транзакций (это точки входа/выхода, а не вершины Каги-построения), он и не должен быть знакопеременным и средняя величина звеньев для него не равна 2Н (как для Каги построений).
Сергей, давайте делать по Вашей методике - по шагам и упрощая.
Мы ищем паттерны каги, а потом уже принимаем решение о транзакциях - они вторичны.
Поэтому предлагаю для начала с паттернами каги разобраться.
Прикрепите каги сегменты на тиках, быстро их обработаю,
т.к. уже написано ПО для обработки каги для PERIOD_M1 - интересно будет сравнить.
Вот так это выглядит в Экселе
Михаил, чуть позже я прикреплю файл с Каги-построением, если это будет оправдано..
Теперь по поводу его полезности (актуальности). По-построению, это всегда знакочередующийся ряд. Что предлагаете искать в его паттернах, соотношение сторон Каги-зигзага? По мне, так это уже давно вдоль и поперёк истоптаная тема, не представляющая практического интереса. А вот с РТ всё даже очень интересно! Для торговли именно он первичен, т.к. однозначно определяет точки входа в рынок и выхода. Пастухов в своём диссере эксплуатировал простейшее свойство РТ- его "почти" знакопеременность. Именно рассмотрению этого вопроса пасвящена большая часть его работы. В конце работы, он обзорно каснулся более сложных конфигурауий РТ-паттерн, именно этот развите этой темы я и рассматривал в своих исследованиях, результаты которых изложил выше.
Вы предлагаете начать всё сначала, от Каги-построений?