Как программно определить своп-ордер?

[Felix]

Мой ДЦ хитро начисляет своп, вместо того, чтобы просто сделать +/- ордеру на значение свопа,

он снимает ордер и ставит новый по цене, смещенной на это значение свопа (правда у этого ордера сохраняется magic num).

Я правда не понимаю, в чем прикол такой работы с ордерами, но не в этом дело....

Так вот, как ПРАВИЛЬНО программно определить, что снятый ордер есть своп-ордер (правда у таких ордеров время снятия 23:59)?

P.S. И вообще я как-то не вижу плюсов в такой схеме работы:

- у ДЦ каждый день появляются лишние ордера

- у нас появляются проблемы при вычислении старта ордера (а если он уже несколько дней стоит, то нужно отыскать его за все предыдущие даты вплоть до первого ордера)...

[Alexandre]

Этот способ начисления свопа называется ролл-овер. В комментариях у закрытых ордеров в крайних справа позициях будет текст типа [swap], если позиции были закрыты по ролл-оверу; другого способа узнать это из самого ордера, насколько мне известно, нет. Многие ДЦ и почти все банки практикуют именно такой способ переноса открытых позиций на следующие сутки. Спонтанно размножаться ордера тоже вроде бы не должны, т.е. все старые закрываются по текущей цене на 00:00 по серверному времени, и по точно такой же цене с учётом свопа открываются в том же самом количестве новые.

[Yuriy Zaytsev]

FZfin писал (а) >>

Мой ДЦ хитро начисляет своп, вместо того, чтобы просто сделать +/- ордеру на значение свопа,

он снимает ордер и ставит новый по цене, смещенной на это значение свопа (правда у этого ордера сохраняется magic num).

Я правда не понимаю, в чем прикол такой работы с ордерами, но не в этом дело....

Так вот, как ПРАВИЛЬНО программно определить, что снятый ордер есть своп-ордер (правда у таких ордеров время снятия 23:59)?

P.S. И вообще я как-то не вижу плюсов в такой схеме работы:

- у ДЦ каждый день появляются лишние ордера

- у нас появляются проблемы при вычислении старта ордера (а если он уже несколько дней стоит, то нужно отыскать его за все предыдущие даты вплоть до первого ордера)...

у этого способа очень хитрый метод :-)

фишка не в том как начисляется своп! ФИШКА В ТОМ ЧТО ОРДЕР ПЕРЕОТРЫВАЕТСЯ ПО НОВОЙ ЦЕНЕ!

а это жутко неудобно для трейдера и не выгодно для него...

почему невыгодно могу объяснить но думаю и сами поймете

ну я хочу сказать ! меняйте ДЦ