Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни как не могу реализовать вот что, кто бы не делал, не доделывают...:Предлагаю вот что: Например, выставили по обоим сторонам, от текущей цены, бай стоп и сел стоп, соответственно, объемом в 0.01 лот. Открывается бай, еще бай (все они 0.01) НО, как только цена после открытия очередного бая, разворачивается и идет в противоположную сторону и пересекает ценновую метку, от которой мы ранее выставляли сетку (далее экватор)... мы к сел стопу прибавляем 0.01 лота, и в результате будем иметь на одном уровне два сел стоп по 0.01 лота, либо можно удалить сел стоп в 0.01 лот и вместо него выставить сел стоп 0.02 лота, далее все сел стопы будут объемом в 0.02 лота. Если же цена разворачивается (после открытия позы сел в 0.02) вновь и проходит через экватор, то к существующему бай 0.01, на том же уровне выставляем бай стоп в 0.02 лота, либо удаляем бай стоп 0.01 и выставляем новый бай стоп, но объемом 0.03 и так далее. Таким образом делаем исскуственный перевес на одном из направления не только колличественный, но и качественный.
Таким образом, если цена открывает минимум одну позу и после этого возвращается и касается экватора, то противоположно направленный ордер увеличивает свой объем.
Вместе с тем, ввести параметр регулирующий, при достижении ценой какого, по счету, уровня выставления стоповых ордеров ордеров, увеличивать объемы.
Например в этом параметре стоит цифра 4. Шаг увелечения лота- 0.01. Это означает, что при открытии любого числа позиций одного вида, объемами в 0.01 и пересечении ценой экватора, в обратном направлении и далее открытия 3-х противоположно направленных позиций объемом в 0.01, четвертый, по счету от экватора, ордер будет уже объемом в 0.02. Также все последующие ордера этого же вида увеличиваются на 0.01 лот. И Важно! На уровнях, тех трех открытых позиций, мы выставляем соответствующие лимитные ордера объемом в 0.01лота, такого вида, что бы при их активации, вид открытой позиций соответствовал бы ранее открытым (по стоп ордерам). Если работаем на увелечение лота у ряда бай стоп ордеров, то выставляем ниже текущей цены бай лимит, у сел стопов, выставляем сел лимит.
Вроде много написал, но идея проста.
Когда-то я пробовал делать сетку ордеров, не читая при этом ни каких журналов - просто пришла идея в голову, что если поставить сотню стоповых ордеров в лонг и сотню в шорт с неким шагом, то рано или поздно цена приедет к той точке, в которой перекос депозита окажется в зоне плюса. Вот тут то и нужно закрыть все открытые ордера.
Не долго думая сделал советника, который работал следующим образом:
Старт в любой точке. Из отложенных ордеров устанавливаем только стоповые (Лимитными не работаем). От точки старта ставим 2 отложенных ордера на неком одинаковом от старта расстоянии. Как только какой-то из ордеров сработал, ставим ещё одну отложку такого же направления, как и сработавший ордер. Ставим на неком, заранее заданном расстоянии (шаг сетки). Если депозит уехал на икс баксов в плюс, то закрываем все ордера - фиксируем заработанное. Если ордеров нет, то начинаем всё сначала.
Таким образом получается, что если срабатывает ордер (например в лонг), и цена разворачивается против позы, то при сильном противоположном движении шортовые позы начинают набирать силу и в конце-концов вытягивают депозит в плюс. Если же мы нарываемся на боковое движение, то цена просто болтается между локами и всё. Тупо ждём тренда.
При такой организации кода советника нагрузка на сервер будет только в одном случае, когда советник начнёт отдавать приказы на закрытие всех имеющихся ордеров.
Вы спрашивали о подводных камнях? Рассказываю. Первый неприятный момент - советник взачастую чертовски долго сидит и ждёт момента, когда депозит выедет в профит. Второе - просадки бывают столь огромны, что депозит приходит в точку маржинколла. Слить бабки, используя данный подход - раз плюнуть. Можно в критический момент долить денег на счёт, но поверьте, это приведёт к ситуации, когда и доливать-то уже нечего, а депозит едет и едет в минус, цепляя всё новые и новые ордера.
Вывод - использовать сетку в таком виде, как я описал - прямой путь остаться без денег.
Я даже вставлял в советника баксовый трал (он тралил не пункты, а баксы профита). Заставлял эту сетку работать не круглосуточно, а, скажем, ждать начала какой-нибуть сессии. Чего только ни пробовал - всё равно рано или поздно советник влазит в сетку настолько, что просадки съедают депозит, сводя на нет кучу времени и сил.
В моём советнике на каждом уровне стоял стоповый и лимитный ордер.
в моем тоже, и что? ни чего путного...
в моем тоже, и что? ни чего путного...
Мое мнение такое: инструмент ядерный, но при правильном использовании
если грамотно работать с глобальными трендами и "шумом" валют - можно достичь нормальных результатов
предлагаю реальную историю на А-ри с 26 апреля по сегодня:
гридер с которым я работаю - выкладывал в codebase
последний зуб - вывод прибыли
Вроде много написал, но идея проста.
Дык этож лавина практически, это к rumata1984
любой гридер с стоповыми ордерами с элементами мартина можно обозвать почти ловиной, чебурахой, качелями и т.п.:)
Олег, назови Грейдером, заведи ветку (можно сразу на нескольких сайтах) и отжигай с супер-скринами :) Предложения о продаже, совместном использовании и прочее прочее будут поступать в большом количестве. Повеселимся :)
да... и ветки заводи во время тренда, будет, что показать.