один раз 1-ним или 10 раз 0.1-ним??? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ты, olltrad, попробуй следующее.
Теория такова.
Допустим, что есть некоторые параметры, полученные после оптимизации за какой-то период для одного ордера постоянным лотом. Начальный капитал берём 10000. Выбираем три различных результата, например:
1. Прибыль 3000, просадка 10%. Мало сделок, но почти все - качественные.
2. Прибыль 5000, просадка 20%. Среднее количество сделок, качество удовлетворительное.
3. Прибыль 10000, просадка 40%. Много сделок, и они достаточно опасные.
Если брать какой-то один набор параметров и работать, скажем, с троекратным объёмом, т. е. три ордера с теми же параметрами, то результат вырастет втрое, но и просадка также увеличится, поэтому третий вариант не пойдёт, второй - ээээээ......, со скрипом, а первый неплох, но сделки редки. Как можно сделать иначе? Работай первым вариантом параметров с объёмом, к примеру, 2 единицы, вторым с объёмом 1, а третьим с объёмом 0,5 единиц. Почему не только первым вариантом? Потому что сделки вторым и третьим вариантами будут окрываться в различное время, чаще, чем первым, и давать небольшой дополнительный прирост. Просадки тоже будут, больше, чем в первом варианте, но меньше чем в третьем, и прибыль будет неплохо расти.
Дельная критика приветствуется.
Дельная критика приветствуется.
Значение ММ определяется свойствами стратегии и не должно ни существенно меньше (недополучишь) ни существенно больше вычисленного (влетишь).
https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/144 1.2. Прогрессивное вложение средств.
https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/144 1.2. Прогрессивное вложение средств.
Правильная ссылка: 'Мой первый "грааль"'