Хм. Странно.

[Oleksandr]

У меня советник с четким контролем торговли по ценам открытия, в момент формирования нового бара. Поэтому в тестере постоянно гонял его в модели "по ценам открытия". Сегодня решил прогнать по модели "Все тики". Прибыль отличается на 3000! Как вы думаете, почему? Для советника важны лишь цены открытия, по ним он анализирует рынок и по ним же открывает\закрывает позиции.

[Ihor Herasko]

Вот в этом и заключается прикол тестирования по ценам открытия. Если профит и стоп лежат в пределах одной свечи, то тестер считает, что сначала сработал стоп. 

В такой модели тестирования более корректно проверять советников без профитов и стопов.

[Igor Kim]

Fduch писал (а) >>
Как вы думаете, почему?

А почему собсна это мы должны думать? Резы тестов у Вас. Вот и сравнивайте по сделкам. Ищите разницу. Анализируйте.

[Oleksandr]

Scriptong писал (а) >>

Вот в этом и заключается прикол тестирования по ценам открытия. Если профит и стоп лежат в пределах одной свечи, то тестер считает, что сначала сработал стоп. 

В такой модели тестирования более корректно проверять советников без профитов и стопов.

В советнике не прописаны ни стопы, ни профиты - все операции торговли(открытие, закрытие) происходят только во время открытия баров

[Rid]

Fduch писал (а) >>
У меня советник с четким контролем торговли по ценам открытия, в момент формирования нового бара.... Сегодня решил прогнать по модели "Все тики". Прибыль отличается на 3000! .

А только прибыль отличается? Или ещё что-ниб там различно ?

[Ihor Herasko]

Fduch писал (а) >>

В советнике не прописаны ни стопы, ни профиты - все операции торговли(открытие, закрытие) происходят только во время открытия баров

Ну тогда приведите хоть резалты тестов. Никому здесь в угадайку играть неинтересно.

[Oleksandr]

rid писал (а) >>

А только прибыль отличается? Или ещё что-ниб там различно ?

Scriptong писал (а) >>

Ну тогда приведите хоть резалты тестов. Никому здесь в угадайку играть неинтересно.

Привожу результаты тестов:

Отчет по оптимизации:

Strategy Tester: forChempADXDebug

Optimization Report

forChempADXDebug

Проход	Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	Матожидание выигрыша	Просадка $	Просадка %
1	-1958.70	61	0.94	-32.11	13466.10	62.61
2	7925.90	52	1.28	152.42	8478.60	44.75
3	-533.00	49	0.98	-10.88	12105.10	62.97
4	9399.70	40	1.38	234.99	12851.70	59.37
5	8898.30	37	1.37	240.49	13720.60	62.44
6	9002.90	36	1.40	250.08	13616.00	61.96
7	6995.40	36	1.29	194.32	14998.40	68.48
8	11502.10	30	1.59	383.40	12754.30	60.13
9	8575.40	30	1.41	285.85	15271.00	73.42
10	6778.50	30	1.30	225.95	16919.40	83.50
11	6385.70	28	1.30	228.06	18489.80	86.24
12	9084.90	25	1.51	363.40	14737.00	72.29
13	9675.10	24	1.56	403.13	13757.20	67.48
14	10375.00	24	1.60	432.29	12977.30	63.91
15	7919.40	24	1.42	329.98	14802.90	75.23
16	10410.90	22	1.64	473.22	11186.30	60.30
17	12254.60	19	1.77	644.98	11299.00	60.01
18	12344.90	19	1.81	649.73	10657.10	65.47
19	13168.60	18	1.91	731.59	9703.40	65.47
20	12469.60	18	1.85	692.76	9703.40	63.22
21	10468.00	17	1.69	615.76	11091.50	67.72
22	10398.00	16	1.75	649.88	11161.50	67.72
23	9708.00	16	1.67	606.75	11831.50	67.72
24	9528.00	16	1.65	595.50	12151.50	66.46
25	11542.90	15	1.90	769.53	10136.60	66.46
26	8477.00	17	1.54	498.65	13492.50	71.22
27	7445.60	18	1.46	413.64	14523.90	76.67
28	7785.50	18	1.48	432.53	14184.00	74.88
29	8415.50	18	1.54	467.53	13554.00	71.55
30	9540.80	17	1.65	561.22	12460.30	65.67
31	8314.10	16	1.53	519.63	13465.50	72.22
32	8334.10	16	1.53	520.88	13445.50	72.11
33	7964.10	15	1.51	530.94	13625.50	75.76
34	7749.00	15	1.48	516.60	14370.60	77.62
35	7086.40	16	1.42	442.90	13466.90	85.92
36	5966.40	16	1.33	372.90	13806.90	93.21
37	-8721.00	3	0.00	-2907.00	9830.70	88.49
38	-9021.00	3	0.00	-3007.00	10130.70	91.19
39	-9021.00	3	0.00	-3007.00	10130.70	91.19
40	-9021.00	3	0.00	-3007.00	10130.70	91.19
41	-9011.00	3	0.00	-3003.67	10120.70	91.10
42	-8778.60	4	0.00	-2194.65	9888.30	89.01
43	8828.00	14	1.66	630.57	14792.20	71.79
44	8038.00	14	1.56	574.14	15512.20	75.54
45	9315.40	12	1.90	776.28	16112.20	71.89
46	10659.10	12	2.22	888.26	14578.50	65.04
47	10193.20	12	2.07	849.43	14886.30	66.42
48	10757.70	11	2.19	977.97	14321.80	63.90
49	10192.20	10	2.19	1019.22	14887.30	66.42
50	9315.50	10	1.99	931.55	15764.00	70.33

Далее провожу тест по 19ому проходу оптимизации(в отчете оптимизации баланс - 23000+

Strategy Tester: forChempADXDebug

Strategy Tester Report

forChempADXDebug

MetaQuotes-Demo (Build 218)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2008.01.02 09:00 - 2008.09.09 19:00 (2008.01.01 - 2008.09.12)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		periodADX=19;
Баров в истории	9539	Смоделировано тиков	1792909	Качество моделирования	61.18%
Ошибки рассогласования графиков	5
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	17282.90	Общая прибыль	28993.60	Общий убыток	-11710.70
Прибыльность	2.48	Матожидание выигрыша	960.16
Абсолютная просадка	4700.80	Максимальная просадка	8927.10 (38.56%)	Относительная просадка	54.17% (6263.80)
Всего сделок	18	Короткие позиции (% выигравших)	9 (22.22%)	Длинные позиции (% выигравших)	9 (33.33%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	5 (27.78%)	Убыточные сделки (% от всех)	13 (72.22%)
Самая большая		прибыльная сделка	12956.00	убыточная сделка	-2330.20
Средняя		прибыльная сделка	5798.72	убыточная сделка	-900.82
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	3 (14672.10)	непрерывных проигрышей (убыток)	6 (-3549.20)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	14672.10 (3)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-4144.10 (4)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	4

№	Время	Тип	Ордер	Объём	Цена	S / L	T / P	Прибыль	Баланс
1	2008.01.03 13:30	buy	1	1.00	1.4768	0.0000	0.0000
2	2008.01.21 00:30	close	1	1.00	1.4596	0.0000	0.0000	-1667.20	8332.80
3	2008.01.21 01:00	sell	2	1.00	1.4597	0.0000	0.0000
4	2008.01.24 15:30	close	2	1.00	1.4715	0.0000	0.0000	-1232.00	7100.80
5	2008.01.24 16:00	buy	3	1.00	1.4709	0.0000	0.0000
6	2008.02.06 09:30	close	3	1.00	1.4613	0.0000	0.0000	-923.70	6177.10
7	2008.02.07 14:00	sell	4	1.00	1.4557	0.0000	0.0000
8	2008.02.12 16:00	close	4	1.00	1.4586	0.0000	0.0000	-321.20	5855.90
9	2008.02.12 16:30	buy	5	1.00	1.4587	0.0000	0.0000
10	2008.04.24 15:30	close	5	1.00	1.5692	0.0000	0.0000	11294.20	17150.10
11	2008.04.24 16:00	sell	6	1.00	1.5706	0.0000	0.0000
12	2008.05.15 07:00	close	6	1.00	1.5493	0.0000	0.0000	1911.60	19061.70
13	2008.05.15 07:30	buy	7	1.00	1.5487	0.0000	0.0000
14	2008.05.28 15:00	close	7	1.00	1.5630	0.0000	0.0000	1466.30	20528.00
15	2008.05.28 15:30	sell	8	1.00	1.5640	0.0000	0.0000
16	2008.06.06 15:00	close	8	1.00	1.5671	0.0000	0.0000	-424.40	20103.60
17	2008.06.06 15:30	buy	9	1.00	1.5680	0.0000	0.0000
18	2008.06.12 08:30	close	9	1.00	1.5445	0.0000	0.0000	-2330.20	17773.40
19	2008.06.12 09:00	sell	10	1.00	1.5420	0.0000	0.0000
20	2008.06.19 01:00	close	10	1.00	1.5539	0.0000	0.0000	-1262.80	16510.60
21	2008.06.19 01:30	buy	11	1.00	1.5544	0.0000	0.0000
22	2008.07.24 11:00	close	11	1.00	1.5669	0.0000	0.0000	1365.50	17876.10
23	2008.07.24 11:30	sell	12	1.00	1.5683	0.0000	0.0000
24	2008.07.25 08:30	close	12	1.00	1.5728	0.0000	0.0000	-460.40	17415.70
25	2008.07.25 09:00	buy	13	1.00	1.5713	0.0000	0.0000
26	2008.07.29 16:30	close	13	1.00	1.5615	0.0000	0.0000	-973.40	16442.30
27	2008.07.29 17:00	sell	14	1.00	1.5595	0.0000	0.0000
28	2008.07.31 09:30	close	14	1.00	1.5618	0.0000	0.0000	-271.60	16170.70
29	2008.07.31 10:00	buy	15	1.00	1.5619	0.0000	0.0000
30	2008.08.01 04:30	close	15	1.00	1.5558	0.0000	0.0000	-606.70	15564.00
31	2008.08.01 05:00	sell	16	1.00	1.5561	0.0000	0.0000
32	2008.08.04 16:30	close	16	1.00	1.5621	0.0000	0.0000	-610.40	14953.60
33	2008.08.04 17:00	buy	17	1.00	1.5611	0.0000	0.0000
34	2008.08.05 02:30	close	17	1.00	1.5548	0.0000	0.0000	-626.70	14326.90
35	2008.08.05 03:00	sell	18	1.00	1.5541	0.0000	0.0000
36	2008.09.09 19:28	close at stop	18	1.00	1.4209	0.0000	0.0000	12956.00	27282.90

[Oleksandr]

Итак, при прогоне оптимизации по открытии баров прибыль 13168.60 при periodADX=19(№19 результат теста), а при прогоне по всем тикам при том же periodADX=19 прибыль  17282.90. Количество сделок одинаковое..

[Rid]

При прогоне по всем тикам, - 5 ошибок рассогласования графиков. Наверное, это влияет.

[[Удален]]

Fduch писал (а) >>
Итак, при прогоне оптимизации по открытии баров прибыль 13168.60 при periodADX=19(№19 результат теста), а при прогоне по всем тикам при том же periodADX=19 прибыль 17282.90. Количество сделок одинаковое..

А к чему выложен отчет оптимизатора???? Просто два стейта выложить никак? Сравнивать надо по сделкам... Стейт по тикам и стейт по ценам открытия.

[Oleksandr]

Figar0 писал (а) >>

А к чему выложен отчет оптимизатора???? Просто два стейта выложить никак? Сравнивать надо по сделкам... Стейт по тикам и стейт по ценам открытия.

Стейт по тикам выше, это стейт по открытию ( у ордеров даже время открытия не совпадает, хотя количество сделок все равно одинаковое о_О )

Strategy Tester: forChempADXDebug

Strategy Tester Report

forChempADXDebug

MetaQuotes-Demo (Build 218)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2008.01.02 09:00 - 2008.09.09 21:59 (2008.01.01 - 2008.09.12)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		periodADX=19; mashtabizeLot=false;
Баров в истории	9544	Смоделировано тиков	18087	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	14068.60	Общая прибыль	28608.90	Общий убыток	-14540.30
Прибыльность	1.97	Матожидание выигрыша	781.59
Абсолютная просадка	6164.10	Максимальная просадка	9703.40 (48.94%)	Относительная просадка	65.47% (7273.80)
Всего сделок	18	Короткие позиции (% выигравших)	8 (25.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	10 (30.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	5 (27.78%)	Убыточные сделки (% от всех)	13 (72.22%)
Самая большая		прибыльная сделка	13856.00	убыточная сделка	-2340.50
Средняя		прибыльная сделка	5721.78	убыточная сделка	-1118.48
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	2 (12457.80)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-4488.80)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	13856.00 (1)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-5647.40 (4)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	3

№	Время	Тип	Ордер	Объём	Цена	S / L	T / P	Прибыль	Баланс
1	2008.01.04 15:00	buy	1	1.00	1.4803	0.0000	0.0000
2	2008.01.21 01:30	close	1	1.00	1.4564	0.0000	0.0000	-2340.50	7659.50
3	2008.01.21 02:00	sell	2	1.00	1.4549	0.0000	0.0000
4	2008.01.24 15:30	close	2	1.00	1.4715	0.0000	0.0000	-1712.00	5947.50
5	2008.01.24 16:00	buy	3	1.00	1.4709	0.0000	0.0000
6	2008.02.06 11:30	close	3	1.00	1.4598	0.0000	0.0000	-1073.70	4873.80
7	2008.02.07 14:00	sell	4	1.00	1.4557	0.0000	0.0000
8	2008.02.12 17:30	close	4	1.00	1.4606	0.0000	0.0000	-521.20	4352.60
9	2008.02.12 18:00	buy	5	1.00	1.4591	0.0000	0.0000
10	2008.04.24 15:30	close	5	1.00	1.5692	0.0000	0.0000	11254.20	15606.80
11	2008.04.24 16:00	sell	6	1.00	1.5706	0.0000	0.0000
12	2008.05.12 19:30	close	6	1.00	1.5569	0.0000	0.0000	1203.60	16810.40
13	2008.05.12 20:00	buy	7	1.00	1.5564	0.0000	0.0000
14	2008.05.13 00:00	close	7	1.00	1.5540	0.0000	0.0000	-236.70	16573.70
15	2008.05.15 08:30	buy	8	1.00	1.5532	0.0000	0.0000
16	2008.05.28 19:30	close	8	1.00	1.5616	0.0000	0.0000	876.30	17450.00
17	2008.05.28 20:00	sell	9	1.00	1.5630	0.0000	0.0000
18	2008.06.06 15:00	close	9	1.00	1.5671	0.0000	0.0000	-524.40	16925.60
19	2008.06.06 15:30	buy	10	1.00	1.5680	0.0000	0.0000
20	2008.06.12 08:30	close	10	1.00	1.5445	0.0000	0.0000	-2330.20	14595.40
21	2008.06.12 09:00	sell	11	1.00	1.5420	0.0000	0.0000
22	2008.06.19 01:30	close	11	1.00	1.5544	0.0000	0.0000	-1312.80	13282.60
23	2008.06.19 02:00	buy	12	1.00	1.5548	0.0000	0.0000
24	2008.07.25 00:00	close	12	1.00	1.5678	0.0000	0.0000	1418.80	14701.40
25	2008.07.25 08:30	buy	13	1.00	1.5728	0.0000	0.0000
26	2008.07.29 16:30	close	13	1.00	1.5615	0.0000	0.0000	-1123.40	13578.00
27	2008.07.29 17:00	sell	14	1.00	1.5595	0.0000	0.0000
28	2008.07.31 15:00	close	14	1.00	1.5680	0.0000	0.0000	-891.60	12686.40
29	2008.07.31 15:30	buy	15	1.00	1.5679	0.0000	0.0000
30	2008.08.01 07:30	close	15	1.00	1.5551	0.0000	0.0000	-1276.70	11409.70
31	2008.08.01 08:00	sell	16	1.00	1.5565	0.0000	0.0000
32	2008.08.04 16:30	close	16	1.00	1.5621	0.0000	0.0000	-570.40	10839.30
33	2008.08.04 17:00	buy	17	1.00	1.5611	0.0000	0.0000
34	2008.08.05 02:30	close	17	1.00	1.5548	0.0000	0.0000	-626.70	10212.60
35	2008.08.05 03:00	sell	18	1.00	1.5541	0.0000	0.0000
36	2008.09.09 21:59	close at stop	18	1.00	1.4119	0.0000	0.0000	13856.00	24068.60