Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Цифры не лгут, а вот цифрами запросто"
По поводу завораживающей картинки. Рекомендую посмотреть на неё внимательнее. Если бы всё было так просто, то все бы были миллионерами.
Есть 3 вида лжи: 1. Скрытая ложь 2. Явная ложь 3. Статистика :) --- -1 :-)))) увы сравнение не уместно --- поговорка родилась во времена социализма... когда факты подтасовывали
При капитализме тож самое.
Вот например производительность труда. Говорят она на западе больше, чем в России в несколько раз ( от 5 до 12). Ну работают там по 8 часов... они же не двигаются на работе со скоростью суперменов. Там куча менеджеров задача которых "улучшать показатели в отчётах". Для увеличения показателей произодства (которое необходимо чтобы поднять цены на акции фирмы, менеджеры в этом оч заинтересованы так как их стимулируют выдавая при устройстве на работу пакет опционов на акции фирмы) совершентвуется отчётность, а не вводятся новации и т.п..
При капитализме тож самое.
Я так понимаю у тебя большой опыт работы на производстве в странах запада. Или ты почерпнул это сокровенное знание из програм первого канала?
Мне почему-то кажется, что опыта работы там у тебя нет, а потому удали пожалуйста этот бред, чтобы потом самому же стыдно не было.
Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel. Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.
Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)
На счет регрессии все понятно. А вот с прогнозом непонятно вообще ничего.
На счет регрессии все понятно. А вот с прогнозом непонятно вообще ничего.
функция прогноза записывается как f=T*S, здесь Т- трендовая составляющая (регрессия), S- сезонная. Сезонная составляющая вычисляется определенным способом, и она имеет 24 значения. Я это все не придумал, так написанно в книжке. По идее предсказывает на один час вперед, на рисунке это 121 час, а потом нет необходимых значений X1 и X2, эти значения вычисляются с помощью функции ПРЕДСКАЗ в EXCEL, т.е. доверять лучше предсказанию на 121 часу, а потом могут быть расхождения
У кого какое мнение по поводу статистики?
Пожелание.
Представте результат в декартовой системе координат, по оси абсцисс отложите приращения прогнозируемой величины, а по оси ординат - модельные предсказания этих приращений в виде точек. В идеале (100% точный прогноз) Вы получите облако точек с углом наклона 45 град. В реальности же, Вы получите облако с малым углом наклона (он характеризует точность прогноза) и очень толстое (этот параметр характерезует величину разброса предсказания). Для этого постройте ряд первой разности для инструмента (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) и ряд первой разности для прогноза (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Вот тогда можно предметно говорить о качестве построенной Вами модели.
функция прогноза записывается как f=T*S, здесь Т- трендовая составляющая (регрессия), S- сезонная. Сезонная составляющая вычисляется определенным способом, и она имеет 24 значения. Я это все не придумал, так написанно в книжке. По идее предсказывает на один час вперед, на рисунке это 121 час, а потом нет необходимых значений X1 и X2, эти значения вычисляются с помощью функции ПРЕДСКАЗ в EXCEL, т.е. доверять лучше предсказанию на 121 часу, а потом могут быть расхождения
Понятно, что информация взята из книжки, а не высосана из пальца. Тогда, хоть библиографической ссылкой на книжку поделитесь, типа: автор, название, издательство.
Статистика в бизнесе. Руководство менеджера и финансиста. А. А. Минько
"Эксмо" Москва 2008
У кого какое мнение по поводу статистики?
Я думаю, мы все ее используем, когда делаем оптимизацию параметров советника в тестере . Ну, может быть, кто-то и не пользуется оптимизацией .
Но когда возникает такой вопрос, то мы невольно имеем статистику ... или она нас :) .